TL;DR: EinPreisgrenze ist der maximale Preisbereich, den ein Terminkontrakt während einer Handelssitzung bewegen kann, festgelegt durch dieCME zur Kontrolle der Volatilität und zum Schutz der Marktstabilität. Diese Grenzen basieren auf den vorherigenSchlusskurs am Ende des Tages und variieren je nach Produkt, Vertragsmonat und Sitzung (Übernacht- vs. reguläre Handelszeiten).
Bei FundedNext Futures dürfen Händler nicht innerhalb von 2% des CME-Preislimits handeln.Für Aktienfutures wie NQ, ES, YM, MNQ, MES liegt die Preisgrenze der CME bei 7%, was bedeutet, dass die eingeschränkte Zone 2% vor dieser Grenze beginnt.Sie können die Einhaltung überwachen, indem Sie die % Nettowechsel auf dem Kursboard Ihrer Handels-Platform verfolgen.
Der Handel innerhalb dieses 2%-Bereichs ist untersagt, da die Liquidität instabil wird, die Ausführung unvorhersehbar ist und Risiken wie Slippage und erzwungene Liquidation zunehmen.Verstöße können zu Gewinnabzügen, Handelsbeschränkungen oder Kontosperrungen führen.
Was ist Preisgrenze
Ein Preislimit ist der maximale Preisbereich, der für einen Futures-Kontrakt während einer Handelssitzung zulässig ist.Diese Grenzen werden von der CME auferlegt, um sichereres Trading zu fördern und übermäßige Volatilität zu reduzieren.Wenn der Markt dieses Limit erreicht, können verschiedene Ergebnisse eintreten, einschließlich vorübergehender Handelsaussetzungen, Fortsetzung unter Limitbedingungen oder eines vollständigen Handelsstopps für den Rest der Sitzung, abhängig vom Produkt und den regulatorischen Richtlinien.
Wie finde ich die CME-Preisgrenze?
Preisschranken werden auf der Grundlage des Schlusskurs am Ende des Tages berechnet und variieren je nach Produkt, Vertragsmonat und Tageszeit (d.h. die Übernacht-Preisschranken unterscheiden sich von den während der Geschäftszeiten verwendeten Preisschranken)
Die Preisgrenzen werden nach jeder Handelssitzung um 16:05 Uhr CT aktualisiert und sind auf der CME-Preisgrenzen-Seite zu finden.
Eine der effektivsten Methoden, um die 2%-Preisgrenzenregel einzuhalten, besteht darin, die % Nettoveränderung des Futures-Kontrakts auf der Angebotsübersicht Ihrer Handels Platform zu überwachen.Dies hilft, zu identifizieren, wie nah der Markt daran ist, das CME-Preislimit. zu erreichen. Wenn diese Daten derzeit nicht angezeigt werden, fügen Sie die „% Nettowechsel“-Spalte zu Ihrer Platform hinzu, um Echtzeitbewegungen zu verfolgen.
Preisgrenze für Aktienprodukte
Für Aktienprodukte wie NQ, MNQ, YM, MYM, ES und MES wurde die CME-Preisschmerzgrenze auf 7% festgelegt.Händler müssen diesen aktualisierten Schwellenwert bei der Berechnung des 2% eingeschränkten Bereichs berücksichtigen.
Beispielrechnung
Um die 2%-Preisobergrenze einzuhalten, müssen Händler den Handel einstellen, wenn der Marktpreis innerhalb von 2% der von der CME festgelegten Preisobergrenze schwankt.
Formel zur Berechnung des 2%-Preisgrenzenbereichs:
Obergrenze: Referenzpreis × (1 + 0,07 − 0,02)
Untergrenze: Referenzpreis × (1 − 0,07 + 0,02)
Beispiel für Nasdaq-100-Futures (NQ)
Wenn das CME-Preislimit für NQ 18.556 beträgt und das Übernachtlimit 7 %:
Oberes Handelslimit: 18.556 × (1 + 0,07 − 0,02) = 19.483
Unterer Handelsgrenzwert: 18.556 × (1 − 0,07 + 0,02) = 17.628
Was das für Händler bedeutet
Wenn der Marktpreis über 19.483 steigt oder unter 17.628 fällt, müssen die Händler sofort mit dem Handel aufhören.Der Handel innerhalb dieses eingeschränkten Bereichs verstößt gegen die Risikomanagementrichtlinien, was zu Kontostrafen, Handelsbeschränkungen oder einer Aussetzung führen kann, um die Marktintegrität zu wahren und übermäßige Verluste zu verhindern.
Warum der Handel innerhalb der 2%-Preisgrenze verboten ist
Der Handel innerhalb von 2 % des CME-Preislimits birgt höhere Risiken und potenzielle Liquiditätsprobleme, da die Marktbedingungen in der Nähe dieser Schwellen instabil werden.Wenn der Preis sich dem Limit nähert, wird die Ausführung unvorhersehbar, und Preislücken können zu erzwungenen Liquidationen, Slippage und erhöhten Kontoverlusten führen.Um ein verantwortungsvolles Risikomanagement und Markstabilität zu gewährleisten, ist der Handel in dieser Zone strengstens untersagt, und Verstöße können zu einem abgezogenen Gewinnbetrag, einer Kontosperrung oder Einschränkungen führen.