TLDR : Profit ou perte dans le trading à terme = (Valeur du tick × Ticks déplacés) × Contrats. Plus de ticks et de contrats augmentent le potentiel de profit ou de perte.
Calculer le profit et la perte (PnL) est l'une des compétences les plus importantes dans le trading de contrats à terme.Puisque les contrats à terme se déplacent par tailles de tick fixes, chaque changement de prix affecte directement votre solde.Comprendre comment la taille des ticks, la valeur des ticks et le nombre de contrats fonctionnent ensemble aide les traders à mesurer avec précision le risque et le Performance Reward.Cette connaissance vous permet de planifier des transactions en toute confiance et d'éviter des résultats inattendus.
Comprendre les concepts clés
Avant de calculer le profit ou la perte dans le trading de futures, vous devez comprendre ces termes fondamentaux :
Taille de tick : Le plus petit mouvement de prix possible autorisé pour un contrat à terme.Cela diffère selon les contrats.
Valeur du tick : Le montant monétaire gagné ou perdu lorsque le prix varie d'un tick.
Nombre de ticks : Le mouvement total en ticks entre votre prix d'entrée et votre prix de sortie.
Nombre de contrats : Le nombre de contrats que vous négociez.Plus de contrats amplifient les bénéfices ou les pertes.
Une fois ces bases claires, vous pouvez calculer le PnL manuellement ou utiliser un calculateur de profit à terme.
Qu'est-ce qu'un tick dans le trading à terme ?
Un tick est le changement de prix minimum pour un contrat à terme.Les prix évoluent par paliers fixes, sans possibilité d'incréments plus petits.
Exemple:
Si la taille du tick est de 0,25 points, le prix évolue par paliers de 0,25 (6000,00 → 6000,25 → 6000,50).
Les prix ne changeront pas par des montants plus petits tels que 6000,10.
Chaque tick a une valeur de tick, montrant l'argent gagné ou perdu par tick par contrat.Par exemple, le contrat à terme E-mini S&P 500 a une valeur de tick de 12,50 $.
Calculer le profit et la perte en utilisant des ticks pour le trading de futures
Formule :
Profit/Perte = (Valeur du Tick × Nombre de Ticks Déplacés) × Nombre de Contrats
Exemple 1 : Un Contrat de Commerce
Vous négociez 1 contrat des contrats à terme E-mini S&P 500, et le prix évolue de 5 ticks en votre faveur (6000.00 → 6001.25).
Taille de tick : 0,25 points
Valeur de la case : 12,50 $
Nombre de Ticks : 5
Calcul de :
1 tick = 12,50 $
5 tiques = 5 × 12,50 $ = 62,50 $
Profit = 62,50 $
Exemple 2 : Contrats multiples
Vous tradez 3 contrats des contrats à terme E-mini S&P 500, et le prix bouge de 5 ticks en votre faveur.
Taille de tick : 0,25 points
Valeur de la coche : 12,50 $
Nombre de Ticks : 5
Contrats échangés : 3
Calcul de :
1 tick = 12,50 $
5 coches = 5 × 12,50 $ = 62,50 $
3 contrats = 3 × 62,50 $ = 187,50 $
Profit = 187,50 $
Points clés à retenir
Un tick est le plus petit mouvement de prix dans un contrat à terme.
La taille du tick est combien le prix peut bouger en un seul pas, et la valeur du tick est combien d'argent vous gagnez ou perdez par tick.
Plus le prix se déplace en votre faveur, plus votre profit est élevé.
Le nombre de contrats que vous négociez multiplie votre profit ou votre perte.
Si le prix évolue contre vous, le même calcul s'applique à votre perte.