En FundedNext Futures, buscamos traders que demuestren disciplina, consistencia y la capacidad de operar de manera sostenible a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo es proporcionar a los traders la oportunidad de operar dentro de las Cuentas de Challenge o Cuentas de FundedNext, donde puedan demostrar un enfoque estructurado, gestionar el riesgo de manera efectiva y mantener la integridad en el Trading. No apoyamos a aquellos que intentan explotar el entorno simulado o participan en prácticas de Trading insostenibles.
La Challenge y las cuentas de futuros de FundedNext operan en un mercado simulado. Ciertas estrategias de Trading pueden aprovechar estas condiciones simuladas, pero no logran desempeñarse en escenarios de mercado real.Cualesquiera de estas prácticas prohibidas, independientemente de la etapa, resultarán en la suspensión de la cuenta y la descalificación de la participación futura.
FundedNext Futures está diseñado para traders que buscan una relación de Trading a largo plazo, no una explotación a corto plazo. Si tu objetivo es construir una carrera de Trading sostenible, te animamos a operar de manera responsable, seguir los principios de Risk Management y refinar una estrategia que se alinee con las condiciones reales del mercado.
Para garantizar un entorno de Trading justo, transparente y ético, prohibimos estrictamente las siguientes actividades:
Explotando errores de Platform
Explotar errores de la Platform en el Trading de futuros se refiere a aprovechar fallos del sistema, discrepancias de precios o retrasos en la ejecución para asegurar ganancias sin riesgo. Esto implica manipular fallos en la Platform de Trading, como actualizaciones de precios retrasadas o errores técnicos, para ejecutar operaciones a Prices que no reflejan las condiciones del mercado en tiempo real.
Por qué está prohibido
Esta práctica interrumpe el Trading justo y proporciona una ventaja injusta sobre los comerciantes que siguen prácticas éticas.Cuando ocurre un error, como precios incorrectos debido a fuentes de datos rezagadas, algunos comerciantes explotan esta falla para entrar o salir de operaciones a Prices desactualizados o incorrectos.Dado que estos Prices no son válidos en el mercado en vivo, tales acciones crean una ventaja artificial, permitiendo a los traders beneficiarse de ineficiencias del sistema en lugar de movimientos reales del mercado.
Compartir cuenta
El intercambio de cuentas ocurre cuando un comerciante gestiona múltiples cuentas o permite a otra persona operar en su nombre. Esta práctica está estrictamente prohibida ya que interrumpe la competencia justa y socava la integridad tanto de la Challenge Account como de la FundedNext Account.
Por qué está prohibido
El Trading está destinado a evaluar la habilidad de un individuo y su capacidad para tomar decisiones.Cuando los traders participan en compartir cuentas, compromete la integridad, dificultando distinguir a los traders realmente habilidosos de aquellos que dependen de soporte externo.Esto crea una ventaja injusta y mina la transparencia en el entorno de Trading.
Cuenta Rodante
Account Rolling es una práctica de alto riesgo donde se compran múltiples cuentas de Challenge con la intención de una rápida sucesión de la fase financiada, sacrificando intencionalmente algunas cuentas mientras se enfoca en aprobar otras. Este enfoque se basa en la probabilidad más que en la habilidad, ignorando el Risk Management adecuado y el análisis de mercado. Se asemeja más a jugar que al Trading, ya que el éxito depende de la pura suerte en lugar de una estrategia estructurada.
Por qué está prohibido:
FundedNext Futures está comprometido a apoyar a los traders que demuestran consistencia, disciplina y rentabilidad a largo plazo.El traspaso de cuentas socava la integridad del proceso de Evaluation al pasar por alto los principios fundamentales del Trading responsable.La Challenge Phase está diseñada para evaluar la capacidad de un trader para gestionar el riesgo de manera efectiva, no para probar cuántas cuentas pueden ser manejadas mediante tácticas agresivas e insostenibles.Los traders que se dedican a la renovación de cuentas no logran demostrar una verdadera competencia en Trading, lo que convierte esta práctica en injusta y poco ética, y va en contra de los fundamentos de un entorno profesional de Trading.
Para mantener la equidad y transparencia, el monitoreo activo de la rotación de cuentas se lleva a cabo.Las violaciones pueden resultar en restricciones en la compra de nuevas cuentas o ajustes al límite de asignación de por vida.Estas medidas aseguran que solo los traders que realmente desarrollan y aplican estrategias de Trading sólidas y sostenibles puedan progresar, reforzando una Platform construida sobre habilidad, disciplina y éxito a largo plazo.
Exploits de spam de múltiples órdenes y Trading coordinado
Spam de Multi-Order y Exploits de Trading Coordinados implican colocar y cancelar numerosos Orders en el Depth of Market (DOM) para manipular la actividad del mercado o colaborar con otros para influenciar artificialmente el flujo de Order. Estas acciones crean señales engañosas y distorsionan las dinámicas genuinas de oferta y demanda, alterando la integridad y equidad del mercado.
Por qué está prohibido
Colocaciones de múltiples Order en el DOM (spam) y la manipulación coordinada del Trading distorsionan las condiciones del mercado y tergiversan la verdadera oferta y demanda. Dado que el Trading simulado replica las condiciones del mercado real, tales actividades engañan a otros traders al crear participación de mercado falsa y flujo de Order engañoso. En FundedNext Futures, estas prácticas comprometen la equidad, interrumpen las evaluaciones y no logran evaluar la capacidad de los traders para desempeñarse en mercados en vivo. Hacer cumplir estas reglas asegura un entorno de Trading realista, ético y transparente.
Ejemplo
Un comerciante coloca cientos de órdenes Bid/Ask falsas (Órdenes Limitadas) en el DOM, creando un interés de compra falso.Otros comerciantes reaccionan, elevando el precio, momento en el cual el comerciante cancela sus órdenes de compra y vende al precio inflado.En un entorno de simulación, esto manipula las dinámicas del mercado, engaña a los participantes, y socava el proceso de Evaluation al distorsionar el comportamiento real del Trading.
Abusando del suministro de datos lento
Abusar del suministro de datos lento ocurre cuando los traders explotan las actualizaciones de precios retrasadas para ejecutar operaciones a Prices desactualizados, obteniendo una ventaja injusta sobre aquellos que dependen de datos en tiempo real. Esta práctica interrumpe la Competition justa y compromete la integridad del entorno de Trading.
Por qué está prohibido
Un flujo de datos lento puede hacer que las actualizaciones de precios se retrasen respecto a las condiciones reales del mercado.Algunos traders aprovechan este retraso comparando Prices en múltiples Platforms e ingresando operaciones basadas en información desactualizada antes de que su Platform de Trading se actualice.Esto puede llevar a ejecuciones comerciales injustas y comportamiento de Trading manipulativo, distorsionando el proceso de Evaluation del mercado.
Ejemplo
Un comerciante nota que su Platform está mostrando un precio de las acciones que es $1 más bajo que el precio real del mercado debido a un retraso en la transmisión de datos.Rápidamente colocan un Buy Order a un precio incorrecto, y una vez que la Platform se actualiza, venden al precio corregido para obtener un beneficio garantizado, explotando el sistema en lugar de confiar en habilidades reales de Trading.
Cambio de Cuenta y Ejecución Inconsistente de Contratos
Volteo de Cuentas y Ejecución Inconsistente de Contratos implican usar un alto Margin para crecer o reventar cuentas rápidamente a través de posiciones imprudentes y sobredimensionadas. Este enfoque de alto riesgo carece de estrategia y disciplina, lo que lo hace insostenible y propenso al fracaso.
Por qué está prohibido
Algunos traders intentan rápidamente multiplicar su Account Balance tomando posiciones de riesgo extremadamente alto, utilizando el máximo Leverage para obtener ganancias rápidas.Si tienen éxito, retiran las ganancias y repiten el proceso con una nueva cuenta.Si no tienen éxito, abandonan la cuenta y comienzan de nuevo, evitando las consecuencias de un pobre Risk Management.Este método socava la consistencia a largo plazo y va en contra de los principios de Trading responsable.
Ejemplo
Un trader califica para una FundedNext Account e inmediatamente realiza una operación total, arriesgando todo el Account Balance en una sola posición.Si el comercio tiene éxito, retiran las ganancias.Si falla, abren otra cuenta y repiten el proceso, sin hacer ningún esfuerzo por refinar su estrategia de Trading o seguir prácticas sostenibles de Risk Management.
Copiar y agrupar Trading
Copy Trading se refiere a la replicación de operaciones de otro trader o al uso de servicios de señales para ejecutar contratos. Group Trading ocurre cuando varios traders colaboran para lograr objetivos específicos de Performance Reward, a menudo ejecutando contratos similares simultáneamente.
Por qué está prohibido
Futuros de FundedNext evalúa las habilidades individuales de cada trader, enfatizando la toma de decisiones independiente, el Risk Management y la consistencia a largo plazo. El Copy Trading y el Trading en Grupo impiden que los traders desarrollen sus propias estrategias al depender de otros en su lugar.
La ejecución de contratos idénticos a través de múltiples cuentas interrumpe la Competition justa y tergiversa las habilidades reales de Trading. Para mantener la equidad y la transparencia, estas prácticas están estrictamente prohibidas.
Ejemplo
Un comerciante se une a un grupo de señales donde un proveedor comparte entradas y salidas de operaciones. En lugar de analizar el mercado y tomar decisiones independientes, el comerciante simplemente copia estas señales para pasar la Cuenta de Challenge.
Al hacerlo, obtienen una ventaja inmerecida: su éxito no se basa en una habilidad real de Trading, sino en la estrategia de otra persona.Esto impide una verdadera Evaluation de su capacidad para gestionar el riesgo, operar consistentemente y tomar decisiones informadas.
Asesores Expertos y Bots de Trading
Asesores Expertos (EAs) y Bots de Trading son sistemas automatizados diseñados para ejecutar operaciones basadas en estrategias preprogramadas sin intervención manual. Estos sistemas operan analizando las condiciones del mercado y realizando operaciones según parámetros definidos, eliminando la necesidad de toma de decisiones humanas.
Por qué está prohibido
Si bien la automatización puede mejorar la eficiencia, los bots de Trading y los Asesores Expertos (EAs) plantean riesgos para la equidad y la integridad del mercado.Estos sistemas tienen dificultades para adaptarse a la Volatility y pueden explotar fallos del mercado mediante estrategias injustas, como realizar órdenes falsas, ejecutar una gran cantidad de órdenes o aprovecharse de los retrasos en la ejecución.Para garantizar un entorno de Trading justo y transparente, el uso de cualquier bot de Trading o EA está estrictamente prohibido.
Ejemplo
Un comerciante despliega un EA programado para entrar rápidamente y salir de las operaciones en milisegundos, obteniendo ganancias de pequeños movimientos de precios a los que los comerciantes regulares no pueden reaccionar.Si el EA está diseñado para manipular las condiciones del mercado colocando órdenes falsas o explotando problemas de latencia, crea un desequilibrio artificial del mercado.Tales actividades no reflejan el comportamiento genuino de Trading y socavan la Evaluación justa de las habilidades de Trading, lo que lleva a restricciones para mantener un campo de juego equitativo para todos los participantes.
Trading de Alta Frecuencia (HFT)
El Trading de Alta Frecuencia (HFT) es una estrategia de Trading caracterizada por el uso de asesores expertos sofisticados y redes de telecomunicaciones de alta velocidad para ejecutar un número excesivo de operaciones en milisegundos a segundos.Esta estrategia tiene como objetivo capitalizar fluctuaciones de precios minúsculas y explotar las ineficiencias del mercado.Si bien el HFT puede parecer atractivo debido a su potencial para generar ganancias rápidas, plantea riesgos significativos y puede tener efectos perjudiciales en el mercado.
Por qué está prohibido
Alta frecuencia Trading (HFT) está prohibido en el FundedNext Futures porque crea volumen comercial excesivo, artificial Volatility, y interrumpe la feria Competition. HFT Las estrategias dependen de rápido Order ejecución, frecuente compra y venta, y masa Order colocación dentro milisegundos para aprovechar pequeños movimientos de precios.
El Trading de alta frecuencia puede distorsionar los Prices de mercado y crear una demanda o oferta artificial.Al ejecutar un gran volumen de operaciones en segundos, los operadores de HFT pueden crear falsas impresiones de actividad del mercado, influyendo en las decisiones de otros participantes y llevando a la manipulación del mercado.Los volúmenes de Trading excesivos generados por el Trading de alta frecuencia pueden alterar la estabilidad del mercado.La rápida afluencia y salida de órdenes puede crear Volatility, lo que lleva a fluctuaciones de precios erráticas y una mayor incertidumbre en el mercado, lo que dificulta que otros traders tomen decisiones informadas.Debido a la gran cantidad de operaciones en un corto período de tiempo, los servidores suelen congelarse y crear consecuencias.
💡Nota
Si un trader recibe una advertencia por Hiperactividad y luego participa en Trading de Alta Frecuencia (HFT) (o viceversa), puede enfrentarse a una penalización más severa, incluyendo la suspensión de la cuenta.Las advertencias son acumulativas, lo que significa que las violaciones repetidas pueden llevar a acciones más estrictas.En casos de hiperactividad extrema o repetida o HFT, donde la tensión del servidor se vuelve significativa, el sistema puede suspender inmediatamente la cuenta para mantener la estabilidad de la Platform.
Micro-scalping excesivo
Micro-Scalping excesivo es la práctica de abrir y cerrar operaciones en segundos para explotar repetidamente pequeños cambios de precio. Aunque el Scalping es una estrategia de Trading común, el micro-scalping implica ejecutar operaciones que se abren y cierran dentro de 5 ticks o se mantienen por menos de 15-20 segundos, lo que lo convierte en un enfoque insostenible y disruptivo.
Por qué está prohibido
Los microescalpers ejecutan operaciones que duran solo unos pocos segundos o ticks, con el objetivo de obtener pequeñas ganancias en cada operación.Sin embargo, la alta frecuencia de estas operaciones puede sobrecargar las plataformas de Trading, lo que lleva a una saturación del servidor y problemas de ejecución.Además, el micro-scalping excesivo crea órdenes del mercado engañosas, afectando el flujo de Order y la estabilidad de precios, lo que perturba las condiciones de Trading justas.Para mantener un entorno de Trading equilibrado y transparente, FundedNext Futures prohíbe estrictamente el micro-scalping excesivo.
Ejemplo
Un comerciante entra y sale de operaciones dentro de cinco ticks, repitiendo este proceso cientos de veces al día.Esta actividad de Trading rápida afecta artificialmente el flujo de Order, engañando a otros traders para que reaccionen a condiciones de mercado no genuinas y perturbando la estabilidad del mercado.
Estrategias de suplantación
El spoofing es una técnica de manipulación del mercado donde un comerciante coloca grandes órdenes falsas (órdenes pendientes) para crear una impresión falsa de oferta o demanda, influyendo en las decisiones de otros comerciantes. Estas órdenes falsas se cancelan antes de la ejecución, permitiendo al comerciante aprovechar los movimientos de precios.Por qué está prohibido
El spoofing no está permitido porque engaña a los traders mostrando una demanda o oferta falsa, haciéndolos tomar decisiones basadas en información falsa. Este tipo de manipulación del mercado crea un entorno de Trading injusto en la fase en vivo y va en contra de nuestras reglas.
Ejemplo
Un comerciante quiere realizar un Buy Order.Pero el precio fue más alto de lo esperado, y colocaron múltiples órdenes de venta grandes para que pareciera que se estaba acumulando una fuerte presión de venta.Esto engaña a otros comerciantes haciéndoles pensar que el precio podría bajar, lo que los anima a vender. Una vez que el trader obtiene un precio favorable, el trader rápidamente cancela todas las órdenes de venta falsas y ejecuta una Buy Order, habiendo manipulado el mercado a su favor.
Estrategias de Configuración/Estratificación del Order Book
El apilamiento ocurre cuando un comerciante coloca múltiples órdenes de compra o venta en diferentes niveles de precios para crear una falsa sensación de profundidad de mercado. Estas órdenes no están destinadas a ejecutarse, sino que tienen la intención de engañar a otros comerciantes para que tomen decisiones basadas en condiciones de mercado manipuladas.
Por qué está prohibido
El layering está prohibido porque da una falsa impresión de liquidity, engañando a los traders para que tomen decisiones basadas en órdenes de mercado falsas. Esto interrumpe el Trading justo y va en contra de los principios de FundedNext.
Ejemplo
Un comerciante coloca varias órdenes de compra a diferentes niveles de precios, haciendo que parezca que hay un fuerte interés de compra.Otros comerciantes ven esto y comienzan a comprar también.Una vez que el precio sube, el comerciante cancela todas las órdenes falsas y vende a un precio más alto.
Estrategias de Corchetes
El Trading de brackets es una estrategia donde los traders establecen órdenes de compra y venta (límites/stop) predefinidas para aprovechar cualquier movimiento del mercado, y también establecen niveles de toma de ganancias y stop-loss para gestionar el riesgo y asegurar ganancias automáticamente.Está prohibido explotar la falta de Slippage o usar márgenes estrechos para beneficiarse de ejecuciones comerciales favorables.Tales prácticas no están permitidas bajo nuestras políticas de Trading.
Por qué está prohibido
Explotar sin Slippage y usar órdenes ajustadas de paréntesis está prohibido y se considera una estrategia de Trading No-Brainer porque da a los traders una ventaja injusta.Cuando el mercado se mueve rápidamente, especialmente en Instruments como el NQ, realizar órdenes con mínimas diferencias de precio puede resultar en ejecuciones favorables que no se reflejan en las condiciones del mercado en vivo o no se consideran como verdadera inteligencia de Trading.
Ejemplo
Imagina que un trader establece un buy stop en 12,900 y un sell stop en 12,850 para futuros del Nasdaq (NQ), con niveles de take-profit en 12,930 y 12,820.Si el precio sube bruscamente y la Buy Order se activa, alcanzando el take-profit en 12,930 sin ningún Slippage, el trader se beneficia de un pequeño movimiento de precio atípico.Esto está prohibido porque explota las condiciones de Trading en vivo y no refleja la inteligencia de Trading, y le da al trader una ventaja injusta.
Grid Trading
Grid Trading en el mercado de Futuros implica colocar múltiples órdenes largas y cortas a niveles de precios predefinidos para capitalizar las fluctuaciones del mercado. Esta estrategia tiene como objetivo capturar pequeños movimientos de precios dentro de un rango establecido, permitiendo a los traders obtener ganancias de la Volatility sin depender de la dirección del mercado. Sin embargo, debido a la colocación frecuente de órdenes, el Grid Trading puede crear actividad excesiva del mercado y perturbar las condiciones de trading justas.
Por qué está prohibido
El Trading de cuadrícula está prohibido porque puede llevar a la manipulación del mercado y crear actividad de Trading artificial. Esta estrategia también aumenta significativamente el riesgo, ya que un movimiento fuerte del mercado en una dirección puede desencadenar múltiples pérdidas consecutivas.Además, el grid Trading no es sostenible en mercados altamente volátiles o en tendencia, donde las rápidas oscilaciones de precios pueden llevar a Margin calls y pérdidas sustanciales. FundedNext Futures prioriza las prácticas de Trading justo y estrategias conscientes del riesgo, por lo que el grid Trading no está permitido.
Ejemplo
Un comerciante coloca múltiples órdenes de compra a $100, $105 y $110 y órdenes de venta a $115, $120 y $125. Si el mercado se mueve entre estos niveles, el comerciante obtiene ganancias.Sin embargo, si el mercado cae bruscamente por debajo de $100, todas las órdenes de compra pierden valor de inmediato, lo que lleva a pérdidas significativas.Esto demuestra la alta exposición al riesgo del grid Trading y por qué no está permitido.
Wash Trading
Wash Trading en Futuros ocurre cuando un trader coloca ofertas y demandas simultáneamente o en rápida sucesión para crear actividad de mercado artificial sin asumir un riesgo real de mercado. Esta práctica se utiliza para engañar a otros traders, manipular Prices, o inflar el volumen de Trading sin una intención genuina de mercado.
Por qué está prohibido
El wash Trading distorsiona la transparencia del mercado al inflar artificialmente el volumen de Trading y engañar a los traders haciéndoles creer que hay un interés genuino en un asset. Esto manipula el movimiento de precios y altera las condiciones justas del mercado.FundedNext prohíbe el wash Trading para mantener un entorno de Trading transparente y confiable, donde los traders compiten basándose en condiciones de mercado genuinas en lugar de actividad artificial.
Ejemplo
Un comerciante continuamente compra y vende el mismo contrato de futuros a Prices casi idénticos, generando un alto número de transacciones sin cambiar realmente su posición de mercado.Esto aumenta artificialmente el volumen de Trading del asset, haciéndolo parecer más activo de lo que realmente es.Como resultado, otros comerciantes pueden creer que hay un gran interés en el asset cuando, en realidad, la actividad es fabricada.
Arbitraje de Latencia
Arbitraje de Latencia es una estrategia de Trading de alto riesgo que explota retrasos de precios entre plataformas, confiando en ventajas de velocidad en lugar de análisis de mercado. Esta estrategia aprovecha las discrepancias en las actualizaciones de datos del mercado, permitiendo a los traders entrar o salir de posiciones antes de que otros reaccionen.
Por qué está prohibido
Un comerciante que utiliza un flujo de precios más rápido puede ingresar operaciones antes de que el flujo más lento se actualice, obteniendo una ventaja injusta al acceder a los movimientos de precios antes que otros participantes del mercado.Esto distorsiona la fijación de precios justa y perturba la integridad del Trading.Dado que el arbitraje de latencia no refleja las habilidades reales de Trading y se basa en explotar ineficiencias del sistema, FundedNext Futures prohíbe esta práctica para garantizar un campo de juego equitativo.
Ejemplo
Un comerciante nota que una actualización de precios en una Platform está retrasada por veinte milisegundos.Colocan rápidamente una operación antes de que la Platform rezagada se ajuste, asegurando un mejor precio que los operadores que utilizan fuentes estándar.Esto crea una ventaja injusta y manipula la dinámica de precios.
Riesgo-Recompensa Negativa
Trading con Riesgo-Recompensa Negativo ocurre cuando un trader arriesga significativamente más que su potencial ganancia, convirtiéndolo en una estrategia insostenible y de alto riesgo. En lugar de buscar un retorno equilibrado o favorable, los traders se exponen a pérdidas desproporcionadas que pueden rápidamente superar sus ganancias.
Por qué está prohibido
FundedNext Futures requiere que los traders se adhieran a un Risk-Reward Ratio máximo de 5:1 (esto no significa 1:5).Si un comerciante consistentemente arriesga más de su potencial de ganancia, expone su cuenta a reducciones innecesarias y pérdidas insostenibles.Este enfoque contradice el Risk Management responsable, llevando a decisiones de Trading imprudentes que socavan la rentabilidad a largo plazo.
Ejemplo
Un trader establece un stop-loss de 100 ticks pero solo apunta a una ganancia de 10 ticks, creando un 10:1 Risk-Reward Ratio, lo cual está muy por debajo del mínimo requerido.Para cumplir con el 5:1 RRR, el comerciante debería aspirar a obtener al menos un beneficio de 20 ticks al arriesgar 100 ticks.
Cobertura inversa
Hedging inverso es una estrategia manipulativa donde un comerciante abre posiciones opuestas en diferentes cuentas para cubrir artificialmente el riesgo, creando una ilusión de exposición controlada mientras explota las estructuras de Performance Reward.
Por qué está prohibido
Los traders que participan en el Hedging inverso aseguran que una cuenta obtenga ganancias mientras que la otra incurre en una pérdida, lo que representa incorrectamente el rendimiento genuino del Trading. Este enfoque engañoso socava las evaluaciones de Trading y viola los principios de FundedNext Futures de Competition justa. Para prevenir la manipulación, esta práctica está estrictamente prohibida.
Ejemplo
Un trader abre una posición de compra en una FundedNext Account y simultáneamente abre una posición de venta en otra. Independientemente del movimiento del mercado, una cuenta siempre mostrará un beneficio mientras que la otra mostrará una pérdida, creando una impresión engañosa de éxito.
Hedging con Instruments Correlacionados
Hedging con Instruments Correlacionados implica tomar posiciones opuestas en activos que se mueven de manera similar, reduciendo la exposición real al mercado mientras se manipulan las evaluaciones de Trading.
Por qué está prohibido
Los comerciantes que utilizan este método neutralizan el riesgo artificialmente sin involucrarse en una exposición real al mercado.Esta estrategia distorsiona el rendimiento genuino del Trading, permitiendo a los traders explotar las estructuras de Performance Reward de manera injusta. FundedNext Futures prohíbe esto para mantener un proceso de Evaluation honesto y basado en habilidades.
Ejemplo
Un operador compra futuros del S&P 500 mientras simultáneamente vende en corto los futuros del YM.Dado que ambos Indices se mueven en sincronía, las posiciones cancelan el riesgo, impidiendo una evaluación precisa de la capacidad de Trading.
Trading en mercados con brechas o iliquidez
Trading en mercados con brechas o mercados ilíquidos implica realizar operaciones durante períodos de baja liquidity o aprovechar grandes brechas de precios para obtener una ventaja injusta. Este método se basa en ineficiencias del mercado en lugar de habilidades estratégicas de Trading.
Por qué está prohibido
Los traders pueden intentar realizar órdenes en condiciones de mercado con brechas o ilíquidas, buscando beneficiarse de ineficiencias de precios. Sin embargo, esto los expone a ejecuciones impredecibles, alto Slippage, y potencial manipulación del mercado. El Trading en entornos de baja liquidez o antes de eventos importantes del mercado puede distorsionar el descubrimiento de precios justos y perturbar la estabilidad del mercado.
Ejemplo
Un trader coloca un Limit Order de compra justo en el momento de apertura de la nueva semana anticipando un aumento de precio, se ejecutó pero el mercado abrió después de un gran gap y el precio de ejecución no es relevante para el precio del índice de mercado.Sin embargo, si el mercado se mueve en su contra, enfrentan Slippage inesperado y pérdidas, demostrando la naturaleza de alto riesgo de este enfoque.
Violación de la Regla del Límite de Precio del 2%
La Regla del Límite de Precio del 2% es una restricción que se aplica cuando un instrumento de futuros se mueve dentro del 2% del límite de precio de CME.Esta regla está diseñada para prevenir la Volatility excesiva y la exposición al riesgo en condiciones de mercado extremas, asegurando que los comerciantes no realicen operaciones que puedan llevar a fluctuaciones de precios impredecibles e inestabilidad.
Referencia: Límite de precio de CME
Por qué está prohibido
El Trading dentro del 2% del límite de precio de CME crea mayor riesgo y potenciales problemas de Liquidity, ya que las condiciones del mercado se vuelven inestables cerca de estos umbrales. Si el precio se acerca al límite, la ejecución se vuelve impredecible y los saltos de precio pueden llevar a liquidaciones forzadas, Slippage, y aumentos en las reducciones de cuenta. Para garantizar un Risk Management responsable y la estabilidad del mercado, el Trading en esta zona está estrictamente prohibido, y las violaciones pueden resultar en la suspensión de la cuenta o restricciones.
Cálculo de ejemplo
Para cumplir con la regla del límite de precio del 2%, los traders deben dejar de hacer Trading cuando el precio del mercado se mueve dentro del 2% del límite de precio establecido por CME.
Fórmula para calcular el rango de límite de precio del 2%:
Límite Superior: Precio de Referencia × (1 - 0.02)
Límite Inferior: Precio de Referencia × (1 + 0.02)
Ejemplo para Futuros del Nasdaq 100 (NQ)
Si el límite de precio de CME para NQ es 14,700, entonces:
Límite Superior de Trading:
14,700×(1−0.02)=14,40614,700 imes (1 - 0.02) = 14,406
Límite Inferior de Trading:
13,300×(1+0.02)=13,56613,300 imes (1 + 0.02) = 13,566
Lo que esto significa para los comerciantes
Si el precio de mercado de NQ supera los 14,406 o cae por debajo de los 13,566, los traders deben detener el Trading inmediatamente.Continuar operando dentro de este rango restringido viola las políticas de Risk Management, lo que puede llevar a penalizaciones en la cuenta, restricciones de Trading o suspensión para mantener la integridad del mercado y prevenir pérdidas excesivas.
Trading DCA (Promedio de Coste en Dólares)
Trading DCA es una estrategia de alto riesgo donde un trader añade más contratos a una operación perdedora en lugar de cerrarla, esperando que el mercado se revierta. Este enfoque magnifica las pérdidas y puede eliminar una cuenta si el mercado continúa moviéndose en contra del trader.
Por qué está prohibido
DCA fomenta poor Risk Management, lo que lleva a un uso excesivo de Margin y un mayor riesgo de liquidación.Esto resulta en toma de decisiones emocionales, lo cual va en contra de los principios de Trading responsable.FundedNext prohíbe esta estrategia para proteger a los traders de pérdidas excesivas.
Ejemplo
Un comerciante entra en una posición de compra en una tendencia bajista y sigue añadiendo más órdenes de compra en lugar de cortar pérdidas.Si la tendencia continúa a la baja, las pérdidas crecen exponencialmente, lo que lleva a un Margin Call o a un descalabro de la cuenta.