خلاصه: سود یا زیان در معاملات آتی = (ارزش تیک × تیک‌های جابجا شده) × قراردادها. تیک‌های بیشتر و قراردادهای بیشتر، پتانسیل سود یا زیان را افزایش می‌دهند.
محاسبه سود و زیان (PnL) یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها در معاملات آتی است.از آنجا که قراردادهای آتی با اندازه‌های تیک ثابت حرکت می‌کنند، هر تغییر قیمت مستقیماً بر تراز شما تأثیر می‌گذارد.درک چگونگی کارکرد اندازه تیک، ارزش تیک و تعداد قراردادها به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌طور دقیق ریسک و Reward Bonus را اندازه‌گیری کنند.این دانش اطمینان می‌دهد که می‌توانید با اطمینان معاملات را برنامه‌ریزی کنید و از نتایج غیرمنتظره جلوگیری کنید.
درک مفاهیم کلیدی
قبل از محاسبه سود یا زیان در معاملات آتی، نیاز است که این اصطلاحات اصلی را درک کنید:
اندازه تیک: کوچکترین حرکت قیمتی ممکن که برای یک قرارداد آتی مجاز است. این مقدار در قراردادهای مختلف متفاوت است.
ارزش تیک: مقدار پولی که هنگام حرکت قیمت به اندازه یک تیک به دست می‌آید یا از دست می‌رود.
تعداد تیک‌ها: مجموع حرکت در تیک‌ها بین قیمت ورود و خروج شما.
تعداد قراردادها: تعداد قراردادهایی که شما معامله می‌کنید. قراردادهای بیشتر سود یا زیان را افزایش می‌دهند.
هنگامی که این اصول پایه روشن شد، می‌توانید PnL را به صورت دستی محاسبه کنید یا از یک ماشین‌حساب سود آتی استفاده کنید.
تیک در معاملات آتی چیست؟
یک تیک حداقل تغییر قیمت برای یک قرارداد آتی است.قیمت‌ها در مراحل ثابت حرکت می‌کنند و هیچ افزایش کوچکتری ممکن نیست.
مثال
اگر اندازه تیک 0.25 امتیاز باشد، قیمت به صورت افزایشی 0.25 حرکت می‌کند (6000.00 → 6000.25 → 6000.50).
قیمت‌ها به مقادیر کوچکتری مانند 6000.10 تغییر نخواهند کرد.
هر تیک دارای یک مقدار تیک است که نشان‌دهنده پول به دست آمده یا از دست رفته در هر تیک به ازای هر قرارداد است.به عنوان مثال، قرارداد آتی E-mini S&P 500 دارای ارزش تیک $12.50 است.
محاسبه سود و زیان با استفاده از تیک‌ها برای معاملات آتی
فرمول:
سود/زیان = (مقدار تیک × تعداد تیک‌های حرکت کرده) × تعداد قراردادها
مثال ۱: معامله یک قرارداد
شما 1 قرارداد از قراردادهای آتی E-mini S&P 500 معامله می‌کنید، و قیمت 5 تیک به نفع شما حرکت می‌کند (6000.00 → 6001.25).
اندازه تیک: 0.25 امتیاز
ارزش تیک: $12.50
تعداد تیک‌ها: 5
محاسبه:
1 تیک = $12.50
5 بلیط = 5 × $12.50 = $62.50
سود = $62.50
مثال ۲: قراردادهای متعدد
شما 3 قرارداد از قراردادهای آتی E-mini S&P 500 معامله می‌کنید و قیمت 5 تیک به نفع شما حرکت می‌کند.
اندازه تیک: ۰.۲۵ امتیاز
ارزش تیک: $12.50
تعداد تیک‌ها: ۵
قراردادهای معامله شده: 3
محاسبه:
1 تیک = $12.50
5 بلیط = 5 × $12.50 = $62.50
3 قرارداد = 3 × $62.50 = $187.50
سود = $187.50
نکات کلیدی که باید به خاطر بسپارید
تیک کوچکترین حرکت قیمتی در یک قرارداد آتی است.
اندازه تیک مقدار حرکت قیمت در یک مرحله است و ارزش تیک مقدار پولی است که شما در هر تیک به دست می‌آورید یا از دست می‌دهید.
هرچه تعداد تیک‌هایی که قیمت به نفع شما حرکت می‌کند بیشتر باشد، سود شما بیشتر خواهد بود.
تعداد قراردادهایی که معامله می‌کنید، سود یا زیان شما را چند برابر می‌کند.
اگر قیمت بر خلاف شما حرکت کند، همان محاسبه برای زیان شما اعمال می‌شود.