TL;DR: Alímite de precio es el rango de precio máximo que un contrato de futuros puede mover durante una sesión de Trading, establecido por elCME para controlar la Volatility y proteger la estabilidad del mercado. Estos límites se basan en el anteriorprecio de liquidación de fin de día y varían según el producto, el mes del contrato y la sesión (nocturna vs. horas regulares).
En FundedNext Futures, los traders no deben operar dentro del 2% del Límite de Precio del CME.Para los futuros de Equity como NQ, ES, YM, MNQ, MES, el límite de precio del CME es 7%, lo que significa que la zona restringida comienza 2% antes de ese límite.Puedes monitorear el cumplimiento rastreando el % Cambio Neto en el tablero de cotizaciones de tu Platform de Trading.
El Trading dentro de este rango del 2% está prohibido porque la Liquidity se vuelve inestable, la ejecución es impredecible y los riesgos como el Slippage y la liquidación forzada aumentan.Las violaciones pueden resultar en deducciones de ganancias, restricciones de Trading o suspensión de la cuenta.
¿Qué es el Límite de Precio?
Un límite de precio es el rango de precio máximo permitido para un contrato de futuros durante una sesión de Trading.Estos límites son impuestos por el CME para promover un Trading más seguro y reducir la Volatility excesiva.Cuando el mercado alcanza este límite, pueden ocurrir diferentes resultados, incluyendo paradas temporales de Trading, continuación bajo condiciones de límite, o una detención completa en el Trading por el resto de la sesión, dependiendo del producto y las directrices regulatorias.
¿Cómo encuentro el límite de precio del CME?
Los límites de precio se calculan en función del precio de liquidación al final del día y varían según el producto, el mes del contrato y la hora del día (es decir, los límites de precio nocturnos difieren de los límites de precio utilizados durante el horario laboral)
Los límites de precios se actualizan a las 4:05 PM CT después de cada sesión de Trading y se pueden encontrar en la página de Límites de Precios de CME.
Una de las formas más efectivas de cumplir con la Regla del Límite de Precio del 2% es monitorear el % Cambio Neto para el contrato de futuros en el tablero de cotizaciones de su Platform de Trading.Esto ayuda a identificar cuán cerca está el mercado de alcanzar el límite de precio CME. Si estos datos no se muestran actualmente, agrega la columna “% Cambio Neto” a tu Platform para rastrear movimientos en tiempo real.
Límite de Precio para Productos de Equity
Para los productos de Equity como NQ, MNQ, YM, MYM, ES y MES, el límite de precio de CME se ha establecido en 7%.Los comerciantes deben tener en cuenta este umbral actualizado al calcular el rango restringido del 2%.
Ejemplo de Cálculo
Para cumplir con la Regla del Límite de Precio del 2%, los traders deben dejar de Trading cuando el precio del mercado se mueve dentro del 2% del límite de precio establecido por el CME.
Fórmula para calcular el rango de límite de precio del 2%:
Límite Superior: Precio de Referencia × (1 + 0.07 − 0.02)
Límite Inferior: Precio de Referencia × (1 − 0.07 + 0.02)
Ejemplo para Futuros del Nasdaq-100 (NQ)
Si el límite de precio del CME para NQ es 18,556 y el límite nocturno es 7%:
Límite Superior de Trading: 18,556 × (1 + 0.07 − 0.02) = 19,483
Límite Inferior de Trading: 18,556 × (1 − 0.07 + 0.02) = 17,628
Lo Que Esto Significa Para los Comerciantes
Si el precio del mercado alcanza por encima de 19,483 o cae por debajo de 17,628, los traders deben detener el Trading inmediatamente.Continuar operando dentro de este rango restringido viola las políticas de Risk Management, lo que puede llevar a sanciones en la cuenta, restricciones de Trading o suspensión para mantener la integridad del mercado y prevenir pérdidas excesivas.
Por qué se prohíbe el Trading dentro del límite de precio del 2%
El Trading dentro del 2% del límite de precio del CME crea un mayor riesgo y posibles problemas de Liquidity, ya que las condiciones del mercado se vuelven inestables cerca de estos umbrales.Si el precio se acerca al límite, la ejecución se vuelve impredecible, y las brechas de precio pueden llevar a liquidaciones forzadas, Slippage y aumentos en los retrocesos de la cuenta.Para garantizar una Risk Management responsable y la estabilidad del mercado, el Trading en esta zona está estrictamente prohibido, y las violaciones pueden resultar en una deducción de la cantidad de ganancias, suspensión de la cuenta o restricciones.