TL;DR: กำไร/ขาดทุนในการซื้อขายฟิวเจอร์ส = (ค่าติ๊ก × จำนวนติ๊กที่เคลื่อนที่) × สัญญา จำนวนติ๊กและสัญญาที่มากขึ้นหมายถึงกำไรหรือขาดทุนที่สูงขึ้น。
ก่อนที่คุณจะสามารถคำนวณกำไรหรือขาดทุนในการเทรดฟิวเจอร์สได้ มีบางสิ่งสำคัญที่คุณต้องเข้าใจก่อน:
ขนาดการเคลื่อนไหว: นี่คือการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กที่สุดที่สัญญาสามารถทำได้ มันจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละสัญญาฟิวเจอร์ส。
มูลค่าติ๊ก: นี่คือจำนวนเงินที่คุณทำได้หรือเสียเมื่อราคาขยับขึ้นหรือลงหนึ่งติ๊ก
จำนวนของติ๊ก: นี่คือจำนวนติ๊กที่ราคาขยับจากจุดที่คุณเข้าทำการซื้อขายจนถึงจุดที่คุณออกจากการซื้อขาย
จำนวนสัญญา: นี่คือจำนวนสัญญาที่คุณกำลังซื้อขาย ยิ่งมีสัญญามาก กำไรหรือขาดทุนก็ยิ่งมากขึ้น
เมื่อคุณเข้าใจแนวคิดหลักเหล่านี้แล้ว คุณสามารถใช้สูตรง่ายๆ ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนของคุณด้วยเครื่องคำนวณกำไรล่วงหน้า
Tick ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร?
ติ๊กคือการเปลี่ยนแปลงราคาที่เล็กที่สุดที่อนุญาตสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สซึ่งหมายความว่าราคาสามารถเคลื่อนไหวได้เฉพาะในจำนวนที่กำหนดเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เล็กลง
ตัวอย่างเช่น หากขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคา (tick size) คือ 0.25 ราคาจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทีละ 0.25 จุดเท่านั้น
ดังนั้นสำหรับ E-mini S&P 500 ราคาจะเคลื่อนจาก 6000.00 ไปยัง 6000.25 แล้วไปยัง 6000.50 และต่อไปเรื่อยๆราคาจะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยค่าที่เล็กลงเช่น 6000.10
แต่ละติ๊กมีค่าเทียบเท่าที่บอกคุณว่าคุณจะได้เงินหรือเสียเงินเท่าไรเมื่อราคาขยับไปหนึ่งติ๊ก
คำนวณ 'Tick' อย่างไร?
มูลค่าของติ๊กบอกคุณว่าคุณจะได้เงินหรือเสียเงินเท่าไหร่เมื่อราคาขยับไปหนึ่งติ๊กตัวอย่างเช่น ในกรณีของสัญญาฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 มูลค่าของแต่ละติ๊กคือ $12.50
ดังนั้น หากราคาขยับขึ้นหรือลง 1 ติ๊ก (0.25 จุด) คุณจะได้หรือเสีย $12.50
การคำนวณกำไรและขาดทุนโดยใช้เครื่องหมายติ๊ก
ตัวอย่างที่ 1: การซื้อขายสัญญาหนึ่งฉบับ
สมมติว่าคุณกำลังซื้อขาย 1 สัญญาของ E-mini S&P 500 futures และราคาขยับขึ้น 5 ticks ในทิศทางที่คุณได้เปรียบ (จาก 6000.00 เป็น 6001.25)นี่คือวิธีคำนวณกำไรของคุณ:
ขนาดการก้าวกระโดดของราคา: 0.25 จุด
มูลค่าติ๊ก: $12.50
จำนวนติ๊ก: 5 ติ๊ก
การคำนวณกำไร:
1 ตั๋ว = $12.50
5 ticks = 5 × $12.50 = $62.50
ดังนั้น หากคุณซื้อขาย 1 สัญญาและราคาขยับ 5 ติ๊กในทิศทางที่คุณได้เปรียบ กำไรของคุณจะเป็น $62.50
ตัวอย่างที่ 2: สัญญาหลายฉบับ
ตอนนี้ สมมติว่าคุณกำลังซื้อขาย 3 สัญญาแทนที่จะเป็น 1ราคาขยับ 5 ติ๊กในทิศทางที่คุณต้องการ
ขนาดการเปลี่ยนแปลงราคา: 0.25 จุด
มูลค่าติ๊ก: $12.50
จำนวนติ๊ก: 5 ติ๊ก
สัญญาที่ซื้อขาย: 3
การคำนวณกำไร:
1 ตั๋ว = $12.50
5 ตั๋ว = 5 × $12.50 = $62.50
สำหรับ 3 สัญญา: 3 × $62.50 = $187.50
ดังนั้น หากคุณซื้อขาย 3 สัญญาและราคาขยับ 5 ติ๊กในทางที่คุณต้องการ กำไรทั้งหมดของคุณจะอยู่ที่ $187.50
สูตรคำนวณกำไร/ขาดทุน
ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนของคุณ คุณสามารถใช้สูตรนี้:
กำไร/ขาดทุน = (มูลค่าติ๊ก × จำนวนติ๊กที่เคลื่อนไหว) × จำนวนสัญญา
ตัวอย่างการใช้สูตร
ลองใช้สูตรสำหรับตัวอย่างง่าย ๆ:
มูลค่าติ๊ก: $12.50
จำนวนการเลื่อนของติ๊ก: 5 ติ๊ก
จำนวนสัญญา: 3 สัญญา
ใช้สูตร:
กำไร/ขาดทุน = (12.50 × 5) × 3
กำไร/ขาดทุน = 62.50 × 3 = $187.50
ดังนั้น หากราคาขยับ 5 ติ๊กในทิศทางที่คุณได้เปรียบและคุณกำลังเทรด 3 สัญญา กำไรทั้งหมดของคุณจะเป็น $187.50
ประเด็นสำคัญที่ควรจำ
ติ๊กคือการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กที่สุดในสัญญาฟิวเจอร์ส
ขนาดของติ๊กคือจำนวนที่ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้ในหนึ่งขั้นตอน และมูลค่าของติ๊กคือจำนวนเงินที่คุณทำหรือเสียต่อหนึ่งติ๊ก
ยิ่งราคาขยับไปในทิศทางที่คุณต้องการมากเท่าไหร่ กำไรของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
จำนวนสัญญาที่คุณซื้อขายจะคูณกำไรหรือขาดทุนของคุณ
หากราคาขยับไปในทิศทางตรงกันข้าม การคำนวณเดียวกันจะใช้สำหรับการขาดทุนของคุณ