TL;DR: FundedNext Futures prohíbe estrictamente las estrategias de Trading que explotan condiciones de mercado simuladas o manipulan la ejecución, ya que tanto la Challenge Phase como las FundedNext Accounts operan en un entorno simulado. Las prácticas prohibidas incluyen la explotación de errores de la plataforma, compartir cuentas, rotación de cuentas, spam de múltiples órdenes, abuso de feed de datos lento, spoofing, layering, grid trading, wash trading, arbitraje de latencia, hedging inverso, hedging con instrumentos correlacionados, operar en mercados con gaps o ilíquidos y operar dentro del 2% de los límites de precio del CME. El copy trading no autorizado o el trading en grupo y los comportamientos de alto riesgo insostenibles pueden resultar en suspensión, descalificación o restricciones de la cuenta. Estas reglas garantizan justicia, transparencia y un Trading basado en habilidades a largo plazo.
En FundedNext Futures, buscamos traders que demuestren disciplina, consistencia y la capacidad de operar de manera sostenible a largo plazo. Nuestro objetivo es brindar a los traders la oportunidad de operar dentro de las Challenge Accounts o FundedNext Accounts, donde puedan mostrar un enfoque estructurado, gestionar el riesgo eficazmente y mantener la integridad del Trading. No apoyamos a quienes intentan explotar el entorno simulado o participar en prácticas de Trading insostenibles.
Las Challenge Accounts y FundedNext Accounts operan en un mercado simulado. Ciertas estrategias de Trading pueden aprovechar estas condiciones simuladas pero fallar en escenarios de mercado real. Cualquier práctica prohibida de este tipo, sin importar la fase, resultará en suspensión de la cuenta y descalificación para futuras participaciones.
FundedNext Futures está diseñado para traders que buscan una relación de Trading a largo plazo, no para la explotación a corto plazo. Si tu objetivo es construir una carrera de Trading sostenible, te animamos a operar responsablemente, seguir los principios de Risk Management y perfeccionar una estrategia que se alinee con las condiciones del mercado real.
Para garantizar un entorno de Trading justo, transparente y ético, prohibimos estrictamente las siguientes actividades:
¿Qué es la Explotación de Errores de la Plataforma?
Explotar errores de la plataforma en Futures Trading se refiere a aprovechar fallos del sistema, discrepancias de precios o retrasos en la ejecución para obtener ganancias sin riesgo. Esto implica manipular fallas en la plataforma de Trading, como actualizaciones de precios retrasadas o errores técnicos, para ejecutar operaciones a precios que no reflejan las condiciones reales del mercado en tiempo real.
¿Por qué está prohibida la Explotación de Errores de la Plataforma en FundedNext Futures?
Esta práctica interrumpe el Trading justo y proporciona una ventaja injusta sobre los traders que siguen prácticas éticas. Cuando ocurre un error, como precios incorrectos debido a feeds de datos retrasados, algunos traders explotan esta falla para entrar o salir de operaciones a precios desactualizados o incorrectos. Dado que estos precios no son válidos en el mercado en vivo, tales acciones crean una ventaja artificial, permitiendo que los traders se beneficien de ineficiencias del sistema en lugar de movimientos reales del mercado.
¿Qué es Compartir Cuentas?
Compartir cuentas ocurre cuando un trader gestiona múltiples cuentas o permite que otra persona opere en su nombre. Esta práctica está estrictamente prohibida, ya que interrumpe la competencia justa y socava la integridad tanto de la Challenge Account como de la FundedNext Account.
¿Por qué está prohibido Compartir Cuentas en FundedNext Futures?
El Trading está destinado a evaluar la habilidad y capacidad de toma de decisiones de un individuo. Cuando los traders participan en compartir cuentas, se compromete la integridad, dificultando distinguir a los traders realmente habilidosos de aquellos que dependen de apoyo externo. Esto crea una ventaja injusta y socava la transparencia en el entorno de Trading.
¿Qué es la Rotación de Cuentas?
La rotación de cuentas es una práctica de alto riesgo en la que se compran múltiples Challenge Accounts con la intención de avanzar rápidamente a FundedNext Accounts, a menudo sacrificando intencionalmente algunas cuentas mientras se enfocan en pasar otras. Este enfoque se basa en la probabilidad más que en la habilidad, ignorando una gestión adecuada del riesgo y el análisis de mercado. Se asemeja más a un juego de azar que al Trading, ya que el éxito depende de la pura suerte en lugar de una estrategia estructurada.
¿Por qué está prohibida la Rotación de Cuentas en FundedNext Futures?
FundedNext Futures está comprometido a apoyar a traders que demuestren consistencia, disciplina y rentabilidad a largo plazo. La rotación de cuentas socava la integridad del proceso de Evaluation al evadir los principios fundamentales del Trading responsable. La Challenge Phase está diseñada para evaluar la capacidad de un trader para gestionar el riesgo eficazmente, no para probar cuántas cuentas pueden rotarse mediante tácticas agresivas e insostenibles. Los traders que participan en la rotación de cuentas no demuestran verdadera competencia en Trading, convirtiéndolo en una práctica injusta y poco ética que va en contra de la base de un entorno profesional de Trading.
Para mantener la justicia y transparencia, la rotación de cuentas se monitorea activamente. Las violaciones pueden resultar en restricciones para comprar nuevas cuentas o ajustes en el límite de asignación de por vida. Estas medidas aseguran que solo los traders que desarrollan y aplican estrategias de Trading sólidas y sostenibles puedan avanzar, reforzando una plataforma basada en habilidad, disciplina y éxito a largo plazo.
¿Qué son el Spam de Múltiples Órdenes y las Explotaciones de Trading Coordinado?
El spam de múltiples órdenes y las explotaciones de trading coordinado implican colocar y cancelar numerosas órdenes en el Depth of Market (DOM) para manipular la actividad del mercado o colaborar con otros para influir artificialmente en el flujo de órdenes. Estas acciones crean señales engañosas y distorsionan la dinámica genuina de oferta y demanda, interrumpiendo la integridad y justicia del mercado.
¿Por qué están prohibidos el Spam de Múltiples Órdenes y las Explotaciones de Trading Coordinado?
Las colocaciones múltiples de órdenes en el DOM (spam) y la manipulación coordinada del trading distorsionan las condiciones del mercado y representan erróneamente la verdadera oferta y demanda. Dado que el Trading simulado replica las condiciones del mercado real, tales actividades engañan a otros traders creando una participación de mercado falsa y un flujo de órdenes engañoso. En FundedNext Futures, estas prácticas comprometen la justicia, interrumpen las evaluaciones y no permiten evaluar la capacidad de los traders para operar en mercados reales. Hacer cumplir estas reglas garantiza un entorno de Trading realista, ético y transparente.
Ejemplo:
Un trader coloca cientos de órdenes falsas de Bid/Ask (Limit Orders) en el DOM, creando un interés de compra falso. Otros traders reaccionan, impulsando el precio al alza, momento en el que el trader cancela sus órdenes de compra y vende a un precio inflado. En un entorno simulado, esto manipula la dinámica del mercado, engaña a los participantes y socava el proceso de Evaluation al distorsionar el comportamiento real de Trading.
¿Qué es el Abuso del Feed de Datos Lento?
El abuso del feed de datos lento es una práctica donde los traders explotan actualizaciones de precios retrasadas para ejecutar operaciones a precios desactualizados, obteniendo una ventaja injusta sobre quienes dependen de datos en tiempo real. Esta práctica interrumpe la competencia justa y compromete la integridad del entorno de Trading.
¿Por qué está prohibido el Abuso del Feed de Datos Lento en FundedNext Futures?
Un feed de datos lento puede causar que las actualizaciones de precios se retrasen respecto a las condiciones reales del mercado. Algunos traders aprovechan este retraso comparando precios en múltiples plataformas y entrando en operaciones basadas en información desactualizada antes de que su plataforma de Trading se actualice. Esto puede conducir a ejecuciones de operaciones injustas y comportamientos manipulativos de Trading, distorsionando el proceso de evaluación del mercado.
Ejemplo:
Un trader nota que su plataforma muestra un precio de acción que es $1 menor que el precio real del mercado debido a un feed de datos retrasado. Rápidamente coloca una orden de compra al precio incorrecto y, una vez que la plataforma se actualiza, vende al precio corregido para obtener una ganancia garantizada, explotando el sistema en lugar de confiar en habilidades reales de Trading.
¿Qué son el Volteo de Cuentas y la Ejecución Inconsistente de Contratos?
El volteo de cuentas y la ejecución inconsistente de contratos implican usar un alto margen para crecer rápidamente o arruinar cuentas mediante posiciones temerarias y sobredimensionadas. Este enfoque de alto riesgo carece de estrategia y disciplina, siendo insostenible y propenso al fracaso.
¿Por qué están prohibidos el Volteo de Cuentas y la Ejecución Inconsistente de Contratos en FundedNext Futures?
Algunos traders intentan multiplicar rápidamente su Account Balance tomando posiciones extremadamente riesgosas, usando la máxima Leverage para obtener ganancias rápidas. Si tienen éxito, retiran las ganancias y repiten el proceso con una nueva cuenta. Si fracasan, abandonan la cuenta y comienzan de nuevo, evitando las consecuencias de una mala gestión del riesgo. Este método socava la consistencia a largo plazo y va en contra de los principios de Trading responsable.
Ejemplo:
Un trader califica para una FundedNext Account y coloca inmediatamente una operación all-in, arriesgando todo el Account Balance en una posición. Si la operación tiene éxito, retira las ganancias. Si falla, abre otra cuenta y repite el proceso, sin hacer ningún esfuerzo por perfeccionar su estrategia de Trading o seguir prácticas sostenibles de Risk Management.
¿Qué son el Copy Trading y el Trading en Grupo?
El Copy Trading se refiere a replicar operaciones de otro trader o usar servicios de señales para ejecutar operaciones.
El Trading en grupo ocurre cuando múltiples traders colaboran, a menudo en tiempo real, para lograr recompensas específicas ejecutando operaciones similares simultáneamente.
¿Por qué están generalmente prohibidos el Copy Trading y el Trading en Grupo en FundedNext Futures?
En FundedNext Futures, evaluamos a cada trader basándonos en su habilidad individual de Trading, enfocándonos en la toma de decisiones independiente, la gestión adecuada del riesgo y la consistencia a largo plazo.
Depender de otros, ya sea a través de servicios de señales o coordinación con otros traders, representa erróneamente las verdaderas capacidades de un trader y socava la competencia justa. Por eso, el copy trading no autorizado o el trading en grupo están estrictamente prohibidos.
¿Qué está permitido en FundedNext Futures para el Copy Trading y el Trading en Grupo?
FundedNext apoya la flexibilidad para traders que gestionan sus propias cuentas. Se permiten las siguientes formas de copy trading:
El copy trading dentro de FundedNext está permitido. Los traders pueden copiar libremente operaciones entre sus propias FundedNext accounts.
El copy trading entre FundedNext y otras firmas propietarias está permitido si el trader es propietario de todas las cuentas involucradas. FundedNext puede solicitar verificación de que todas las cuentas involucradas estén registradas bajo el mismo nombre exacto según los registros de FundedNext; cualquier variación en la ortografía o identidad no será aceptada.
Se permite el uso de cualquier herramienta de copy trading, incluyendo:
La función integrada de copy trading de Tradovate
Módulos de NinjaTrader como Replikanto
Cualquier plataforma de terceros, siempre que se utilice solo para copiar las propias operaciones
¿Qué no pueden hacer en FundedNext Futures respecto al Copy Trading y el Trading en Grupo?
Para preservar la integridad de nuestro proceso de Evaluation, las siguientes acciones están estrictamente prohibidas:
Los traders no pueden realizar operaciones en grupo ni coordinar operaciones con otros traders, ya sea dentro o fuera de FundedNext.
Los traders no pueden suscribirse a ningún servicio de señales de Trading ni usar señales externas para guiar sus decisiones de Trading.
No se permite que los traders copien operaciones de la cuenta de otra persona dentro de FundedNext, ni siquiera mediante herramientas automatizadas o trade copiers.
Ejemplo de Comportamiento Prohibido:
Un trader se une a un grupo de señales donde un proveedor envía instrucciones de Trading. En lugar de realizar un análisis independiente, el trader copia ciegamente esas operaciones para pasar la Challenge Phase. Esto resulta en un éxito no merecido basado en la habilidad de otra persona y viola nuestros principios de Evaluation.
¿Qué es el Micro-Scalping?
El micro-scalping se define como la práctica de abrir y cerrar operaciones en segundos para capitalizar repetidamente pequeñas fluctuaciones de precio. Aunque FundedNext no realiza breach ni termina tu cuenta únicamente por esta actividad, sí tenemos una política clara y equilibrada para abordarla, que puedes revisar aquí.
¿Qué son las Estrategias de Spoofing?
Spoofing es una técnica de manipulación del mercado donde un trader coloca grandes órdenes falsas (pending orders) para crear una falsa impresión de oferta o demanda, influyendo en las decisiones de otros traders. Estas órdenes falsas se cancelan antes de la ejecución, permitiendo al trader aprovechar los movimientos de precio.
¿Por qué están prohibidas las Estrategias de Spoofing en FundedNext Futures?
El spoofing no está permitido porque engaña a los traders mostrando demanda u oferta falsa, haciendo que tomen operaciones basadas en información falsa. Este tipo de manipulación del mercado crea un entorno de Trading injusto en la fase en vivo y va en contra de nuestras reglas.
Ejemplo:
Un trader quiere colocar una orden de compra. Pero el precio era más alto de lo esperado, y colocó múltiples órdenes grandes de venta para hacer parecer que se estaba acumulando una fuerte presión de venta. Esto engaña a otros traders haciéndoles pensar que el precio podría bajar, animándolos a vender. Una vez que el trader consigue un precio favorable, cancela rápidamente todas las órdenes falsas de venta y ejecuta una orden de compra, habiendo manipulado el mercado a su favor.
¿Qué son las Estrategias de Modelado/Capa del Libro de Órdenes?
El layering ocurre cuando un trader coloca múltiples órdenes de compra o venta en diferentes niveles de precio para crear una falsa sensación de profundidad de mercado. Estas órdenes no están destinadas a ejecutarse, sino a engañar a otros traders para que tomen decisiones basadas en condiciones de mercado manipuladas.
¿Por qué están prohibidas las Estrategias de Modelado/Capa del Libro de Órdenes en FundedNext Futures?
El layering está prohibido porque da una falsa impresión de liquidez, engañando a los traders para que tomen movimientos basados en órdenes de mercado falsas. Esto interrumpe el Trading justo y va en contra de los principios de FundedNext.
Ejemplo:
Un trader coloca varias órdenes de compra en diferentes niveles de precio, haciendo parecer que hay un fuerte interés comprador. Otros traders ven esto y comienzan a comprar también. Una vez que el precio sube, el trader cancela todas las órdenes falsas y vende a un precio más alto.
¿Qué son las Estrategias de Bracket?
El bracket trading es una estrategia donde los traders establecen órdenes de compra y venta predefinidas (limit/stop orders) para aprovechar movimientos del mercado en cualquier dirección y también establecen niveles de toma de ganancias y stop-loss para gestionar el riesgo y asegurar ganancias automáticamente. Explotar la ausencia de slippage o usar brackets ajustados para beneficiarse de ejecuciones favorables está prohibido. Tales prácticas no están permitidas bajo nuestras políticas de Trading.
¿Por qué están prohibidas las Estrategias de Bracket en FundedNext Futures?
Explotar la ausencia de slippage y usar órdenes de bracket ajustadas está prohibido y se considera una estrategia de Trading obvia porque da a los traders una ventaja injusta. Cuando el mercado se mueve rápidamente, especialmente en instrumentos como el NQ, colocar órdenes con diferencias mínimas de precio puede resultar en ejecuciones favorables que no reflejan las condiciones reales del mercado en vivo o no se consideran verdadera inteligencia de Trading.
Ejemplo:
Imagina que un trader establece un buy stop en 12,900 y un sell stop en 12,850 para futuros Nasdaq (NQ), con niveles de take-profit en 12,930 y 12,820. Si el precio sube bruscamente y se activa la orden de compra, alcanzando el take-profit en 12,930 sin ningún slippage, el trader obtiene ganancias de un movimiento de precio pequeño y atípico. Esto está prohibido porque explota las condiciones de Trading en vivo, no refleja la inteligencia de Trading y da al trader una ventaja injusta.
¿Qué es el Grid Trading?
El grid trading en el mercado de Futures implica colocar múltiples órdenes largas y cortas en niveles de precio predefinidos para capitalizar las fluctuaciones del mercado. Esta estrategia busca capturar pequeños movimientos de precio dentro de un rango establecido, permitiendo a los traders beneficiarse de la Volatility sin depender de la dirección del mercado. Sin embargo, debido a la frecuencia de colocación de órdenes, el Grid Trading puede crear una actividad excesiva en el mercado y alterar las condiciones de Trading justo.
¿Por qué está prohibido el Grid Trading en FundedNext Futures?
El grid trading está prohibido porque puede conducir a manipulación del mercado y crear actividad comercial artificial. Esta estrategia también incrementa significativamente el riesgo, ya que un movimiento fuerte del mercado en una dirección puede desencadenar múltiples pérdidas consecutivas. Además, el grid trading no es sostenible en mercados altamente volátiles o con tendencias, donde los rápidos cambios de precio pueden provocar margin calls y pérdidas sustanciales. FundedNext Futures prioriza prácticas de Trading justas y estrategias conscientes del riesgo, por lo que el grid trading no está permitido.
Ejemplo:
Un trader coloca múltiples órdenes de compra en $100, $105 y $110 y órdenes de venta en $115, $120 y $125. Si el mercado se mueve entre estos niveles, el trader obtiene ganancias. Sin embargo, si el mercado cae bruscamente por debajo de $100, todas las órdenes de compra pierden valor al mismo tiempo, causando pérdidas significativas. Esto demuestra la alta exposición al riesgo del grid trading y por qué no está permitido.
¿Qué es el Wash Trading?
El wash trading en Futures ocurre cuando un trader coloca bids y asks simultáneamente o en rápida sucesión para crear actividad artificial en el mercado sin asumir riesgo real. Esta práctica se usa para engañar a otros traders, manipular precios o inflar el volumen de Trading sin intención genuina de mercado.
¿Por qué está prohibido el Wash Trading en FundedNext Futures?
El wash trading distorsiona la transparencia del mercado al inflar artificialmente el volumen de Trading y engañar a los traders haciéndoles creer que hay un interés genuino en un asset. Esto manipula el movimiento de precios y altera las condiciones justas del mercado. FundedNext prohíbe el wash trading para mantener un entorno de Trading transparente y confiable, donde los traders compitan basándose en condiciones reales de mercado y no en actividad artificial.
Ejemplo:
Un trader compra y vende continuamente el mismo contrato de futuros a precios casi idénticos, generando un alto número de operaciones sin cambiar realmente su posición en el mercado. Esto aumenta artificialmente el volumen de Trading del asset, haciéndolo parecer más activo de lo que realmente es. Como resultado, otros traders pueden creer que hay un fuerte interés en el asset cuando, en realidad, la actividad es fabricada.
¿Qué es el Latency Arbitrage?
El latency arbitrage es una estrategia de Trading de alto riesgo que explota retrasos en los precios entre plataformas, basándose en ventajas de velocidad en lugar de análisis de mercado. Esta estrategia aprovecha discrepancias en las actualizaciones de datos del mercado, permitiendo a los traders entrar o salir de posiciones antes que otros reaccionen.
¿Por qué está prohibido el Latency Arbitrage en FundedNext Futures?
Un trader que usa una fuente de precios más rápida puede entrar en operaciones antes de que la fuente más lenta se actualice, obteniendo una ventaja injusta al acceder a movimientos de precio antes que otros participantes del mercado. Esto distorsiona la fijación justa de precios y altera la integridad del Trading. Dado que el latency arbitrage no refleja habilidades reales de Trading y se basa en explotar ineficiencias del sistema, FundedNext Futures prohíbe esta práctica para asegurar un campo de juego nivelado.
Ejemplo:
Un trader nota que una actualización de precio en una plataforma tiene un retraso de veinte milisegundos. Rápidamente coloca una operación antes de que la plataforma rezagada se ajuste, asegurando un mejor precio que los traders que usan fuentes estándar. Esto crea una ventaja injusta y manipula la dinámica de precios.
¿Qué es un Reverse Hedge?
El reverse hedging es una estrategia manipulativa donde un trader abre posiciones opuestas en diferentes cuentas para cubrir artificialmente el riesgo, creando una ilusión de exposición controlada mientras explota las estructuras de recompensa.
¿Por qué está prohibido el Reverse Hedge en FundedNext Futures?
Los traders que usan reverse hedging aseguran que una cuenta obtenga ganancias mientras la otra incurre en pérdidas, lo que representa de manera errónea el rendimiento genuino del Trading. Este enfoque engañoso socava las evaluaciones de Trading y viola los principios de competencia justa de FundedNext Futures. Para prevenir la manipulación, esta práctica está estrictamente prohibida.
Ejemplo:
Un trader abre una posición de compra en una FundedNext Account y simultáneamente abre una posición de venta en otra. Independientemente del movimiento del mercado, una cuenta siempre mostrará ganancias mientras la otra mostrará pérdidas, creando una impresión engañosa de éxito.
¿Qué es el Hedging con Instrumentos Correlacionados?
El hedging con instrumentos correlacionados implica tomar posiciones opuestas en assets que se mueven de manera similar, reduciendo la exposición real al mercado mientras se manipulan las evaluaciones de Trading.
¿Por qué está prohibido el Hedging con Instrumentos Correlacionados en FundedNext Futures?
Los traders que usan este método neutralizan el riesgo artificialmente sin involucrarse en una exposición real al mercado. Esta estrategia distorsiona el rendimiento genuino del Trading, permitiendo a los traders explotar las estructuras de recompensa de manera injusta. FundedNext Futures prohíbe esto para mantener un proceso de evaluación honesto y basado en habilidades.
Ejemplo:
Un trader compra futuros del S&P 500 mientras simultáneamente vende en corto los futuros YM. Dado que ambos índices se mueven sincronizados, las posiciones se cancelan el riesgo, impidiendo una evaluación precisa de la habilidad de Trading.
¿Qué es el Trading en Mercados con Gaps o Ilíquidos?
El trading en mercados con gaps o ilíquidos implica colocar operaciones durante períodos de baja liquidez o explotar grandes gaps de precio para obtener una ventaja injusta. Este método se basa en ineficiencias del mercado en lugar de habilidades estratégicas de Trading.
¿Por qué está prohibido el Trading en Mercados con Gaps o Ilíquidos en FundedNext Futures?
Los traders pueden intentar colocar órdenes en condiciones de mercado con gaps o baja liquidez, buscando beneficiarse de ineficiencias de precio. Sin embargo, esto los expone a ejecuciones impredecibles, slippage alto y posible manipulación del mercado. Operar en entornos de baja liquidez o antes de eventos importantes puede distorsionar el descubrimiento justo de precios y desestabilizar el mercado.
Ejemplo:
Un trader coloca una orden límite de compra justo en el momento de la apertura de una nueva semana, anticipando un aumento de precio. La orden se ejecuta, y el mercado abre después de un gran gap, y el precio de llenado del índice no es relevante al precio del índice del mercado. Sin embargo, si el mercado se mueve en su contra, enfrentan slippage inesperado y pérdidas, demostrando el alto riesgo de este enfoque.
¿Qué es el Límite de Precio del 2%?
Un límite de precio es el rango máximo de precio permitido para un contrato de futuros durante una sesión de Trading. Estos límites son impuestos por el CME para promover un Trading más seguro y reducir la volatilidad excesiva. Cuando el mercado alcanza este límite, pueden ocurrir diferentes resultados, incluyendo paradas temporales de Trading, continuación bajo condiciones de límite, o una suspensión completa del Trading por el resto de la sesión, dependiendo del producto y las regulaciones.
¿Por qué está prohibido operar dentro del límite de precio del 2%?
Operar dentro del 2% del límite de precio del CME crea un mayor riesgo y posibles problemas de liquidez, ya que las condiciones del mercado se vuelven inestables cerca de estos umbrales. Si el precio se acerca al límite, la ejecución se vuelve impredecible y los gaps de precio pueden provocar liquidaciones forzadas, slippage y aumentos en los drawdowns de la cuenta. Para asegurar una gestión responsable del riesgo y la estabilidad del mercado, operar en esta zona está estrictamente prohibido, y las violaciones pueden resultar en suspensión o restricciones de cuenta. Haz clic aquí para saber más.