TL;DR: FundedNext Futures prohíbe estrictamente las estrategias de Trading que explotan condiciones de mercado simuladas o manipulan la ejecución, ya que tanto la Challenge Phase como las FundedNext Accounts operan en un entorno simulado. Las prácticas prohibidas incluyen la explotación de errores de la plataforma, compartir cuentas, rotación de cuentas, spam de múltiples órdenes, abuso de alimentación de datos lenta, spoofing, layering, grid trading, wash trading, arbitraje de latencia, hedging inverso, hedging con instrumentos correlacionados, trading en mercados con gaps o ilíquidos, y trading dentro del 2% de los límites de precio del CME. El copy trading no autorizado o trading en grupo y comportamientos de alto riesgo insostenibles pueden resultar en suspensión, descalificación o restricciones de la cuenta. Estas reglas garantizan justicia, transparencia y un trading basado en habilidades a largo plazo.
En FundedNext Futures, buscamos traders que demuestren disciplina, consistencia y la capacidad de operar de manera sostenible a largo plazo. Nuestro objetivo es brindar a los traders la oportunidad de operar dentro de las Challenge Accounts o FundedNext Accounts, donde puedan mostrar un enfoque estructurado, gestionar el riesgo de manera efectiva y mantener la integridad en el trading. No apoyamos a quienes intentan explotar el entorno simulado o participar en prácticas de trading insostenibles.
Las Challenge Accounts y FundedNext Accounts operan en un mercado simulado. Ciertas estrategias de trading pueden aprovechar estas condiciones simuladas pero no funcionar en escenarios de mercado real. Cualquier práctica prohibida, sin importar la etapa, resultará en suspensión de cuenta y descalificación para futuras participaciones.
FundedNext Futures está diseñado para traders que buscan una relación de trading a largo plazo, no para explotación a corto plazo. Si tu objetivo es construir una carrera de trading sostenible, te animamos a operar responsablemente, seguir principios de Risk Management y perfeccionar una estrategia que se alinee con las condiciones del mercado real.
Para asegurar un entorno de trading justo, transparente y ético, prohibimos estrictamente las siguientes actividades:
¿Qué es la Explotación de Errores de la Plataforma?
Explotar errores de la plataforma en Futures Trading se refiere a aprovechar fallos del sistema, discrepancias de precios o retrasos en la ejecución para asegurar ganancias sin riesgo. Esto implica manipular fallas en la plataforma de trading, como actualizaciones de precios retrasadas o errores técnicos, para ejecutar operaciones a precios que no reflejan las condiciones del mercado en tiempo real.
¿Por qué está prohibida la Explotación de Errores de la Plataforma en FundedNext Futures?
Esta práctica interrumpe el trading justo y proporciona una ventaja injusta sobre traders que siguen prácticas éticas. Cuando ocurre un error, como precios incorrectos debido a feeds de datos retrasados, algunos traders explotan esta falla para entrar o salir de operaciones a precios desactualizados o incorrectos. Dado que estos precios no son válidos en el mercado en vivo, tales acciones crean una ventaja artificial, permitiendo beneficiarse de ineficiencias del sistema en lugar de movimientos reales del mercado.
¿Qué es Compartir Cuentas?
Compartir cuentas ocurre cuando un trader maneja múltiples cuentas o permite que otra persona opere en su nombre. Esta práctica está estrictamente prohibida, ya que interfiere con la competencia justa y socava la integridad tanto de la Challenge Account como de la FundedNext Account.
¿Por qué está prohibido Compartir Cuentas en FundedNext Futures?
El trading está diseñado para evaluar la habilidad y capacidad de toma de decisiones de un individuo. Cuando los traders comparten cuentas, se compromete la integridad, dificultando distinguir a traders genuinamente habilidosos de aquellos que dependen de apoyo externo. Esto crea una ventaja injusta y socava la transparencia en el entorno de trading.
¿Qué es la Rotación de Cuentas?
La rotación de cuentas es una práctica de alto riesgo en la que se compran múltiples Challenge Accounts con la intención de avanzar rápidamente a FundedNext Accounts, a menudo sacrificando intencionalmente algunas cuentas mientras se enfocan en aprobar otras. Este enfoque se basa en la probabilidad más que en la habilidad, ignorando el Risk Management adecuado y el análisis de mercado. Se asemeja más a apostar que a operar, ya que el éxito depende de la suerte y no de una estrategia estructurada.
¿Por qué está prohibida la Rotación de Cuentas en FundedNext Futures?
FundedNext Futures está comprometido a apoyar a traders que demuestran consistencia, disciplina y rentabilidad a largo plazo. La rotación de cuentas socava la integridad del proceso de Evaluation al evadir los principios fundamentales del trading responsable. La Challenge Phase está diseñada para evaluar la capacidad del trader para gestionar el riesgo de manera efectiva, no para probar cuántas cuentas pueden rotarse mediante tácticas agresivas e insostenibles. Los traders que practican la rotación de cuentas no demuestran verdadera competencia en trading, convirtiéndolo en una práctica injusta y poco ética que va en contra de la base de un entorno profesional de trading.
Para mantener la justicia y transparencia, la rotación de cuentas es monitoreada activamente. Las violaciones pueden resultar en restricciones para comprar nuevas cuentas o ajustes en el límite de asignación de por vida. Estas medidas aseguran que solo los traders que desarrollan y aplican estrategias de trading sólidas y sostenibles puedan avanzar, reforzando una Platform basada en habilidad, disciplina y éxito a largo plazo.
¿Qué son el Spam de Múltiples Órdenes y las Explotaciones Coordinadas de Trading?
El spam de múltiples órdenes y las explotaciones coordinadas de trading implican colocar y cancelar numerosas órdenes en la Depth of Market (DOM) para manipular la actividad del mercado o colaborar con otros para influir artificialmente en el flujo de órdenes. Estas acciones crean señales engañosas y distorsionan la dinámica genuina de oferta y demanda, interrumpiendo la integridad y equidad del mercado.
¿Por qué están prohibidos el Spam de Múltiples Órdenes y las Explotaciones Coordinadas de Trading?
La colocación masiva de órdenes en el DOM (spam) y la manipulación coordinada del trading distorsionan las condiciones del mercado y representan erróneamente la verdadera oferta y demanda. Dado que el trading simulado replica condiciones de mercado real, tales actividades engañan a otros traders creando una participación falsa y un flujo de órdenes engañoso. En FundedNext Futures, estas prácticas comprometen la equidad, interrumpen las evaluaciones y no permiten evaluar la capacidad de los traders para operar en mercados en vivo. Hacer cumplir estas reglas asegura un entorno de trading realista, ético y transparente.
Ejemplo:
Un trader coloca cientos de órdenes falsas de Bid/Ask (Limit Orders) en el DOM, creando un interés de compra falso. Otros traders reaccionan, elevando el precio, momento en el cual el trader cancela sus órdenes de compra y vende al precio inflado. En un entorno simulado, esto manipula la dinámica del mercado, engaña a los participantes y socava el proceso de Evaluation al distorsionar el comportamiento real de trading.
¿Qué es el Abuso de Alimentación de Datos Lenta?
El abuso de alimentación de datos lenta es una práctica donde los traders explotan actualizaciones de precios retrasadas para ejecutar operaciones a precios desactualizados, obteniendo una ventaja injusta sobre quienes dependen de datos en tiempo real. Esta práctica interrumpe la competencia justa y compromete la integridad del entorno de trading.
¿Por qué está prohibido el Abuso de Alimentación de Datos Lenta en FundedNext Futures?
Una alimentación de datos lenta puede causar que las actualizaciones de precios se retrasen respecto a las condiciones reales del mercado. Algunos traders aprovechan este retraso comparando precios en múltiples plataformas y entrando en operaciones basadas en información desactualizada antes de que su plataforma de trading se actualice. Esto puede conducir a ejecuciones de operaciones injustas y comportamientos manipulativos, distorsionando el proceso de evaluación del mercado.
Ejemplo:
Un trader nota que su plataforma muestra un precio de acción $1 inferior al precio real del mercado debido a una alimentación de datos retrasada. Rápidamente coloca una orden de compra al precio incorrecto y, una vez que la plataforma se actualiza, vende al precio corregido para obtener una ganancia garantizada, explotando el sistema en lugar de basarse en habilidades reales de trading.
¿Qué son el Volteo de Cuentas y la Ejecución Inconsistente de Contratos?
El volteo de cuentas y la ejecución inconsistente de contratos implican usar alta Margin para crecer rápidamente o perder cuentas mediante posiciones temerarias y sobredimensionadas. Este enfoque de alto riesgo carece de estrategia y disciplina, siendo insostenible y propenso al fracaso.
¿Por qué están prohibidos el Volteo de Cuentas y la Ejecución Inconsistente de Contratos en FundedNext Futures?
Algunos traders intentan multiplicar rápidamente su Account Balance tomando posiciones extremadamente riesgosas, usando Leverage máximo para ganancias rápidas. Si tienen éxito, retiran ganancias y repiten el proceso con una nueva cuenta. Si fallan, abandonan la cuenta y comienzan de nuevo, evitando las consecuencias de una mala gestión del riesgo. Este método socava la consistencia a largo plazo y va en contra de los principios de trading responsable.
Ejemplo:
Un trader califica para una FundedNext Account y de inmediato realiza una operación all-in, arriesgando todo el Account Balance en una posición. Si la operación tiene éxito, retira ganancias. Si falla, abre otra cuenta y repite el proceso, sin esforzarse en refinar su estrategia de trading ni seguir prácticas sostenibles de Risk Management.
¿Qué son el Copy Trading y el Trading en Grupo?
El copy trading se refiere a replicar operaciones de otro trader o usar servicios de señales para ejecutar operaciones.
El trading en grupo ocurre cuando varios traders colaboran—frecuentemente en tiempo real—para lograr recompensas específicas ejecutando operaciones similares simultáneamente.
¿Por qué están prohibidos generalmente el Copy Trading y el Trading en Grupo en FundedNext Futures?
En FundedNext Futures, evaluamos a cada trader basado en su habilidad individual para operar, enfocándonos en la toma de decisiones independiente, el Risk Management adecuado y la consistencia a largo plazo.
Depender de otros—ya sea mediante servicios de señales o coordinación con otros traders—representa erróneamente las verdaderas capacidades del trader y socava la competencia justa. Por eso, el copy trading o trading en grupo no autorizados están estrictamente prohibidos.
¿Qué está permitido en FundedNext Futures para Copy Trading y Trading en Grupo?
FundedNext apoya la flexibilidad para traders que gestionan sus propias cuentas. Se permiten las siguientes formas de copy trading:
El copy trading dentro de FundedNext está permitido. Los traders pueden copiar libremente operaciones entre sus propias FundedNext accounts.
El copy trading entre FundedNext y otras firmas prop está permitido si el trader es propietario de todas las cuentas involucradas. FundedNext puede solicitar verificación de que todas las cuentas involucradas estén registradas con el mismo nombre exacto según los registros de FundedNext; cualquier variación en la ortografía o identidad no será aceptada.
Se permite el uso de cualquier herramienta de copy trading, incluyendo:
La función integrada de copy trading de Tradovate
Módulos de NinjaTrader como Replikanto
Cualquier plataforma de terceros, siempre que se use solo para copiar las propias operaciones
¿Qué no pueden hacer en FundedNext Futures respecto a Copy Trading y Trading en Grupo?
Para preservar la integridad de nuestro proceso de Evaluation, las siguientes acciones están estrictamente prohibidas:
Los traders no pueden realizar operaciones en grupo ni coordinar operaciones con otros traders, ya sea dentro o fuera de FundedNext.
Los traders no pueden suscribirse a servicios de señales de trading ni usar señales externas para guiar sus decisiones de trading.
No se permite copiar operaciones desde la cuenta de otra persona dentro de FundedNext, ni siquiera mediante herramientas automatizadas o trade copiers.
Ejemplo de Comportamiento Prohibido:
Un trader se une a un grupo de señales donde un proveedor envía instrucciones de trading. En lugar de realizar un análisis independiente, el trader copia ciegamente esas operaciones para pasar la Challenge Phase. Esto resulta en un éxito no merecido basado en la habilidad de otra persona y viola nuestros principios de Evaluation.
¿Qué es el Micro-Scalping?
El micro-scalping se define como la práctica de abrir y cerrar operaciones en segundos para capitalizar repetidamente pequeñas fluctuaciones de precio. Aunque FundedNext no realiza breach ni termina tu cuenta solo por esta actividad, sí contamos con una política clara y equilibrada para abordarla, que puedes revisar aquí.
¿Qué son las Estrategias de Spoofing?
El spoofing es una técnica de manipulación del mercado donde un trader coloca grandes órdenes falsas (pending orders) para crear una falsa impresión de oferta o demanda, influyendo en las decisiones de otros traders. Estas órdenes falsas se cancelan antes de la ejecución, permitiendo al trader aprovechar los movimientos de precios.
¿Por qué están prohibidas las estrategias de Spoofing en FundedNext Futures?
El spoofing no está permitido porque engaña a los traders mostrando una demanda u oferta falsa, haciendo que tomen operaciones basadas en información falsa. Este tipo de manipulación del mercado crea un entorno de trading injusto en la fase en vivo y va en contra de nuestras reglas.
Ejemplo:
Un trader quiere colocar una orden de compra. Pero el precio era más alto de lo esperado, y colocó múltiples órdenes grandes de venta para hacer parecer que se estaba acumulando una fuerte presión de venta. Esto engaña a otros traders haciéndoles pensar que el precio podría bajar, animándolos a vender. Una vez que el trader obtiene un precio favorable, cancela rápidamente todas las órdenes falsas de venta y ejecuta una orden de compra, habiendo manipulado el mercado a su favor.
¿Qué son las estrategias de modelado/capas del libro de órdenes?
El layering ocurre cuando un trader coloca múltiples órdenes de compra o venta en diferentes niveles de precio para crear una falsa sensación de profundidad del mercado. Estas órdenes no están destinadas a ejecutarse, sino a engañar a otros traders para que tomen decisiones basadas en condiciones de mercado manipuladas.
¿Por qué están prohibidas las estrategias de modelado/capas del libro de órdenes en FundedNext Futures?
El layering está prohibido porque da una falsa impresión de liquidez, engañando a los traders para que actúen basándose en órdenes de mercado falsas. Esto interrumpe el trading justo y va en contra de los principios de FundedNext.
Ejemplo:
Un trader coloca varias órdenes de compra en diferentes niveles de precio, haciendo parecer que hay un fuerte interés comprador. Otros traders ven esto y también comienzan a comprar. Una vez que el precio sube, el trader cancela todas las órdenes falsas y vende a un precio más alto.
¿Qué son las estrategias de bracket?
El trading con bracket es una estrategia donde los traders establecen órdenes de compra y venta predefinidas (limit/stop orders) para aprovechar movimientos del mercado en cualquier dirección y también establecen niveles de toma de ganancias y stop-loss para gestionar el riesgo y asegurar ganancias automáticamente. Explotar la ausencia de slippage o usar brackets ajustados para beneficiarse de ejecuciones favorables está prohibido. Tales prácticas no están permitidas bajo nuestras políticas de trading.
¿Por qué están prohibidas las estrategias de bracket en FundedNext Futures?
Explotar la ausencia de slippage y usar órdenes de bracket ajustadas está prohibido y se considera una estrategia de trading sin esfuerzo porque da a los traders una ventaja injusta. Cuando el mercado se mueve rápidamente, especialmente en instrumentos como el NQ, colocar órdenes con diferencias mínimas de precio puede resultar en ejecuciones favorables que no reflejan las condiciones reales del mercado en vivo ni se consideran inteligencia de trading genuina.
Ejemplo:
Imagina que un trader establece una orden de compra stop en 12,900 y una orden de venta stop en 12,850 para futuros del Nasdaq (NQ), con niveles de toma de ganancias en 12,930 y 12,820. Si el precio sube bruscamente y se activa la orden de compra, alcanzando la toma de ganancias en 12,930 sin ningún slippage, el trader obtiene ganancias de un movimiento de precio pequeño y atípico. Esto está prohibido porque explota las condiciones de trading en vivo, no refleja la inteligencia de trading y da al trader una ventaja injusta.
¿Qué es el Grid Trading?
El Grid trading en el mercado de Futures implica colocar múltiples órdenes largas y cortas en niveles de precio predefinidos para capitalizar las fluctuaciones del mercado. Esta estrategia busca capturar pequeños movimientos de precio dentro de un rango establecido, permitiendo a los traders beneficiarse de la Volatility sin depender de la dirección del mercado. Sin embargo, debido a la frecuente colocación de órdenes, el Grid Trading puede crear una actividad excesiva en el mercado y perturbar las condiciones de trading justo.
¿Por qué está prohibido el Grid Trading en FundedNext Futures?
El Grid trading está prohibido porque puede conducir a la manipulación del mercado y crear actividad comercial artificial. Esta estrategia también incrementa significativamente el riesgo, ya que un movimiento fuerte del mercado en una dirección puede desencadenar múltiples pérdidas consecutivas. Además, el Grid trading no es sostenible en mercados altamente volátiles o con tendencia, donde los rápidos cambios de precio pueden provocar margin calls y pérdidas sustanciales. FundedNext Futures prioriza prácticas de trading justas y estrategias conscientes del riesgo, por lo que el Grid trading no está permitido.
Ejemplo:
Un trader coloca múltiples órdenes de compra en $100, $105 y $110 y órdenes de venta en $115, $120 y $125. Si el mercado se mueve entre estos niveles, el trader obtiene ganancias. Sin embargo, si el mercado cae bruscamente por debajo de $100, todas las órdenes de compra pierden valor al mismo tiempo, causando pérdidas significativas. Esto demuestra la alta exposición al riesgo del Grid trading y por qué no está permitido.
¿Qué es el Wash Trading?
El wash trading en Futures ocurre cuando un trader coloca bids y asks simultáneamente o en rápida sucesión para crear actividad artificial en el mercado sin asumir riesgo real. Esta práctica se usa para engañar a otros traders, manipular precios o inflar el volumen de trading sin intención genuina de mercado.
¿Por qué está prohibido el Wash Trading en FundedNext Futures?
El wash trading distorsiona la transparencia del mercado al inflar artificialmente el volumen de trading y engañar a los traders haciéndoles creer que hay un interés genuino en un asset. Esto manipula el movimiento de precios y perturba las condiciones justas del mercado. FundedNext prohíbe el wash trading para mantener un entorno de trading transparente y confiable, donde los traders compiten basándose en condiciones reales del mercado y no en actividad artificial.
Ejemplo:
Un trader compra y vende continuamente el mismo contrato de futuros a precios casi idénticos, generando un alto número de operaciones sin cambiar realmente su posición en el mercado. Esto aumenta artificialmente el volumen de trading del asset, haciendo que parezca más activo de lo que realmente es. Como resultado, otros traders pueden creer que hay un fuerte interés en el asset cuando, en realidad, la actividad es fabricada.
¿Qué es la explotación de ejecución simulada?
La explotación de ejecución simulada es una práctica de trading prohibida caracterizada por un patrón sostenido de posiciones que muestran poco o ningún movimiento adverso del mercado, indicando que las ganancias se generaron principalmente a través de ventajas de ejecución dentro del entorno simulado en lugar de mediante la asunción genuina de riesgo de mercado.
FundedNext Futures opera con ejecución simulada utilizando datos de mercado en vivo de la bolsa. Aunque los precios de mercado reflejan la actividad en tiempo real del exchange, las ejecuciones simuladas pueden ocurrir ocasionalmente a precios, tamaños o velocidades de ejecución que no habrían sido alcanzables en el libro de órdenes en vivo debido a factores como la profundidad del mercado, prioridad en la cola y liquidez disponible.
¿Por qué está prohibida la explotación de ejecución simulada en FundedNext Futures?
Cuando un trader explota deliberadamente las diferencias entre la ejecución simulada y la ejecución en vivo para generar ganancias — en lugar de expresar una visión legítima del mercado — la actividad se considera abuso de la Platform en lugar de una estrategia de trading válida. Esta conducta aparece comúnmente como operaciones repetidas de muy corta duración concentradas en instrumentos de baja liquidez. El factor determinante es que las mismas posiciones no podrían haberse establecido o cerrado razonablemente bajo condiciones de mercado en vivo comparables. Cualquier estrategia que sistemáticamente obtenga beneficios de brechas específicas de ejecución en la simulación en lugar de movimientos genuinos del mercado está prohibida.
¿Qué es el Tick Scalping?
El tick scalping es la práctica repetida de abrir y cerrar posiciones en una ventana muy corta para recoger unos pocos ticks de ganancia por operación a partir de ejecuciones simuladas favorables, a menudo con tamaños de posición grandes o máximos. Una salida rápida ocasional impulsada por condiciones genuinas del mercado no se considera una violación en sí misma.
¿Por qué está prohibido el Tick Scalping en FundedNext Futures?
El tick scalping se vuelve preocupante cuando una estrategia depende principalmente de capturar fluctuaciones mínimas de precio mediante tamaños de posición grandes, ejecuciones simuladas favorables o características de ejecución que serían difíciles de replicar en un entorno de mercado en vivo. Tal actividad no refleja habilidad de trading sostenible y puede considerarse una explotación del entorno simulado en lugar de una demostración de análisis genuino del mercado o gestión de riesgo.
¿Qué es el arbitraje de latencia?
El arbitraje de latencia es una estrategia de trading de alto riesgo que explota retrasos en los precios entre plataformas, basándose en ventajas de velocidad en lugar de análisis de mercado. Esta estrategia aprovecha discrepancias en las actualizaciones de datos de mercado, permitiendo a los traders entrar o salir de posiciones antes de que otros reaccionen.
¿Por qué está prohibido el arbitraje de latencia en FundedNext Futures?
Un trader que usa un feed de precios más rápido puede entrar en operaciones antes de que el feed más lento se actualice, obteniendo una ventaja injusta al acceder a movimientos de precios antes que otros participantes del mercado. Esto distorsiona la fijación de precios justa y perturba la integridad del trading. Dado que el arbitraje de latencia no refleja habilidades reales de trading y se basa en explotar ineficiencias del sistema, FundedNext Futures prohíbe esta práctica para asegurar un campo de juego nivelado.
Ejemplo:
Un trader nota que una actualización de precio en una plataforma se retrasa veinte milisegundos. Rápidamente coloca una operación antes de que la plataforma retrasada se ajuste, asegurando un mejor precio que los traders que usan feeds estándar. Esto crea una ventaja injusta y manipula la dinámica de precios.
¿Qué es el Reverse Hedging y el Coordinated Hedging?
La manipulación de Hedging es cualquier estrategia que abre posiciones compensatorias en el mismo instrumento o en uno equivalente para neutralizar artificialmente el riesgo direccional. Debido a que ambas patas siguen el mismo subyacente, una está garantizada para ganar y la otra para perder, sin importar lo que haga el mercado. FundedNext Futures prohíbe dos formas de esto: reverse hedging y coordinated hedging.
Reverse Hedging
El reverse hedging es cuando un solo trader, un único beneficiario, mantiene ambos lados del offset, comprando uno y vendiendo el otro. Debido a que la misma persona controla ambas patas, tanto los resultados ganadores como perdedores le corresponden. Puede hacerse entre las propias cuentas del trader o dentro de una sola cuenta.
Coordinated Hedging
El coordinated hedging es cuando dos o más titulares de cuentas separadas coordinan para mantener lados opuestos de la misma operación. Ninguna cuenta individual está cubierta internamente, por lo que cada una parece una operación direccional ordinaria. Sea cual sea el movimiento del mercado, los ganadores del grupo están diseñados para ganar más de lo que los perdedores pierden. La ganancia proviene de la colusión y la estructura de recompensas, no de la habilidad de trading.
La diferencia clave
En el reverse hedging, un propietario controla ambos lados, y el offset está dentro de la cuenta o cuentas de una sola persona. En el coordinated hedging, varios propietarios distintos actúan juntos, ninguna cuenta muestra una cobertura por sí sola, y la coordinación es identificable entre las cuentas involucradas.
Por qué ambos están prohibidos
Ambos tergiversan el rendimiento genuino de trading. Las posiciones compensatorias hacen que el resultado sea predeterminado independientemente de la dirección del mercado, por lo que ni el trader ni el grupo demuestran habilidad real o gestión de riesgo. Esto socava la integridad de la Evaluation y viola los principios de competencia justa de FundedNext Futures. El coordinated hedging además implica colusión entre cuentas para extraer fondos de la firma. Para prevenir la manipulación, ambas prácticas están prohibidas.
Ejemplos:
Reverse hedging (entre cuentas): Un trader abre una compra en NQ en la Cuenta A y una venta en MNQ en la Cuenta B, ambas bajo su control. Independientemente del movimiento del mercado, una cuenta gana y la otra pierde.
Reverse hedging (cuenta única): Un trader compra 1 contrato de NQ y vende 7 contratos de MNQ en la misma cuenta. Debido a que NQ y MNQ siguen el mismo subyacente con notional igualado, las posiciones se compensan parcialmente, neutralizando el riesgo direccional y eludiendo la exposición genuina.
Coordinated hedging (dos titulares de cuenta coordinados): Los titulares de cuenta A y B son individuos separados que actúan juntos. Al mismo tiempo, A compra 5 NQ y B vende 3 NQ o 3 ES (símbolo correlacionado). Cada cuenta, vista por separado, parece una operación direccional normal. Si NQ sube, A se acerca a su objetivo mientras B falla; si NQ baja, ocurre lo contrario.
Coordinated hedging (anillo escalado): Diez titulares de cuenta coordinados abren cuentas; cinco van largos en NQ y cinco van cortos en NQ con tamaño y tiempo igualados. Sea cual sea el movimiento del mercado, aproximadamente cinco cuentas obtienen ganancias y cinco fallan, un resultado predeterminado producido por colusión en lugar de habilidad de trading.
¿Qué es el Hedging con instrumentos correlacionados?
Hedging con instrumentos correlacionados significa mantener posiciones opuestas, una larga y una corta, al mismo tiempo en dos subyacentes diferentes que se mueven juntos dentro del mismo Grupo de Activos.
Debido a que los activos correlacionados siguen de cerca las mismas tendencias del mercado, tomar posiciones opuestas en ellos compensa la mayor parte del riesgo general: una operación gana mientras la otra pierde, reduciendo artificialmente la exposición genuina. Esto se puede hacer en múltiples cuentas o dentro de una sola cuenta.
¿Por qué está prohibido el Hedging con Instrumentos Correlacionados en FundedNext Futures?
FundedNext evalúa a los traders por su capacidad para navegar el riesgo real del mercado y demostrar una ventaja sostenible. Tomar posiciones opuestas en mercados fuertemente correlacionados elimina la mayor parte de ese riesgo, con una posición absorbiendo la pérdida mientras la otra registra una ganancia. Esto enmascara la exposición real al riesgo y explota el entorno simulado, dificultando la evaluación de la habilidad real en Trading. Para mantener una evaluación justa y basada en habilidades, esta práctica está prohibida.
Ejemplo:
Un trader compra futuros del S&P 500 (ES) mientras simultáneamente vende futuros del Dow Jones (YM). Ambos son índices de acciones estadounidenses estrechamente vinculados, por lo que comprar uno mientras se vende el otro actúa como una red de seguridad artificial con riesgo real de mercado cercano a cero.
¿Qué es el Trading en Mercados con Gaps o Ilíquidos?
El trading en mercados con gaps o ilíquidos implica colocar operaciones durante períodos de baja liquidez o aprovechar grandes gaps de precio para obtener una ventaja injusta. Este método se basa en ineficiencias del mercado más que en habilidades estratégicas de Trading.
¿Por qué está prohibido el Trading en Mercados con Gaps o Ilíquidos en FundedNext Futures?
Los traders pueden intentar colocar órdenes en condiciones de mercado con gaps o ilíquidas, buscando beneficiarse de ineficiencias de precio. Sin embargo, esto los expone a ejecuciones impredecibles, alta Slippage y posible manipulación del mercado. Operar en entornos de baja liquidez o antes de eventos importantes puede distorsionar el descubrimiento justo de precios y alterar la estabilidad del mercado.
Ejemplo:
Un trader coloca una orden de compra Limit justo en el momento de la apertura de una nueva semana, anticipando un aumento de precio. La orden se llenó, y el mercado abrió después de un gran gap, y el precio de llenado del índice no es relevante para el precio del índice del mercado. Sin embargo, si el mercado se mueve en su contra, enfrentan Slippage inesperada y pérdidas, demostrando la naturaleza de alto riesgo de este enfoque.
¿Qué es el Límite de Precio del 2%?
Un límite de precio es el rango máximo de precio permitido para un contrato de futuros durante una sesión de Trading. Estos límites son impuestos por el CME para promover un Trading más seguro y reducir la volatilidad excesiva. Cuando el mercado alcanza este límite, pueden ocurrir diferentes resultados, incluyendo paradas temporales de Trading, continuación bajo condiciones de límite, o una detención completa del Trading por el resto de la sesión, dependiendo del producto y las directrices regulatorias.
¿Por qué está prohibido operar dentro del límite de precio del 2%?
Operar dentro del 2% del límite de precio del CME crea un mayor riesgo y posibles problemas de liquidez, ya que las condiciones del mercado se vuelven inestables cerca de estos umbrales. Si el precio se acerca al límite, la ejecución se vuelve impredecible, y los gaps de precio pueden llevar a liquidaciones forzadas, Slippage y mayores drawdowns en la cuenta. Para asegurar un Risk Management responsable y la estabilidad del mercado, operar en esta zona está estrictamente prohibido, y las violaciones pueden resultar en suspensión o restricciones de la cuenta. Haga clic aquí para saber más.