สรุปย่อ: กำไรหรือขาดทุนในการซื้อขายฟิวเจอร์ส = (มูลค่าของติ๊ก × จำนวนติ๊กที่เคลื่อนไหว) × สัญญา จำนวนติ๊กและสัญญาที่มากขึ้นจะเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรหรือขาดทุน
การคำนวณกำไรและขาดทุน (PnL) เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในการซื้อขายฟิวเจอร์สเนื่องจากสัญญาฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวในขนาดของติ๊กที่คงที่ การเปลี่ยนแปลงของราคาแต่ละครั้งจึงส่งผลโดยตรงต่อยอดเงินของคุณการเข้าใจถึงขนาดของติ๊ก, มูลค่าของติ๊ก, และจำนวนสัญญาที่ทำงานร่วมกันช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวัดความเสี่ยงและผลตอบแทนได้อย่างแม่นยำความรู้นี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการค้าได้อย่างมั่นใจและหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด
ทำความเข้าใจแนวคิดหลัก
ก่อนที่จะคำนวณกำไรหรือขาดทุนในการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณจำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์หลักเหล่านี้:
ขนาดการเปลี่ยนแปลงของราคา: การเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กที่สุดที่อนุญาตสำหรับสัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งแตกต่างกันไปตามสัญญา
มูลค่า Tick: จำนวนเงินที่ได้รับหรือสูญเสียเมื่อราคาขยับขึ้นหรือลงหนึ่ง tick.
จำนวนของติ๊ก: การเคลื่อนไหวทั้งหมดในติ๊กระหว่างราคาที่คุณเข้าและออก
จำนวนสัญญา: จำนวนสัญญาที่คุณกำลังซื้อขาย สัญญาที่มากขึ้นจะเพิ่มผลกำไรหรือขาดทุน
เมื่อเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้แล้ว คุณสามารถคำนวณ PnL ด้วยตนเองหรือใช้เครื่องคำนวณกำไรล่วงหน้า
อะไรคือ "Tick" ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส?
A tick คือการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สราคาจะเคลื่อนไหวเป็นขั้น ๆ โดยไม่มีการเพิ่มขึ้นที่เล็กกว่านี้
ตัวอย่าง
หากขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น 0.25 จุด ราคาจะเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นทีละ 0.25 (6000.00 → 6000.25 → 6000.50).
ราคาจะไม่เปลี่ยนแปลงในจำนวนที่น้อยลง เช่น 6000.10
แต่ละติ๊กจะมี มูลค่าติ๊ก ซึ่งแสดงถึงจำนวนเงินที่ได้หรือเสียต่อติ๊กต่อสัญญาตัวอย่างเช่น สัญญาฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 มีค่า tick เท่ากับ $12.50.
การคำนวณกำไรและขาดทุนโดยใช้ Ticks สำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส
สูตร:
กำไร/ขาดทุน = (มูลค่าต่อหน่วย × จำนวนหน่วยที่เคลื่อนที่) × จำนวนสัญญา
ตัวอย่างที่ 1: การซื้อขายสัญญาหนึ่งฉบับ
คุณซื้อขาย 1 สัญญา ของ E-mini S&P 500 futures และราคาขยับ 5 ติ๊ก ในทิศทางที่คุณได้เปรียบ (6000.00 → 6001.25).
ขนาดจุด: 0.25 คะแนน
มูลค่าติ๊ก: $12.50
จำนวนเห็บ: 5
การคำนวณ:
1 tick = $12.50
5 ticks = 5 × $12.50 = $62.50
กำไร = $62.50
ตัวอย่างที่ 2: สัญญาหลายฉบับ
คุณทำการซื้อขาย 3 สัญญา ของ E-mini S&P 500 futures และราคาขยับ 5 ticks ในทิศทางที่คุณต้องการ
ขนาดการเปลี่ยนแปลงราคา: 0.25 จุด
มูลค่าติ๊ก: $12.50
จำนวนติ๊ก: 5
สัญญาที่ซื้อขาย: 3
Calculation:
1 tick = $12.50
5 ticks = 5 × $12.50 = $62.50
3 สัญญา = 3 × $62.50 = $187.50
กำไร = $187.50
จุดสำคัญที่ต้องจำ
ติ๊กเป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กที่สุดในสัญญาฟิวเจอร์ส
ขนาดการเปลี่ยนแปลงราคาคือจำนวนที่ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้ในหนึ่งขั้นตอน และมูลค่าการเปลี่ยนแปลงราคาคือจำนวนเงินที่คุณจะได้หรือเสียต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
ยิ่งราคาขยับไปในทิศทางที่คุณต้องการมากเท่าไหร่ กำไรของคุณก็จะสูงขึ้นเท่านั้น
จำนวนสัญญาที่คุณซื้อขายจะคูณกำไรหรือขาดทุนของคุณ
หากราคาขยับสวนทางกับคุณ การคำนวณเดียวกันจะใช้กับการขาดทุนของคุณ