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Quelles sont les stratégies de trading interdites sur FundedNext Futures ?

Mis à jour aujourd’hui

TL;DR : FundedNext Futures interdit strictement les stratégies de trading qui exploitent des conditions de marché simulées ou manipulent l'exécution, car à la fois les Challenge et les FundedNext Accounts fonctionnent dans un environnement simulé. Les pratiques interdites incluent l'exploitation des erreurs de la platform, le partage de compte, le roulement de compte, le spam multi-ordres, l'abus de flux de données lent, le spoofing, le layering, le grid trading, le wash trading, l'arbitrage de latence, le reverse hedging, le hedging avec des instruments corrélés, le trading sur des marchés avec gaps ou illiquides, et le trading dans un rayon de 2 % des limites de prix CME. Le copy trading ou trading de groupe non autorisé et les comportements à haut risque non durables peuvent entraîner la suspension, la disqualification ou des restrictions du compte. Ces règles garantissent l'équité, la transparence et un trading basé sur les compétences à long terme.

Chez FundedNext Futures, nous recherchons des traders qui font preuve de discipline, de constance et de capacité à trader de manière durable sur le long terme. Notre objectif est d'offrir aux traders la possibilité de trader dans les Challenge Accounts ou les FundedNext Accounts, où ils peuvent démontrer une approche structurée, gérer le risque efficacement et maintenir l'intégrité du trading. Nous ne soutenons pas ceux qui tentent d'exploiter l'environnement simulé ou de s'engager dans des pratiques de trading non durables.

Les Challenge Accounts et les FundedNext Accounts fonctionnent dans un marché simulé. Certaines stratégies de trading peuvent tirer parti de ces conditions simulées mais échouer dans des scénarios de marché réel. Toute pratique interdite de ce type, quel que soit le stade, entraînera la suspension du compte et la disqualification de toute participation ultérieure.

FundedNext Futures est conçu pour les traders cherchant une relation de trading à long terme, et non une exploitation à court terme. Si vous souhaitez construire une carrière de trading durable, nous vous encourageons à trader de manière responsable, à suivre les principes de Risk Management et à affiner une stratégie qui s'aligne avec les conditions réelles du marché.

Pour garantir un environnement de trading équitable, transparent et éthique, nous interdisons strictement les activités suivantes :


Qu'est-ce que l'exploitation des erreurs de la platform ?

Exploiter les erreurs de la platform dans le Trading Futures signifie tirer parti des dysfonctionnements du système, des écarts de prix ou des retards d'exécution pour sécuriser des profits sans risque. Cela implique de manipuler des défauts de la platform de trading, tels que des mises à jour de prix retardées ou des erreurs techniques, pour exécuter des trades à des prix qui ne reflètent pas les conditions réelles du marché en temps réel.

Pourquoi l'exploitation des erreurs de la platform est-elle interdite dans FundedNext Futures ?

Cette pratique perturbe le trading équitable et offre un avantage déloyal par rapport aux traders qui suivent des pratiques éthiques. Lorsqu'une erreur survient, comme un prix incorrect dû à un flux de données retardé, certains traders exploitent cette faille pour entrer ou sortir des trades à des prix obsolètes ou incorrects. Comme ces prix ne sont pas valides sur le marché en direct, ces actions créent un avantage artificiel, permettant aux traders de bénéficier des inefficacités du système plutôt que des mouvements réels du marché.


Qu'est-ce que le partage de compte ?

Le partage de compte se produit lorsqu'un trader gère plusieurs comptes ou permet à une autre personne de trader en son nom. Cette pratique est strictement interdite, car elle perturbe la compétition équitable et compromet l'intégrité à la fois du Challenge Account et du FundedNext Account.

Pourquoi le partage de compte est-il interdit dans FundedNext Futures ?

Le trading est destiné à évaluer les compétences et la capacité de prise de décision d'un individu. Lorsque les traders s'engagent dans le partage de compte, cela compromet l'intégrité, rendant difficile de distinguer les traders réellement compétents de ceux qui comptent sur un soutien externe. Cela crée un avantage déloyal et compromet la transparence dans l'environnement de trading.


Qu'est-ce que le roulement de compte ?

Le roulement de compte est une pratique à haut risque où plusieurs Challenge Accounts sont achetés dans l'intention de progresser rapidement vers des FundedNext Accounts, souvent en sacrifiant intentionnellement certains comptes tout en se concentrant sur la réussite d'autres. Cette approche repose sur la probabilité plutôt que sur les compétences, négligeant une gestion appropriée du risque et une analyse du marché. Cela ressemble plus à un jeu qu'à du trading, car le succès dépend de la chance pure plutôt que d'une stratégie structurée.

Pourquoi le roulement de compte est-il interdit dans FundedNext Futures ?

FundedNext Futures s'engage à soutenir les traders qui démontrent constance, discipline et rentabilité à long terme. Le roulement de compte compromet l'intégrité du processus d'Evaluation en contournant les principes fondamentaux du trading responsable. La Challenge Phase est conçue pour évaluer la capacité d'un trader à gérer le risque efficacement — pas pour tester combien de comptes peuvent être roulés via des tactiques agressives et non durables. Les traders qui pratiquent le roulement de compte ne démontrent pas une réelle compétence de trading, ce qui en fait une pratique injuste et non éthique qui va à l'encontre des bases d'un environnement de trading professionnel.

Pour maintenir l'équité et la transparence, le roulement de compte est activement surveillé. Les violations peuvent entraîner des restrictions sur l'achat de nouveaux comptes ou des ajustements de la limite d'allocation à vie. Ces mesures garantissent que seuls les traders qui développent et appliquent réellement des stratégies de trading solides et durables peuvent progresser, renforçant une platform basée sur les compétences, la discipline et le succès à long terme.


Qu'est-ce que le spam multi-ordres et les exploits de trading coordonnés ?

Le spam multi-ordres et les exploits de trading coordonnés consistent à placer et annuler de nombreux ordres dans la Depth of Market (DOM) pour manipuler l'activité du marché ou collaborer avec d'autres pour influencer artificiellement le flux d'ordres. Ces actions créent des signaux trompeurs et déforment les dynamiques réelles d'offre et de demande, perturbant l'intégrité et l'équité du marché.

Pourquoi le spam multi-ordres et les exploits de trading coordonnés sont-ils interdits ?

Le placement multiple d'ordres dans la DOM (spam) et la manipulation coordonnée du trading déforment les conditions du marché et faussent la véritable offre et demande. Comme le trading en simulation reproduit les conditions du marché réel, ces activités induisent en erreur les autres traders en créant une fausse participation au marché et un flux d'ordres trompeur. Chez FundedNext Futures, ces pratiques compromettent l'équité, perturbent les évaluations et ne permettent pas d'évaluer la capacité des traders à performer sur les marchés en direct. L'application de ces règles garantit un environnement de trading réaliste, éthique et transparent.

Exemple :

Un trader place des centaines de faux ordres Bid/Ask (Limit Orders) dans la DOM, créant un faux intérêt d'achat. D'autres traders réagissent, faisant monter le prix, moment où le trader annule ses ordres d'achat et vend au prix gonflé. Dans un environnement simulé, cela manipule la dynamique du marché, induit en erreur les participants et compromet le processus d'Evaluation en déformant le comportement réel de trading.


Qu'est-ce que l'abus de flux de données lent ?

L'abus de flux de données lent est une pratique où les traders exploitent les mises à jour de prix retardées pour exécuter des trades à des prix obsolètes, obtenant un avantage déloyal sur ceux qui se basent sur des données en temps réel. Cette pratique perturbe la compétition équitable et compromet l'intégrité de l'environnement de trading.

Pourquoi l'abus de flux de données lent est-il interdit dans FundedNext Futures ?

Un flux de données lent peut entraîner un retard dans les mises à jour des prix par rapport aux conditions réelles du marché. Certains traders profitent de ce délai en comparant les prix sur plusieurs plateformes et en entrant des trades basés sur des informations obsolètes avant que leur platform de trading ne se mette à jour. Cela peut conduire à des exécutions de trades injustes et à un comportement de trading manipulateur, déformant le processus d'évaluation du marché.

Exemple :

Un trader remarque que sa platform affiche un prix d'action inférieur de 1 $ au prix réel du marché en raison d'un flux de données retardé. Il place rapidement un ordre d'achat au prix incorrect, et une fois que la platform se met à jour, il vend au prix corrigé pour un profit garanti, exploitant le système plutôt que ses compétences réelles de trading.


Qu'est-ce que le retournement de compte et l'exécution incohérente des contrats ?

Le retournement de compte et l'exécution incohérente des contrats impliquent l'utilisation d'une marge élevée pour faire croître rapidement ou faire exploser des comptes via des positions imprudentes et surdimensionnées. Cette approche à haut risque manque de stratégie et de discipline, la rendant non durable et sujette à l'échec.

Pourquoi le retournement de compte et l'exécution incohérente des contrats sont-ils interdits dans FundedNext Futures ?

Certains traders tentent de multiplier rapidement leur Account Balance en prenant des positions extrêmement risquées, utilisant la Max leverage pour des gains rapides. En cas de succès, ils retirent les profits et répètent le processus avec un nouveau compte. En cas d'échec, ils abandonnent le compte et recommencent, évitant ainsi les conséquences d'une mauvaise gestion du risque. Cette méthode compromet la constance à long terme et va à l'encontre des principes du trading responsable.

Exemple :

Un trader se qualifie pour un FundedNext Account et place immédiatement un trade all-in, risquant l'intégralité de l'Account Balance sur une seule position. Si le trade réussit, il retire les profits. En cas d'échec, il ouvre un autre compte et répète le processus, sans chercher à affiner sa stratégie de trading ni à suivre des pratiques de Risk Management durables.


Qu'est-ce que le Copy & Group Trading ?

  • Le Copy Trading désigne la réplication des trades d'un autre trader ou l'utilisation de services de signaux pour exécuter des trades.

  • Le Group Trading se produit lorsque plusieurs traders collaborent — souvent en temps réel — pour obtenir des récompenses spécifiques en exécutant des trades similaires simultanément.

Pourquoi le Copy & Group Trading (en général) est-il interdit dans FundedNext Futures ?

Chez FundedNext Futures, nous évaluons chaque trader en fonction de sa capacité individuelle de trading, en mettant l'accent sur la prise de décision indépendante, une gestion appropriée du risque et la constance à long terme.

S'appuyer sur d'autres — que ce soit via des services de signaux ou une coordination avec d'autres traders — déforme les véritables capacités d'un trader et compromet la compétition équitable. C'est pourquoi le copy trading ou le trading de groupe non autorisés sont strictement interdits.


Qu'est-ce qui est autorisé dans FundedNext Futures pour le Copy & Group Trading ?

FundedNext soutient la flexibilité pour les traders qui gèrent leurs propres comptes. Les formes suivantes de copy trading sont permises :

  • Le copy trading au sein de FundedNext est autorisé. Les traders peuvent librement copier des trades entre leurs propres FundedNext accounts.​

  • Le copy trading entre FundedNext et d'autres prop firms est autorisé si le trader possède tous les comptes impliqués. FundedNext peut demander une vérification que tous les comptes impliqués sont enregistrés sous le même nom exact selon les dossiers FundedNext ; toute variation d'orthographe ou d'identité ne sera pas acceptée.​

  • L'utilisation de tout outil de copy trading est autorisée, y compris :

    1. La fonctionnalité de copy trading intégrée de Tradovate

    2. Les modules NinjaTrader comme Replikanto

    3. Toute plateforme tierce, tant qu'elle est utilisée uniquement pour copier ses propres trades


Que ne peuvent-ils pas faire dans FundedNext Futures pour le Copy & Group Trading ?

Pour préserver l'intégrité de notre processus d'Evaluation, les actions suivantes sont strictement interdites :

  • Les traders ne peuvent pas effectuer de trades de groupe ni coordonner des trades avec d'autres traders, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de FundedNext.

  • Les traders ne peuvent pas s'abonner à des services de signaux de trading ni utiliser des signaux externes pour guider leurs décisions de trading.

  • Les traders ne sont pas autorisés à copier des trades depuis le compte d'une autre personne au sein de FundedNext, même via des outils automatisés ou des trade copiers.

Exemple de comportement interdit :

Un trader rejoint un groupe de signaux où un fournisseur envoie des instructions de trade. Au lieu de réaliser une analyse indépendante, le trader copie aveuglément ces trades pour réussir le Challenge. Cela aboutit à un succès non mérité basé sur les compétences d'autrui et viole nos principes d'Evaluation.


Qu'est-ce que le Micro-Scalping ?

Le micro-scalping est défini comme la pratique d'ouvrir et de fermer des trades en quelques secondes pour capitaliser à plusieurs reprises sur de petites fluctuations de prix. Bien que FundedNext ne considère pas cela comme un BREACH ni ne résilie votre compte uniquement pour cette activité, nous avons une politique claire et équilibrée pour y répondre, que vous pouvez consulter ici.


Quelles sont les stratégies de Spoofing ?

Le spoofing est une technique de manipulation de marché où un trader place de grandes fausses ordres (pending orders) pour créer une fausse impression d'offre ou de demande, influençant ainsi les décisions des autres traders. Ces fausses ordres sont annulées avant exécution, permettant au trader de profiter des mouvements de prix.

Pourquoi les stratégies de Spoofing sont-elles interdites dans FundedNext Futures ?

Le spoofing n'est pas autorisé car il induit en erreur les traders en montrant une demande ou une offre fictive, les incitant à prendre des positions basées sur de fausses informations. Ce type de manipulation de marché crée un environnement de trading injuste en phase live et va à l'encontre de nos règles.

Exemple :

Un trader souhaite placer un ordre d'achat. Mais le prix était plus élevé que prévu, et il a placé plusieurs gros ordres de vente pour donner l'impression qu'une forte pression vendeuse se développait. Cela trompe les autres traders en leur faisant croire que le prix pourrait baisser, les encourageant à vendre. Une fois que le trader obtient un prix favorable, il annule rapidement tous les faux ordres de vente et exécute un ordre d'achat, ayant manipulé le marché à son avantage.


Quelles sont les stratégies de modelage/couchement du carnet d'ordres ?

Le layering se produit lorsqu'un trader place plusieurs ordres d'achat ou de vente à différents niveaux de prix pour créer une fausse impression de profondeur de marché. Ces ordres ne sont pas destinés à être exécutés mais visent à induire en erreur les autres traders en les poussant à prendre des décisions basées sur des conditions de marché manipulées.

Pourquoi les stratégies de modelage/couchement du carnet d'ordres sont-elles interdites dans FundedNext Futures ?

Le layering est interdit car il donne une fausse impression de liquidité, trompant les traders en les incitant à agir sur de faux ordres de marché. Cela perturbe un trading équitable et va à l'encontre des principes de FundedNext.

Exemple :

Un trader place plusieurs ordres d'achat à différents niveaux de prix, donnant l'impression d'un fort intérêt acheteur. D'autres traders voient cela et commencent également à acheter. Une fois que le prix monte, le trader annule tous les faux ordres et vend à un prix plus élevé.


Quelles sont les stratégies de bracket ?

Le bracket trading est une stratégie où les traders définissent des ordres d'achat et de vente prédéfinis (limit/stop orders) pour profiter des mouvements de marché dans les deux sens, tout en fixant des niveaux de prise de profit et de stop-loss pour gérer le risque et sécuriser automatiquement les gains. Exploiter l'absence de slippage ou utiliser des brackets serrés pour bénéficier d'exécutions favorables est interdit. De telles pratiques ne sont pas autorisées selon nos politiques de trading.

Pourquoi les stratégies de bracket sont-elles interdites dans FundedNext Futures ?

Exploiter l'absence de slippage et utiliser des ordres bracket serrés est interdit et considéré comme une stratégie de trading évidente car cela donne aux traders un avantage injuste. Lorsque le marché évolue rapidement, notamment sur des instruments comme le NQ, placer des ordres avec des différences de prix minimales peut entraîner des exécutions favorables qui ne reflètent pas les conditions réelles du marché live ou ne sont pas considérées comme une véritable intelligence de trading.

Exemple :

Imaginez qu'un trader place un buy stop à 12 900 et un sell stop à 12 850 pour les futures Nasdaq (NQ), avec des niveaux de take-profit à 12 930 et 12 820. Si le prix monte brusquement et que l'ordre d'achat est déclenché, atteignant le take-profit à 12 930 sans aucun slippage, le trader profite d'un petit mouvement de prix atypique. Cela est interdit car cela exploite les conditions de trading live, ne reflète pas l'intelligence de trading, et donne un avantage injuste au trader.


Qu'est-ce que le Grid Trading ?

Le grid trading sur le marché des Futures consiste à placer plusieurs ordres longs et courts à des niveaux de prix prédéfinis pour tirer parti des fluctuations du marché. Cette stratégie vise à capturer de petits mouvements de prix dans une plage définie, permettant aux traders de profiter de la Volatility sans dépendre de la direction du marché. Cependant, en raison des placements fréquents d'ordres, le grid trading peut créer une activité de marché excessive et perturber les conditions de trading équitables.

Pourquoi le Grid Trading est-il interdit dans FundedNext Futures ?

Le grid trading est interdit car il peut mener à une manipulation du marché et créer une activité de trading artificielle. Cette stratégie augmente également considérablement le risque, car un fort mouvement du marché dans une direction peut déclencher plusieurs pertes consécutives. De plus, le grid trading n'est pas durable dans des marchés très volatils ou en tendance, où les fluctuations rapides des prix peuvent entraîner des margin calls et des pertes substantielles. FundedNext Futures privilégie des pratiques de trading équitables et des stratégies conscientes du risque, c'est pourquoi le grid trading n'est pas autorisé.

Exemple :

Un trader place plusieurs ordres d'achat à 100 $, 105 $ et 110 $ et des ordres de vente à 115 $, 120 $ et 125 $. Si le marché évolue entre ces niveaux, le trader réalise un profit. Cependant, si le marché chute brusquement en dessous de 100 $, tous les ordres d'achat perdent de la valeur en même temps, entraînant des pertes importantes. Cela démontre l'exposition au risque élevée du grid trading et explique pourquoi il n'est pas permis.


Qu'est-ce que le Wash Trading ?

Le wash trading dans les Futures se produit lorsqu'un trader place simultanément ou en succession rapide des bids et asks pour créer une activité de marché artificielle sans prendre de risque réel sur le marché. Cette pratique est utilisée pour tromper les autres traders, manipuler les prix ou gonfler le volume de trading sans intention réelle de marché.

Pourquoi le Wash Trading est-il interdit dans FundedNext Futures ?

Le wash trading fausse la transparence du marché en gonflant artificiellement le volume de trading et en induisant les traders en erreur en leur faisant croire qu'il y a un intérêt réel pour un asset. Cela manipule le mouvement des prix et perturbe les conditions de marché équitables. FundedNext interdit le wash trading pour maintenir un environnement de trading transparent et fiable, où les traders concourent sur la base de conditions de marché réelles plutôt que d'une activité artificielle.

Exemple :

Un trader achète et vend continuellement le même contrat à terme à des prix presque identiques, générant un grand nombre de trades sans réellement changer sa position sur le marché. Cela gonfle artificiellement le volume de trading de l'asset, donnant l'impression qu'il est plus actif qu'il ne l'est réellement. En conséquence, d'autres traders peuvent croire qu'il y a un fort intérêt pour l'asset alors qu'en réalité, l'activité est fabriquée.


Qu'est-ce que l'arbitrage de latence ?

L'arbitrage de latence est une stratégie de trading à haut risque qui exploite les retards de prix entre les plateformes, s'appuyant sur des avantages de vitesse plutôt que sur une analyse de marché. Cette stratégie profite des écarts dans les mises à jour des données de marché, permettant aux traders d'entrer ou de sortir des positions avant que les autres ne réagissent.

Pourquoi l'arbitrage de latence est-il interdit dans FundedNext Futures ?

Un trader utilisant un flux de prix plus rapide peut entrer dans des trades avant que le flux plus lent ne soit mis à jour, obtenant un avantage injuste en accédant aux mouvements de prix avant les autres participants du marché. Cela fausse la tarification équitable et perturbe l'intégrité du trading. Puisque l'arbitrage de latence ne reflète pas les compétences réelles de trading et repose sur l'exploitation des inefficacités du système, FundedNext Futures interdit cette pratique pour garantir des conditions équitables.

Exemple :

Un trader remarque qu'une mise à jour de prix sur une plateforme est retardée de vingt millisecondes. Il place rapidement un trade avant que la plateforme retardataire ne s'ajuste, sécurisant un meilleur prix que les traders utilisant des flux standards. Cela crée un avantage injuste et manipule la dynamique des prix.


Qu'est-ce qu'un Reverse Hedge ?

Le reverse hedging est une stratégie manipulatrice où un trader ouvre des positions opposées sur différents comptes pour couvrir artificiellement le risque, créant une illusion d'exposition contrôlée tout en exploitant les structures de récompense.

Pourquoi le Reverse Hedge est-il interdit dans FundedNext Futures ?

Les traders pratiquant le reverse hedging s'assurent qu'un compte réalise un profit tandis que l'autre subit une perte, ce qui fausse la performance réelle du trading. Cette approche trompeuse compromet les évaluations de trading et viole les principes de compétition équitable de FundedNext Futures. Pour prévenir la manipulation, cette pratique est strictement interdite.

Exemple :

Un trader ouvre une position d'achat dans un FundedNext Account et simultanément une position de vente dans un autre. Quel que soit le mouvement du marché, un compte affichera toujours un profit tandis que l'autre affichera une perte, créant une impression trompeuse de succès.


Qu'est-ce que le Hedging avec des instruments corrélés ?

Le hedging avec des instruments corrélés consiste à prendre des positions opposées sur des assets qui évoluent de manière similaire, réduisant ainsi l'exposition réelle au marché tout en manipulant les évaluations de trading.

Pourquoi le Hedging avec des instruments corrélés est-il interdit dans FundedNext Futures ?

Les traders utilisant cette méthode neutralisent artificiellement le risque sans s'engager dans une véritable exposition au marché. Cette stratégie fausse la performance réelle du trading, permettant aux traders d'exploiter injustement les structures de récompense. FundedNext Futures interdit cela pour maintenir un processus d'évaluation honnête et basé sur les compétences.

Exemple :

Un trader achète des futures S&P 500 tout en vendant simultanément les YM Futures. Puisque les deux indices évoluent en synchronisation, les positions annulent le risque, empêchant une évaluation précise de la capacité de trading.


Qu'est-ce que le trading sur marché avec gap ou illiquide ?

Le trading sur marché avec gap ou illiquide consiste à placer des trades pendant des périodes de faible liquidité ou à exploiter de grands écarts de prix pour obtenir un avantage injuste. Cette méthode repose sur des inefficacités du marché plutôt que sur des compétences stratégiques de trading.

Pourquoi le trading sur marché avec gap ou illiquide est-il interdit dans FundedNext Futures ?

Les traders peuvent tenter de placer des ordres dans des conditions de marché avec gap ou illiquides, cherchant à profiter des inefficacités de prix. Cependant, cela les expose à une exécution imprévisible, à un slippage élevé et à une possible manipulation du marché. Trader dans des environnements à faible liquidité ou avant des événements majeurs peut fausser la découverte équitable des prix et perturber la stabilité du marché.

Exemple :

Un trader place un ordre limite d'achat au moment de l'ouverture d'une nouvelle semaine, anticipant une hausse des prix. L'ordre est exécuté, et le marché ouvre après un grand gap, le prix d'exécution de l'indice n'étant pas pertinent par rapport au prix de l'indice du marché. Cependant, si le marché évolue contre lui, il subit un slippage inattendu et des pertes, démontrant la nature à haut risque de cette approche.


Qu'est-ce que la limite de prix à 2 % ?

Une limite de prix est la plage maximale de prix autorisée pour un contrat à terme durant une session de trading. Ces limites sont imposées par le CME pour promouvoir un trading plus sûr et réduire la Volatility excessive. Lorsque le marché atteint cette limite, différents scénarios peuvent se produire, notamment des arrêts temporaires de trading, une continuation sous conditions de limite, ou un arrêt complet du trading pour le reste de la session, selon le produit et les directives réglementaires.

Pourquoi le trading dans la zone de limite de prix à 2 % est-il interdit ?

Trader dans une zone à 2 % de la limite de prix CME crée un risque accru et des problèmes potentiels de liquidité, car les conditions du marché deviennent instables près de ces seuils. Si le prix approche la limite, l'exécution devient imprévisible et les gaps de prix peuvent entraîner des liquidations forcées, du slippage et une augmentation des drawdowns de compte. Pour assurer une gestion responsable du risque et la stabilité du marché, le trading dans cette zone est strictement interdit, et les violations peuvent entraîner une suspension ou des restrictions de compte. Cliquez ici pour en savoir plus.

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