สรุปสั้น ๆ: กำไรหรือขาดทุนในการ Trading ฟิวเจอร์ส = (Tick Value × จำนวน Ticks ที่เคลื่อนที่) × จำนวนสัญญา ยิ่งมี ticks และสัญญามาก ยิ่งเพิ่มโอกาสกำไรหรือขาดทุนได้มากขึ้น
การคำนวณกำไรและขาดทุน (PnL) เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในการ Trading ฟิวเจอร์ส เนื่องจากสัญญาฟิวเจอร์สเคลื่อนที่ในขนาด tick ที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงราคาแต่ละครั้งจะส่งผลโดยตรงต่อยอดเงินของคุณ การเข้าใจว่าขนาด tick, tick value และจำนวนสัญญาทำงานร่วมกันอย่างไร ช่วยให้นักเทรดวัดความเสี่ยงและ Performance Reward ได้อย่างแม่นยำ ความรู้นี้ช่วยให้คุณวางแผนการเทรดด้วยความมั่นใจและหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด
ทำความเข้าใจแนวคิดสำคัญ
ก่อนที่จะคำนวณกำไรหรือขาดทุนในการ Trading ฟิวเจอร์ส คุณต้องเข้าใจคำศัพท์หลักเหล่านี้:
ขนาด Tick: การเคลื่อนไหวราคาที่เล็กที่สุดที่อนุญาตสำหรับสัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละสัญญา
Tick Value: จำนวนเงินที่ได้รับหรือสูญเสียเมื่อราคาขยับไปหนึ่ง tick
จำนวน Ticks: การเคลื่อนไหวรวมในหน่วย ticks ระหว่างราคาที่เข้าและราคาที่ออก
จำนวนสัญญา: จำนวนสัญญาที่คุณทำการเทรด ยิ่งมีสัญญามาก ยิ่งเพิ่มกำไรหรือขาดทุน
เมื่อเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้แล้ว คุณสามารถคำนวณ PnL ด้วยตนเองหรือใช้เครื่องมือคำนวณกำไรฟิวเจอร์สได้
Tick คืออะไรในการ Trading ฟิวเจอร์ส?
Tick คือการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำสำหรับสัญญาฟิวเจอร์ส ราคาเคลื่อนที่เป็นขั้นตอนที่กำหนดไว้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กกว่านี้ได้
ตัวอย่าง:
ถ้าขนาด tick คือ 0.25 Points ราคาจะเคลื่อนที่เป็นขั้นตอน 0.25 (6000.00 → 6000.25 → 6000.50)
ราคาจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนที่น้อยกว่านี้ เช่น 6000.10
แต่ละ tick จะมี tick value แสดงจำนวนเงินที่ได้หรือเสียต่อ tick ต่อสัญญา เช่น สัญญาฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 มี tick value เท่ากับ $12.50
วิธีคำนวณกำไรและขาดทุนโดยใช้ ticks สำหรับ Trading ฟิวเจอร์ส?
สูตร:
กำไร/ขาดทุน = (Tick Value × จำนวน Ticks ที่เคลื่อนที่) × จำนวนสัญญา
ตัวอย่างที่ 1: เทรด 1 สัญญา
คุณเทรด 1 สัญญาของ E-mini S&P 500 futures และราคาขยับไป 5 ticks ในทางที่ได้กำไร (6000.00 → 6001.25)
ขนาด Tick: 0.25 Points
Tick Value: $12.50
จำนวน Ticks: 5
การคำนวณ:
1 tick = $12.50
5 ticks = 5 × $12.50 = $62.50
กำไร = $62.50
ตัวอย่างที่ 2: เทรดหลายสัญญา
คุณเทรด 3 สัญญาของ E-mini S&P 500 futures และราคาขยับไป 5 ticks ในทางที่ได้กำไร
ขนาด Tick: 0.25 Points
Tick Value: $12.50
จำนวน Ticks: 5
จำนวนสัญญาที่เทรด: 3
การคำนวณ:
1 tick = $12.50
5 ticks = 5 × $12.50 = $62.50
3 สัญญา = 3 × $62.50 = $187.50
กำไร = $187.50
ข้อควรจำสำคัญ
Tick คือการเคลื่อนไหวราคาที่เล็กที่สุดในสัญญาฟิวเจอร์ส
ขนาด tick คือจำนวนที่ราคาสามารถเคลื่อนที่ในหนึ่งขั้นตอน และ tick value คือจำนวนเงินที่คุณได้หรือเสียต่อ tick
ยิ่งราคาขยับไปในทางที่ได้กำไรมากเท่าไหร่ กำไรก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
จำนวนสัญญาที่คุณเทรดจะคูณกำไรหรือขาดทุนของคุณ
ถ้าราคาขยับสวนทางกับคุณ การคำนวณเดียวกันนี้จะใช้กับการขาดทุนของคุณ