TLDR : Profit ou perte dans le trading à terme = (Valeur du tick × Ticks déplacés) × Contrats. Plus de ticks et de contrats augmentent le potentiel de profit ou de perte.
Calculer le profit et la perte (PnL) est l'une des compétences les plus importantes dans le trading de futures.Étant donné que les contrats à terme évoluent par tailles de tick fixes, chaque variation de prix affecte directement votre solde.Comprendre comment la taille de tick, la valeur de tick et le nombre de contrats fonctionnent ensemble aide les traders à mesurer avec précision le risque et le Reward Bonus.Cette connaissance vous permet de planifier vos transactions avec confiance et d'éviter des résultats inattendus.
Comprendre les concepts clés
Avant de calculer le profit ou la perte dans le trading à terme, vous devez comprendre ces termes fondamentaux :
Tick Size : Le plus petit mouvement de prix possible autorisé pour un contrat à terme. Il diffère selon les contrats.
Valeur du tick : Le montant monétaire gagné ou perdu lorsque le prix bouge d'un tick.
Nombre de Ticks: Le mouvement total en ticks entre votre prix d'entrée et de sortie.
Nombre de contrats : Le nombre de contrats que vous négociez. Plus de contrats amplifient les profits ou les pertes.
Une fois ces bases claires, vous pouvez calculer le PnL manuellement ou utiliser un calculateur de profit sur les contrats à terme.
Qu'est-ce qu'un Tick dans le trading à terme ?
Une variation minimale est le changement de prix minimum pour un contrat à terme.Les prix évoluent par paliers fixes, sans possibilité d'incréments plus petits.
Exemple :
Si la taille de la coche est 0,25 points, le prix évolue par incréments de 0,25 (6000,00 → 6000,25 → 6000,50).
Les prix ne changeront pas par de plus petites sommes telles que 6000,10.
Chaque tick a une valeur de tick, indiquant l'argent gagné ou perdu par tick par contrat.Par exemple, le contrat à terme E-mini S&P 500 a une valeur de tick de 12,50 $.
Calcul des profits et pertes à l'aide de ticks pour le trading de futures
Formule :
Bénéfice/Perte = (Valeur du Tick × Nombre de Ticks Déplacés) × Nombre de Contrats
Exemple 1 : Un contrat de commerce
Vous échangez 1 contrat de contrats à terme E-mini S&P 500, et le prix évolue de 5 ticks en votre faveur (6000.00 → 6001.25).
Taille de tick : 0,25 points
Valeur du tick : 12,50 $
Nombre de tiques : 5
Calcul
1 tick = 12,50 $
5 tickets = 5 × 12,50 $ = 62,50 $
Profit = 62,50 €
Exemple 2 : Contrats Multiples
Vous négociez 3 contrats de contrats à terme E-mini S&P 500, et le prix évolue de 5 ticks en votre faveur.
Taille de tick : 0,25 points
Valeur du tick : 12,50 $
Nombre de tiques : 5
Contrats échangés : 3
Calcul
1 tick = 12,50 $
5 billets = 5 × 12,50 $ = 62,50 $
3 contrats = 3 × 62,50 $ = 187,50 $
Profit = 187,50 €
Points clés à retenir
Un tick est le plus petit mouvement de prix dans un contrat à terme.
La taille du tick est la variation minimale du prix en une seule étape, et la valeur du tick est le montant d'argent que vous gagnez ou perdez par tick.
Plus le prix évolue en votre faveur, plus votre profit augmente.
Le nombre de contrats que vous négociez multiplie votre profit ou votre perte.
Si le prix évolue à votre encontre, le même calcul s'applique pour votre perte.