En bref : Profit ou perte en Trading de futures = (Valeur du Tick × Nombre de Ticks déplacés) × Contrats. Plus il y a de ticks et de contrats, plus le potentiel de profit ou de perte est élevé.
Calculer le Profit et la Perte (PnL) est l'une des compétences les plus importantes en Trading de futures. Puisque les contrats à terme évoluent par tailles de ticks fixes, chaque variation de prix affecte directement votre solde. Comprendre comment la taille du tick, la valeur du tick et le nombre de contrats fonctionnent ensemble aide les traders à mesurer précisément le risque et la Performance Reward. Cette connaissance vous permet de planifier vos trades en toute confiance et d'éviter des résultats inattendus.
Comprendre les concepts clés
Avant de calculer le profit ou la perte en Trading de futures, vous devez comprendre ces termes essentiels :
Taille du Tick : Le plus petit mouvement de prix possible autorisé pour un contrat à terme. Elle varie selon les contrats.
Valeur du Tick : Le montant monétaire gagné ou perdu lorsque le prix bouge d'un tick.
Nombre de Ticks : Le mouvement total en ticks entre votre prix d'entrée et votre Exit Price.
Nombre de Contrats : Le nombre de contrats que vous tradez. Plus de contrats amplifient les profits ou les pertes.
Une fois ces bases claires, vous pouvez calculer le PnL manuellement ou utiliser un calculateur de profit pour futures.
Qu'est-ce qu'un tick en Trading de futures ?
Un tick est le changement de prix minimum pour un contrat à terme. Les prix évoluent par paliers fixes, sans incréments plus petits possibles.
Exemple :
Si la taille du tick est de 0,25 points, le prix évolue par incréments de 0,25 (6000.00 → 6000.25 → 6000.50).
Les prix ne changeront pas par des montants plus petits comme 6000.10.
Chaque tick a une valeur de tick, indiquant l'argent gagné ou perdu par tick et par contrat. Par exemple, le contrat à terme E-mini S&P 500 a une valeur de tick de 12,50 $.
Comment calculer le profit et la perte en utilisant les ticks pour le Trading de futures ?
Formule :
Profit/Perte = (Valeur du Tick × Nombre de Ticks déplacés) × Nombre de Contrats
Exemple 1 : Trade d'un Contrat
Vous tradez 1 contrat du futures E-mini S&P 500, et le prix bouge de 5 ticks en votre faveur (6000.00 → 6001.25).
Taille du Tick : 0,25 points
Valeur du Tick : 12,50 $
Nombre de Ticks : 5
Calcul :
1 tick = 12,50 $
5 ticks = 5 × 12,50 $ = 62,50 $
Profit = 62,50 $
Exemple 2 : Plusieurs Contrats
Vous tradez 3 contrats du futures E-mini S&P 500, et le prix bouge de 5 ticks en votre faveur.
Taille du Tick : 0,25 points
Valeur du Tick : 12,50 $
Nombre de Ticks : 5
Contrats Tradés : 3
Calcul :
1 tick = 12,50 $
5 ticks = 5 × 12,50 $ = 62,50 $
3 contrats = 3 × 62,50 $ = 187,50 $
Profit = 187,50 $
Points clés à retenir
Un tick est le plus petit mouvement de prix dans un contrat à terme.
La taille du tick est la distance que le prix peut parcourir en un pas, et la valeur du tick est l'argent que vous gagnez ou perdez par tick.
Plus le prix se déplace en votre faveur en ticks, plus votre profit est élevé.
Le nombre de contrats que vous tradez multiplie votre profit ou votre perte.
Si le prix évolue contre vous, le même calcul s'applique à votre perte.