Bei FundedNext Futures suchen wir Händler, die Disziplin, Konstanz und die Fähigkeit, nachhaltig zu handeln, über einen langen Zeitraum hinweg zeigen.Unser Ziel ist es, Händlern die Möglichkeit zu bieten, innerhalb der Challenge-Konten oder FundedNext-Konten zu handeln, wo sie einen strukturierten Ansatz zeigen, Risiken effektiv managen und Handelsintegrität wahren können.Wir unterstützen nicht diejenigen, die versuchen, die simulierte Umgebung auszunutzen oder sich an nicht nachhaltigen Handelspraktiken zu beteiligen.
Die Challenge- und FundedNext-Futures-Konten operieren in einem simulierten Markt.Bestimmte Handelsstrategien können von diesen simulierten Bedingungen profitieren, versagen jedoch in realen Marktszenarien.Jegliche verbotene Praktiken, unabhängig vom Stadium, führen zur Kontosperrung und Disqualifikation von weiterer Teilnahme.
FundedNext Futures ist für Händler konzipiert, die eine langfristige Handelsbeziehung anstreben, nicht kurzfristige Ausbeutung. Wenn Sie eine nachhaltige Handelskarriere aufbauen möchten, ermutigen wir Sie, verantwortungsbewusst zu handeln, Risikomanagement-Prinzipien zu befolgen und eine Strategie zu verfeinern, die mit den realen Marktbedingungen übereinstimmt.
Um eine faire, transparente und ethische Handelsumgebung zu gewährleisten, verbieten wir strikt die folgenden Aktivitäten:
Nutzung von Platform-Fehlern
Ausnutzen von Plattform fehlern im Futures-Handel bezieht sich auf die Nutzung von Systemfehlern, Preisdiskrepanzen oder Ausführungsverzögerungen, um risikofreie Gewinne zu erzielen. Dies beinhaltet die Manipulation von Schwachstellen in der Handels Plattform, wie z.B. verzögerte Preisaktualisierungen oder technische Fehler, um Trades zu Preisen auszuführen, die nicht die Echtzeit-Marktbedingungen widerspiegeln.
Warum es verboten ist
Diese Praxis stört den fairen Handel und verschafft einen unfairen Vorteil gegenüber Händlern, die ethische Praktiken befolgen.Wenn ein Fehler auftritt, wie z.B. falsche Preisangaben aufgrund von verzögerten Datenfeeds, nutzen einige Händler diesen Fehler aus, um Trades zu veralteten oder falschen Preisen einzugehen oder zu beenden.Da diese Preise nicht gültig auf dem Live-Markt sind, schaffen solche Aktionen einen künstlichen Vorteil, der es Händlern ermöglicht, von Systemineffizienzen zu profitieren, anstatt von tatsächlichen Marktbewegungen.
Kontoteilung
Kontoteilung tritt auf, wenn ein Händler mehrere Konten verwaltet oder einer anderen Person erlaubt, in seinem Namen zu handeln. Diese Praxis ist strengstens verboten, da sie den fairen Wettbewerb stört und die Integrität sowohl des Challenge-Kontos als auch des FundedNext Accounts untergräbt.
Warum es verboten ist
Der Handel soll die Fähigkeiten und die Entscheidungsfähigkeit einer Person bewerten.Wenn Händler sich am Kontoteilen beteiligen, wird die Integrität beeinträchtigt, was es schwierig macht, wirklich kompetente Händler von denen zu unterscheiden, die auf externe Unterstützung angewiesen sind.Dies schafft einen unfairen Vorteil und untergräbt die Transparenz im Handelsumfeld.
Kontoübertragung
Account Rolling ist eine risikoreiche Praxis, bei der mehrere Challenge-Konten mit der Absicht erworben werden, schnell aufeinanderfolgende finanzierte Phasen zu erreichen, wobei einige Konten absichtlich geopfert werden, während der Fokus darauf liegt, andere zu bestehen. Dieser Ansatz stützt sich auf Wahrscheinlichkeit statt auf Können und ignoriert dabei ein angemessenes Risikomanagement und die Marktanalyse. Es ähnelt eher Glücksspiel als dem Handel, da der Erfolg mehr vom reinen Glück als von einer strukturierten Strategie abhängt.
Warum es verboten ist:
FundedNext Futures ist bestrebt, Händler zu unterstützen, die Konsistenz, Disziplin und langfristige Rentabilität zeigen.Das Überrollen von Konten untergräbt die Integrität des Evaluationsprozesses, indem es die Kernprinzipien des verantwortungsvollen Handels umgeht.Die Challenge Phase ist darauf ausgelegt, die Fähigkeit eines Traders zu bewerten, Risiken effektiv zu managen – nicht, um zu testen, wie viele Konten durch aggressive, nicht nachhaltige Taktiken durchgerollt werden können.Händler, die Kontorollierungen durchführen, zeigen keine echte Handelskompetenz, was es zu einer unfairen und unethischen Praxis macht, die gegen die Grundlagen eines professionellen Handelsumfelds verstößt.
Um Fairness und Transparenz zu gewährleisten, wird das Konto-Rolling aktiv überwacht.Verstöße können zu Einschränkungen beim Kauf neuer Konten oder Anpassungen des Lebenszeit-Allokationslimits führen.Diese Maßnahmen stellen sicher, dass nur Händler, die wirklich fundierte und nachhaltige Handelsstrategien entwickeln und anwenden, Fortschritte machen können, und verstärken eine Platform, die auf Fähigkeiten, Disziplin und langfristigem Erfolg basiert.
Multi-Order-Spam und koordinierte Handelsausnutzung
Multi-Order-Spam und koordinierte Handelsausnutzungen beinhalten das Platzieren und Stornieren von zahlreichen Aufträgen im Depth of Market (DOM), um die Marktaktivität zu manipulieren oder mit anderen zusammenzuarbeiten, um den Auftragsfluss künstlich zu beeinflussen. Diese Aktionen erzeugen irreführende Signale und verzerren die echten Angebots- und Nachfragedynamiken, wodurch die Marktintegrität und Fairness gestört werden.
Warum es verboten ist
Mehrfachauftragsplatzierungen im DOM (Spam) und koordinierte Handelsmanipulationen verzerren die Marktbedingungen und stellen wahre Angebot und Nachfrage falsch dar. Da der Simulationstrading die realen Marktbedingungen nachbildet, führen solche Aktivitäten andere Händler in die Irre, indem sie falsche Marktteilnahme und einen trügerischen Auftragsfluss erzeugen. Bei FundedNext Futures gefährden diese Praktiken die Fairness, stören Bewertungen und versagen bei der Beurteilung der Fähigkeit der Händler, in Live-Märkten zu agieren. Die Durchsetzung dieser Regeln gewährleistet ein realistisches, ethisches und transparentes Handelsumfeld.
Beispiel
Ein Händler platziert Hunderte von gefälschten Kauf-/Verkaufsaufträgen (Limit Orders) im DOM und erzeugt so ein falsches Kaufinteresse.Andere Händler reagieren, indem sie den Preis in die Höhe treiben, woraufhin der Händler seine Kaufaufträge storniert und zum überhöhten Preis verkauft.In einer Simulationsumgebung manipuliert dies die Marktdynamik, führt Teilnehmer in die Irre und untergräbt den Evaluationsprozess, indem es das reale Handelsverhalten verzerrt.
Missbrauch langsamer Datenübertragung
Missbrauch von langsamen Datenfeeds tritt auf, wenn Händler verzögerte Preisaktualisierungen ausnutzen, um Trades zu veralteten Preisen auszuführen und sich so einen unfairen Vorteil gegenüber denen zu verschaffen, die auf Echtzeit-Daten angewiesen sind. Diese Praxis stört die faire Competition und beeinträchtigt die Integrität des Handelsumfelds.
Warum es verboten ist
Ein langsamer Datenstrom kann dazu führen, dass Preisaktualisierungen hinter den tatsächlichen Marktbedingungen zurückbleiben.Einige Händler nutzen diese Verzögerung, indem sie Preise über mehrere Plattformen hinweg vergleichen und auf veralteten Informationen basierende Trades eingehen, bevor ihre Handelsplattform aktualisiert wird.Dies kann zu unfairen Handelsausführungen und manipulativem Handelsverhalten führen, was den Markt-Evaluationsprozess verzerrt.
Beispiel
Ein Händler bemerkt, dass seine Platform einen Aktienkurs anzeigt, der 1 $ niedriger ist als der tatsächliche Marktpreis aufgrund eines verzögerten Datenfeeds.Sie geben schnell eine Kauforder zu einem falschen Preis auf, und sobald die Platform aktualisiert wird, verkaufen sie zum korrigierten Preis für einen garantierten Gewinn, wobei sie das System ausnutzen, anstatt sich auf echte Handelsfähigkeiten zu verlassen.
Konten-Flipping und inkonsistente Vertragserfüllung
Kontowechsel und inkonsistente Vertragserfüllung beziehen sich auf die Nutzung hoher Margen, um Konten schnell zu vergrößern oder zu sprengen durch rücksichtslose, übergroße Positionen. Dieser risikoreiche Ansatz fehlt an Strategie und Disziplin, was ihn unhaltbar und anfällig für Misserfolge macht.
Warum es verboten ist
Einige Händler versuchen, ihr Kontoguthaben schnell zu vervielfachen, indem sie extrem risikoreiche Positionen eingehen und maximale Leverage für schnelle Gewinne nutzen.Wenn sie erfolgreich sind, ziehen sie Gewinne ab und wiederholen den Vorgang mit einem neuen Konto.Wenn sie keinen Erfolg haben, geben sie das Konto auf und fangen von vorne an, um die Folgen eines schlechten Risikomanagements zu vermeiden.Diese Methode untergräbt die langfristige Konsistenz und widerspricht den verantwortungsvollen Handelsprinzipien.
Beispiel
Ein Trader qualifiziert sich für ein FundedNext Account und tätigt sofort einen All-in-Trade, indem er das gesamte Kontoguthaben auf eine Position riskiert.Wenn der Handel erfolgreich ist, ziehen sie Gewinne ab.Wenn es fehlschlägt, eröffnen sie ein weiteres Konto und wiederholen den Vorgang, ohne sich die Mühe zu machen, ihre Handelsstrategie zu verfeinern oder nachhaltige Risikomanagementpraktiken zu befolgen.
Copy- und Gruppentrading
Copy Trading bezieht sich auf das Replizieren von Trades eines anderen Traders oder die Nutzung von Signaldiensten, um Verträge auszuführen. Gruppenhandel findet statt, wenn mehrere Trader zusammenarbeiten, um spezifische Performance Reward-Ziele zu erreichen, und oft gleichzeitig ähnliche Verträge ausführen.
Warum es verboten ist
FundedNext Futures bewertet die individuellen Fähigkeiten jedes Traders und legt dabei Wert auf eigenständige Entscheidungsfindung, Risikomanagement und langfristige Beständigkeit. Copy Trading und Gruppenhandel verhindern, dass Trader ihre eigenen Strategien entwickeln, indem sie sich stattdessen auf andere verlassen.
Das Ausführen von identischen Verträgen über mehrere Konten hinweg stört den fairen Wettbewerb und verfälscht die tatsächlichen Handelsfähigkeiten.Um Fairness und Transparenz zu wahren, sind diese Praktiken strengstens untersagt.
Beispiel
Ein Händler tritt einer Signalgruppe bei, in der ein Anbieter Handels-Einstiege und -Ausstiege teilt. Anstatt den Markt zu analysieren und unabhängige Entscheidungen zu treffen, kopiert der Händler einfach diese Signale, um das Challenge-Konto zu bestehen.
Indem sie dies tun, erlangen sie einen unverdienten Vorteil—ihr Erfolg basiert nicht auf tatsächlichem Handelsgeschick, sondern auf der Strategie eines anderen.Dies verhindert eine echte Evaluation ihrer Fähigkeit, Risiken zu managen, konsequent zu handeln und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Expert Advisors und Handelsroboter
Expert Advisors (EAs) und Handelsroboter sind automatisierte Systeme, die darauf ausgelegt sind, Trades basierend auf vorprogrammierten Strategien ohne manuelle Eingriffe auszuführen. Diese Systeme arbeiten, indem sie Marktbedingungen analysieren und Trades gemäß festgelegten Parametern platzieren, wodurch die Notwendigkeit für menschliche Entscheidungsfindung entfällt.
Warum es verboten ist
Während Automatisierung die Effizienz verbessern kann, stellen Handelsroboter und Expert Advisors (EAs) Risiken für die Fairness und Integrität des Marktes dar.Diese Systeme haben Schwierigkeiten, sich an Volatilität anzupassen und könnten Marktfehler durch unfaire Strategien ausnutzen, wie das Platzieren von Fake-Aufträgen, das Ausführen einer großen Anzahl von Aufträgen oder das Ausnutzen von Ausführungsverzögerungen.Um ein faires und transparentes Handelsumfeld zu gewährleisten, ist die Verwendung von Handelsrobotern oder EA strikt untersagt.
Beispiel
Ein Trader setzt eine EA ein, die programmiert ist, um schnell in und aus Trades auszusteigen innerhalb von Millisekunden, um von kleinen Preisbewegungen zu profitieren, auf die normale Händler nicht reagieren können.Wenn die EA dazu entwickelt wurde, Marktbedingungen zu manipulieren, indem sie Fake-Orders platziert oder Latenzprobleme ausnutzt, schafft sie ein künstliches Marktungleichgewicht.Solche Aktivitäten spiegeln kein echtes Handelsverhalten wider und untergraben die faire Evaluation der Handelsfähigkeiten, was zu Einschränkungen führt, um ein gleiches Spielfeld für alle Teilnehmer zu gewährleisten.
Hochfrequenzhandel (HFT)
High-Frequency Trading (HFT) ist eine Handelsstrategie, die durch den Einsatz von ausgeklügelten Expert Advisors und Hochgeschwindigkeits-Telekommunikationsnetzen gekennzeichnet ist, um eine übermäßige Anzahl von Trades innerhalb von Millisekunden bis Sekunden auszuführen.Diese Strategie zielt darauf ab, winzige Preisschwankungen auszunutzen und Marktineffizienzen auszunutzen.Obwohl HFT aufgrund seines Potenzials zur schnellen Gewinnsteigerung verlockend erscheinen mag, birgt es erhebliche Risiken und kann nachteilige Auswirkungen auf den Markt haben.
Warum es verboten ist
High-Frequency Trading (HFT) ist in den FundedNext Futures verboten, weil es übermäßiges Handelsvolumen, künstliche Volatilität verursacht und den fairen Wettbewerb stört. HFT-Strategien basieren auf schneller Auftragsausführung, häufigem Kauf und Verkauf und massiven Auftragsplatzierungen innerhalb von Millisekunden , um kleine Preisbewegungen auszunutzen.
HFT-Handel kann Marktpreise verzerren und künstliche Nachfrage oder Angebot schaffen.Durch das Ausführen einer großen Anzahl von Trades innerhalb von Sekunden können HFT-Händler falsche Eindrücke von der Marktaktivität erzeugen, die Entscheidungen anderer Teilnehmer beeinflussen und zu Marktmanipulationen führen.Übermäßige Handelsvolumina, die durch Hochfrequenzhandel erzeugt werden, können die Marktstabilität stören.Der schnelle Zustrom und Abfluss von Aufträgen kann Volatilität erzeugen, was zu unregelmäßigen Preisschwankungen und erhöhter Marktunsicherheit führt, wodurch es für andere Händler schwierig wird, fundierte Entscheidungen zu treffen.Aufgrund der großen Anzahl von Trades in kurzer Zeit frieren die Server normalerweise ein und verursachen Konsequenzen.
💡Hinweis
Wenn ein Händler eine Warnung wegen Hyperaktivität erhält und später High-Frequency Trading (HFT) betreibt (oder umgekehrt), kann er mit einer schwerwiegenderen Strafe rechnen, einschließlich der Sperrung des Kontos.Warnungen sind kumulativ, was bedeutet, dass wiederholte Verstöße zu strengeren Maßnahmen führen können.In Fällen von extremer oder wiederholter Hyperaktivität oder HFT, bei denen die Serverbelastung signifikant wird, kann das System das Konto sofort sperren, um die Stabilität der Platform zu gewährleisten.
Übermäßiges Mikro-Skalping
Exzessives Mikro-Skalping ist die Praxis, Trades innerhalb von Sekunden zu eröffnen und zu schließen, um wiederholt kleine Preisänderungen auszunutzen. Während Skalping eine gängige Handelsstrategie ist, beinhaltet Mikro-Skalping das Ausführen von Trades, die innerhalb von 5 Ticks eröffnet und geschlossen werden oder für weniger als 15-20 Sekunden gehalten werden, was es zu einem unhaltbaren und störenden Ansatz macht.
Warum es verboten ist
Mikro-Skalper führen Trades aus, die nur einige Sekunden oder Ticks dauern, mit dem Ziel, bei jedem Trade kleine Gewinne zu erzielen .Jedoch kann die hohe Frequenz dieser Trades Handelsplattformen belasten, was zu einer Überlastung der Server und zu Ausführungsproblemen führen kann.Darüber hinaus erzeugt übermäßiges Micro-Scalping irreführende Marktaufträge, die den Orderfluss und die Preisstabilität beeinträchtigen, was faire Handelsbedingungen stört.Um ein ausgewogenes und transparentes Handelsumfeld zu erhalten, verbietet FundedNext Futures strikt übermäßiges Mikro-Scalping.
Beispiel
Ein Händler tritt in Geschäfte ein und aus innerhalb von fünf Ticks und wiederholt diesen Vorgang hunderte Male pro Tag.Diese schnelle Handelsaktivität beeinflusst künstlich den Orderfluss, indem sie andere Händler dazu verleitet, auf nicht echte Marktbedingungen zu reagieren und die Marktstabilität zu stören.
Spoofing-Strategien
Spoofing ist eine Marktmanipulationstechnik, bei der ein Händler große Fake-Aufträge (schwebende Aufträge) platziert, um einen falschen Eindruck von Angebot oder Nachfrage zu erzeugen und die Entscheidungen anderer Händler zu beeinflussen. Diese Fake-Aufträge werden vor der Ausführung storniert, wodurch der Händler von Kursbewegungen profitieren kann. Warum es verboten ist
Spoofing ist nicht erlaubt, da es Händler in die Irre führt, indem es falsche Nachfrage oder Angebot zeigt, wodurch sie auf der Grundlage von falschen Informationen handeln. Diese Art von Marktmanipulation schafft ein unfaires Handelsumfeld in der Live-Phase und verstößt gegen unsere Regeln.
Beispiel
Ein Händler möchte eine Kauforder platzieren.Aber der Preis war höher als erwartet, und sie platzierten mehrere große Verkaufsaufträge, um den Anschein zu erwecken, dass ein starker Verkaufsdruck aufgebaut wurde.Dies täuscht andere Händler, indem es sie denken lässt, dass der Preis fallen könnte, was sie dazu ermutigt, zu verkaufen.Sobald der Händler einen günstigen Preis erhält, storniert der Händler schnell alle gefälschten Verkaufsaufträge und führt einen Kaufauftrag aus, nachdem er den Markt zu seinem Vorteil manipuliert hat.
Orderbuch-Gestaltung/Layering Strategien
Layering tritt auf, wenn ein Händler mehrere Kauf- oder Verkaufsaufträge auf verschiedenen Preisniveaus platziert, um ein falsches Gefühl von Markttiefe zu erzeugen. Diese Aufträge sind nicht zur Ausführung gedacht, sondern sollen andere Händler in die Irre führen, Entscheidungen auf Grundlage von manipulierten Marktbedingungen zu treffen.
Warum es verboten ist
Layering ist verboten, weil es einen falschen Eindruck von Liquidität vermittelt und Händler dazu verleitet, Entscheidungen auf der Grundlage von gefälschten Marktaufträgen zu treffen. Es stört den fairen Handel und widerspricht den Prinzipien von FundedNext.
Beispiel
Ein Händler platziert mehrere Kaufaufträge auf verschiedenen Preisniveaus, was den Anschein erweckt, dass ein starkes Kaufinteresse besteht.Andere Händler sehen dies und beginnen ebenfalls zu kaufen.Sobald der Preis steigt, storniert der Händler alle Fake-Bestellungen und verkauft zu einem höheren Preis.
Klammerstrategien
Bracket-Trading ist eine Strategie, bei der Händler vordefinierte Kauf- und Verkaufsaufträge (Limit-/Stop-Orders) setzen, um von jeglicher Marktbewegung zu profitieren. Zudem werden Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Niveaus festgelegt, um Risiken zu managen und Gewinne automatisch zu sichern.Es ist verboten, die fehlende Slippage oder enge Spannen zu nutzen, um von günstigen Handelsausführungen zu profitieren.Solche Praktiken sind gemäß unseren Handelsrichtlinien nicht erlaubt.
Warum es verboten ist
Die Ausnutzung von keinem Slippage und die Verwendung enger Bracket-Orders ist verboten und wird als No-Brainer-Handelsstrategie angesehen, da sie den Händlern einen unfairen Vorteil verschafft.Wenn sich der Markt schnell bewegt, insbesondere bei Instruments wie dem NQ, kann das Platzieren von Aufträgen mit minimalen Preisunterschieden zu günstigen Ausführungen führen, die nicht die aktuellen Marktbedingungen widerspiegeln oder nicht als echte Handelsintelligenz angesehen werden.
Beispiel
Stellen Sie sich vor, ein Händler setzt einen Kauf-Stopp bei 12.900 und einen Verkaufs-Stopp bei 12.850 für Nasdaq-Futures (NQ), mit Take-Profit-Niveaus bei 12.930 und 12.820.Wenn der Preis nach oben schnellt und der Kaufauftrag ausgelöst wird, wobei der Take-Profit bei 12.930 ohne Slippage erreicht wird, profitiert der Trader von einer kleinen, untypischen Kursbewegung.Dies ist verboten, weil es die Live-Handelsbedingungen ausnutzt und nicht die Handelsintelligenz widerspiegelt, und dem Händler einen unfairen Vorteil verschafft.
Grid-Handel
Grid-Trading im Futures-Markt beinhaltet das Platzieren mehrerer Long- und Short-Aufträge auf vordefinierten Preisniveaus, um von Marktschwankungen zu profitieren. Diese Strategie zielt darauf ab, kleine Preisbewegungen innerhalb eines festgelegten Bereichs einzufangen, sodass Händler von der Volatilität profitieren können, ohne auf die Marktrichtung angewiesen zu sein. Aufgrund der häufigen Auftragserteilungen kann Grid-Trading jedoch übermäßige Marktaktivität erzeugen und faire Handelsbedingungen stören.
Warum es verboten ist
Grid-Handel ist verboten, da er zu Marktmanipulation führen und künstliche Handelsaktivitäten erzeugen kann.Diese Strategie erhöht auch das Risiko erheblich, da eine starke Marktbewegung in eine Richtung mehrere aufeinanderfolgende Verluste auslösen kann.Darüber hinaus ist Grid-Trading in hochvolatilen oder trendigen Märkten nicht nachhaltig, da schnelle Preisschwankungen zu Margin Calls und erheblichen Verlusten führen können. FundedNext Futures priorisiert faires Trading und risikobewusste Strategien, weshalb Grid-Trading nicht erlaubt ist.
Beispiel
Ein Händler platziert mehrere Kaufaufträge bei $100, $105 und $110 und Verkaufsaufträge bei $115, $120 und $125. Wenn sich der Markt zwischen diesen Ebenen bewegt, profitiert der Händler.Wenn der Markt jedoch stark unter 100 $ fällt, verlieren alle Kaufaufträge auf einmal an Wert, was zu erheblichen Verlusten führt.Dies demonstriert die Hochrisikoexposition des Grid-Handels und warum er nicht erlaubt ist.
Wash Trading
Wash Trading in Futures tritt auf, wenn ein Händler Gebote und Angebote gleichzeitig oder in schneller Folge platziert, um künstliche Marktaktivität zu erzeugen, ohne tatsächliches Marktrisiko einzugehen. Diese Praxis wird verwendet, um andere Händler in die Irre zu führen, Preise zu manipulieren oder das Handelsvolumen aufzublähen ohne echte Marktabsicht.
Warum es verboten ist
Wash-Trading verzerrt die Markttransparenz, indem es das Handelsvolumen künstlich aufbläht und Händler in die Irre führt, zu glauben, dass echtes Interesse an einem Vermögenswert besteht.Dies manipuliert die Preisbewegung und stört faire Marktbedingungen.FundedNext verbietet Wash-Trading, um eine transparente und vertrauenswürdige Handelsumgebung zu gewährleisten, in der Händler auf der Grundlage echter Marktbedingungen und nicht aufgrund von künstlicher Aktivität konkurrieren.
Beispiel
Ein Händler kauft und verkauft kontinuierlich denselben Futures-Kontrakt zu nahezu identischen Preisen und generiert so eine hohe Anzahl von Trades, ohne tatsächlich seine Marktposition zu ändern.Dies erhöht künstlich das Handelsvolumen des Vermögenswerts, sodass er aktiver erscheint, als er tatsächlich ist.Infolgedessen könnten andere Händler glauben, dass ein starkes Interesse an dem Vermögenswert besteht, während die Aktivität in Wirklichkeit fabriziert ist.
Latenzarbitrage
Latenz-Arbitrage ist eine risikoreiche Handelsstrategie, die Preisverzögerungen zwischen Plattformen ausnutzt und sich auf Geschwindigkeitsvorteile statt auf Marktanalysen stützt. Diese Strategie nutzt Diskrepanzen in der Aktualisierung von Marktdaten aus und ermöglicht es Händlern, Positionen einzugehen oder zu verlassen, bevor andere reagieren.
Warum es verboten ist
Ein Händler, der einen schnelleren Preisfeed verwendet, kann Trades ausführen, bevor der langsamere Feed aktualisiert wird, und erhält so einen unfairen Vorteil, indem er Kursbewegungen vor anderen Marktteilnehmern nutzen kann.Dies verzerrt faire Preisgestaltung und stört die Handelsintegrität.Da Latenzarbitrage nicht die tatsächlichen Handelsfähigkeiten widerspiegelt und auf der Ausnutzung von Systemineffizienzen beruht, verbietet FundedNext Futures dieses Vorgehen, um ein faires Wettbewerbsumfeld zu gewährleisten.
Beispiel
Ein Händler bemerkt, dass ein Preisupdate auf einer Platform um zwanzig Millisekunden verzögert ist.Sie platzieren schnell einen Handel, bevor sich die nachhinkende Platform anpasst, und sichern sich einen besseren Preis als Händler, die Standard-Feeds verwenden.Dies schafft einen unfairen Vorteil und manipuliert die Preisdynamik.
Negatives Risiko-Ertrags-Verhältnis
Negatives Risiko-Ertrags-Verhältnis beim Trading tritt auf, wenn ein Trader deutlich mehr riskiert als sein potenzieller Gewinn, was es zu einer nicht nachhaltigen und risikoreichen Strategie macht. Anstatt auf eine ausgewogene oder vorteilhafte Rendite zu zielen, setzen sich Trader unverhältnismäßigen Verlusten aus, die ihre Gewinne schnell übersteigen können.
Warum es verboten ist
FundedNext Futures verlangt von den Händlern die Einhaltung eines maximalen Risiko-Ertrags-Verhältnisses von 5:1 (das bedeutet nicht 1:5).Wenn ein Trader konstant mehr riskiert als seinen potenziellen Gewinn, setzt er sein Konto unnötigen Drawdowns und nicht nachhaltigen Verlusten aus.Dieser Ansatz widerspricht einem verantwortungsvollen Risikomanagement und führt zu leichtsinnigen Handelsentscheidungen, die die langfristige Rentabilität untergraben.
Beispiel
Ein Händler setzt einen Stop-Loss von 100 Ticks, zielt aber nur auf einen 10-Tick-Gewinn ab, was ein 10:1 Risiko-Ertrags-Verhältnis ergibt, das weit unter dem erforderlichen Minimum liegt.Um das 5:1 RRR zu erreichen, sollte der Händler einen 20-Tick-Gewinn anstreben, wenn er 100 Ticks riskiert.
Reverse Hedge
Reverse Hedging ist eine manipulative Strategie, bei der ein Händler entgegengesetzte Positionen in verschiedenen Konten eröffnet, um künstlich Risiken abzusichern und eine Illusion von kontrollierter Exposition zu schaffen, während er Performance Reward-Strukturen ausnutzt.
Warum es verboten ist
Händler, die sich mit Reverse-Hedging beschäftigen, stellen sicher, dass ein Konto Gewinne erzielt, während das andere einen Verlust erleidet, was die tatsächliche Handelsleistung verfälscht.Dieser täuschende Ansatz untergräbt Handelsbewertungen und verstößt gegen die Prinzipien des FundedNext Futures fairer Competition.Um Manipulation zu verhindern, ist diese Praxis strengstens untersagt.
Beispiel
Ein Trader eröffnet eine Kaufposition in einem FundedNext Account und gleichzeitig eröffnet er eine Verkaufsposition in einem anderen.Unabhängig von der Marktbewegung wird ein Konto immer einen Gewinn zeigen, während das andere einen Verlust aufweist, was einen irreführenden Eindruck von Erfolg erzeugt.
Absicherung mit korrelierten Instruments
Absicherung mit korrelierten Instruments beinhaltet das Eingehen von entgegengesetzten Positionen in Vermögenswerten, die sich ähnlich bewegen, wodurch die tatsächliche Marktexponierung reduziert wird, während die Handelsbewertungen manipuliert werden.
Warum es verboten ist
Händler, die diese Methode verwenden, neutralisieren das Risiko künstlich, ohne sich einer echten Marktexposition auszusetzen.Diese Strategie verzerrt die echte Handelsleistung und ermöglicht es Händlern, die Performance Reward Strukturen unfair auszunutzen.FundedNext Futures verbietet dies, um einen ehrlichen und fähigkeitsbasierten Evaluationsprozess zu gewährleisten.
Beispiel
Ein Händler kauft S&P 500-Futures, während er gleichzeitig die YM-Futures leerverkauft.Da sich beide Indices im Einklang bewegen, heben sich die Positionen gegenseitig auf und verhindern eine genaue Beurteilung der Handelsfähigkeit.
Handel in einem Markt mit Lücken oder geringer Liquidität
Handel in illiquiden Märkten oder mit Kurslücken beinhaltet das Platzieren von Trades während Perioden niedriger Liquidität oder das Ausnutzen von großen Kurslücken, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Diese Methode beruht auf Marktineffizienzen anstelle von strategischen Handelsfähigkeiten.
Warum es verboten ist
Händler können versuchen, Aufträge unter gegappten oder illiquiden Marktbedingungen zu platzieren, um von Preisineffizienzen zu profitieren. Dies setzt sie jedoch einem unvorhersehbaren Ausführung, hoher Slippage, und potenzieller Marktmanipulation aus. Der Handel in Umgebungen mit geringer Liquidität oder vor wichtigen Marktereignissen kann die faire Preisfindung verzerren und die Marktstabilität stören.
Beispiel
Ein Händler platziert eine Kauf-Limit-Order genau zum Zeitpunkt der neuen Wochenöffnung in Erwartung eines Preissprungs, wurde ausgeführt, aber der Markt öffnete sich nach einer großen Lücke und der Ausführungspreis ist nicht relevant zum Marktindexpreis.Wenn sich jedoch der Markt gegen sie bewegt, stehen sie vor unerwartetem Slippage und Verlusten, was die hochriskante Natur dieses Ansatzes demonstriert.
Verstoß gegen die 2%-Preisgrenzenregel
Die 2%-Preisgrenzenregel ist eine Beschränkung, die gilt, wenn sich ein Futures-Instrument innerhalb von 2% der CME-Preisgrenze bewegt.Diese Regel soll übermäßige Volatilität und Risikobelastung in extremen Marktbedingungen verhindern und sicherstellen, dass Händler keine Geschäfte tätigen, die zu unvorhersehbaren Preisschwankungen und Instabilität führen könnten.
Referenz: CME-Preislimit
Warum es verboten ist
Der Handel innerhalb von 2 % des CME-Preislimits birgt höheres Risiko und potenzielle Liquiditätsprobleme, da die Marktbedingungen in der Nähe dieser Schwellenwerte instabil werden.Wenn sich der Preis dem Limit nähert, wird die Ausführung unvorhersehbar, und Kurslücken können zu erzwungenen Liquidationen, Slippage und erhöhten Kontoverlusten führen.Um ein verantwortungsvolles Risikomanagement und die Marktstabilität zu gewährleisten, ist der Handel in dieser Zone strengstens untersagt, und Verstöße können zu einer Kontosperrung oder Einschränkungen führen.
Beispielberechnung
Um die 2%-Preislimitregel einzuhalten, müssen Händler den Handel einstellen, wenn sich der Marktpreis innerhalb von 2% des von der CME festgelegten Preislimits bewegt.
Formel zur Berechnung der 2%-Preisspannenbegrenzung:
Obergrenze: Referenzpreis × (1 - 0,02)
Untergrenze: Referenzpreis × (1 + 0,02)
Beispiel für Nasdaq 100 Futures (NQ)
Wenn das CME-Preislimit für NQ 14.700 beträgt, dann:
Obere Handelsgrenze:
14.700×(1−0,02)=14.40614.700 × (1 - 0,02) = 14.406
Unteres Handelslimit:
13.300×(1+0,02)=13.56613.300 × (1 + 0,02) = 13.566
Was das für Händler bedeutet
Wenn der Marktpreis von NQ über 14.406 steigt oder unter 13.566 fällt, müssen Händler sofort mit dem Handel aufhören.Das fortgesetzte Handeln innerhalb dieses eingeschränkten Bereichs verstößt gegen Risikomanagementrichtlinien, was zu Kontostrafen, Handelsbeschränkungen oder Suspendierungen führen kann, um die Marktintegrität zu wahren und übermäßige Verluste zu verhindern.
DCA Trading (Durchschnittskostenmethode)
DCA Trading ist eine Hochrisikostrategie, bei der ein Händler mehr Kontrakte zu einem verlustreichen Handel hinzufügt, anstatt ihn zu schließen, in der Erwartung, dass sich der Markt umkehrt. Dieser Ansatz vergrößert Verluste und kann ein Konto auslöschen, wenn der Markt sich weiterhin gegen den Händler bewegt.
Warum es verboten ist
DCA fördert schlechtes Risikomanagement, was zu einem übermäßigen Margeneinsatz und einem erhöhten Liquidationsrisiko führt.Dies führt zu emotionalen Entscheidungsprozessen, die den verantwortungsvollen Handelsprinzipien widersprechen.FundedNext verbietet diese Strategie, um Händler vor übermäßigen Rückschlägen zu schützen.
Beispiel
Ein Händler geht eine Kaufposition in einem Abwärtstrend ein und fügt weitere Kaufaufträge hinzu, anstatt Verluste zu begrenzen.Wenn der Trend weiter nach unten geht, wachsen die Verluste exponentiell, was zu einem Margin Call oder einem Kontoauslöschung führt.