Chez FundedNext Futures, nous recherchons des traders qui font preuve de discipline, de régularité et de la capacité à trader de manière durable sur le long terme. Notre objectif est de fournir aux traders l'opportunité de trader au sein des comptes Challenge ou des comptes FundedNext, où ils peuvent démontrer une approche structurée, gérer efficacement les risques, et maintenir l'intégrité du trading. Nous ne soutenons pas ceux qui tentent d'exploiter l'environnement simulé ou s'engagent dans des pratiques de trading non durables.
Les comptes Challenge et FundedNext Futures fonctionnent dans un marché simulé.Certaines stratégies de trading peuvent tirer parti de ces conditions simulées mais échouer à performer dans des scénarios de marché réel.De telles pratiques interdites, quel que soit le stade, entraîneront la suspension du compte et la disqualification de toute participation ultérieure.
FundedNext Futures est conçu pour les traders recherchant une relation de trading à long terme, et non une exploitation à court terme. Si vous visez à construire une carrière de trading durable, nous vous encourageons à trader de manière responsable, à suivre les principes de gestion des risques et à affiner une stratégie qui s'aligne avec les conditions du marché réel.
Pour garantir un environnement commercial équitable, transparent et éthique, nous interdisons strictement les activités suivantes :
Exploitation des erreurs de la Platform
Exploitation des erreurs de la Platform dans le trading à terme se réfère à tirer parti des glitches du système, des écarts de prix ou des retards d'exécution pour sécuriser des profits sans risque. Cela implique de manipuler les failles de la Platform de trading, telles que les mises à jour de prix retardées ou les erreurs techniques, pour exécuter des transactions à des prix qui ne reflètent pas les conditions du marché en temps réel.
Pourquoi est-ce interdit
Cette pratique perturbe le commerce équitable et offre un avantage injuste par rapport aux commerçants qui suivent des pratiques éthiques. Lorsqu'une erreur se produit, comme un prix incorrect dû à des flux de données en retard, certains traders exploitent cette faille pour entrer ou sortir des transactions à des prix obsolètes ou incorrects. Étant donné que ces prix ne sont pas valides sur le marché en direct, de telles actions créent un avantage artificiel, permettant aux traders de profiter des inefficacités du système plutôt que des mouvements réels du marché.
Partage de compte
Partage de compte se produit lorsqu'un trader gère plusieurs comptes ou permet à une autre personne de trader en son nom. Cette pratique est strictement interdite car elle perturbe la concurrence loyale et compromet l'intégrité à la fois du Challenge Account et du FundedNext Account.
Pourquoi est-ce interdit
Le trading est destiné à évaluer la compétence individuelle et la capacité de prise de décision.Lorsque les traders s'engagent dans le partage de compte, cela compromet l'intégrité, rendant difficile de distinguer les traders compétents de ceux qui dépendent d'un soutien externe.Cela crée un avantage injuste et sape la transparence dans l'environnement de trading.
Roulement de compte
Roulement de compte est une pratique à haut risque où plusieurs comptes de Challenge sont achetés avec l'intention de succession rapide de la phase financée, certains comptes étant intentionnellement sacrifiés tout en se concentrant sur le passage d'autres. Cette approche repose sur la probabilité plutôt que sur la compétence, en négligeant une gestion appropriée des risques et une analyse du marché. Cela ressemble plus à un jeu de hasard qu'à du trading, car le succès dépend de la chance pure plutôt que d'une stratégie structurée.
Pourquoi est-ce interdit :
FundedNext Futures s'engage à soutenir les traders qui font preuve de constance, de discipline, et de rentabilité à long terme.Le roulement de compte sape l'intégrité du processus d'évaluation en contournant les principes fondamentaux du trading responsable.La Challenge Phase est conçue pour évaluer la capacité d'un trader à gérer efficacement le risque, et non pour tester combien de comptes peuvent être manipulés par des tactiques agressives et insoutenables.Les traders qui s'engagent dans le roulement de compte ne parviennent pas à démontrer une véritable compétence en trading, ce qui en fait une pratique injuste et non éthique qui va à l'encontre des fondements d'un environnement de trading professionnel.
Pour maintenir l'équité et la transparence, le roulement des comptes est activement surveillé.Les violations peuvent entraîner des restrictions sur l'achat de nouveaux comptes ou des ajustements du plafond d'allocation à vie. Ces mesures garantissent que seuls les traders qui développent et appliquent véritablement des stratégies de trading solides et durables peuvent progresser, renforçant une Platform fondée sur la compétence, la discipline, et le succès à long terme.
Exploits de spam multi-commandes et de trading coordonné
Spam de commandes multiples et exploits de trading coordonné impliquent de placer et d'annuler de nombreuses commandes dans le Depth of Market (DOM) pour manipuler l'activité du marché ou collaborer avec d'autres pour influencer artificiellement le flux des ordres. Ces actions créent des signaux trompeurs et faussent les dynamiques réelles de l'offre et de la demande, perturbant l'intégrité et l'équité du marché.
Pourquoi est-ce interdit
Placements multi-ordres dans le DOM (spam) et manipulation coordonnée du trading faussent les conditions du marché et déforment la véritable offre et la demande. Étant donné que le trading de simulation reproduit les conditions réelles du marché, ces activités induisent en erreur d'autres traders en créant une participation fictive au marché et un flux de commandes trompeur. Chez FundedNext Futures, ces pratiques compromettent l'équité, perturbent les évaluations et échouent à évaluer la capacité des traders à performer sur les marchés en direct. L'application de ces règles garantit un environnement de trading réaliste, éthique et transparent.
Exemple
Un trader place des centaines de fausses ordres d'achat/vente (ordres à cours limité) dans le DOM, créant ainsi un faux intérêt d'achat.D'autres traders réagissent, faisant monter le prix, à ce moment-là, le trader annule ses ordres d'achat et vend au prix gonflé.Dans un environnement de simulation, cela manipule les dynamiques du marché, induit en erreur les participants, et sape le processus d'évaluation en déformant le comportement réel de trading.
Abus de flux de données lent
Abus de flux de données lent se produit lorsque les traders exploitent des mises à jour de prix retardées pour exécuter des transactions à des prix obsolètes, obtenant ainsi un avantage déloyal sur ceux qui se fient aux données en temps réel. Cette pratique perturbe la Competition équitable et compromet l'intégrité de l'environnement de trading.
Pourquoi est-ce interdit
Un flux de données lent peut entraîner un retard des mises à jour des prix par rapport aux conditions réelles du marché.Certains traders profitent de ce retard en comparant les prix sur plusieurs Platforms et en passant des transactions basées sur des informations obsolètes avant que leur Platform de trading ne se mette à jour.Cela peut conduire à des exécutions commerciales injustes et à un comportement de trading manipulateur, faussant le processus d'Evaluation du marché.
Exemple
Un trader remarque que sa Platform affiche un prix d'action qui est 1 $ inférieur au prix réel du marché en raison d'un flux de données retardé.Ils passent rapidement un ordre d'achat à un prix incorrect, et une fois que la Platform est mise à jour, ils vendent au prix corrigé pour un profit garanti, exploitant le système plutôt que de compter sur de véritables compétences de trading.
Renversement de compte et exécution incohérente des contrats
Changement de compte et Exécution incohérente des contrats impliquent l'utilisation d'une marge élevée pour faire croître ou faire exploser rapidement les comptes par le biais de positions imprudentes et surdimensionnées. Cette approche à haut risque manque de stratégie et de discipline, la rendant non durable et sujette à l'échec.
Pourquoi est-ce interdit
Certains traders tentent de rapidement multiplier leur solde de compte en prenant des positions extrêmement risquées, en utilisant le maximum de Leverage pour des gains rapides.En cas de succès, ils retirent les bénéfices et répètent le processus avec un nouveau compte. En cas d'échec, ils abandonnent le compte et recommencent, évitant ainsi les conséquences d'une mauvaise gestion des risques. Cette méthode sape la cohérence à long terme et va à l'encontre des principes de trading responsable.
Exemple
Un trader se qualifie pour un FundedNext Account et place immédiatement une transaction tout-en-un, risquant l'intégralité du solde du compte sur une seule position.Si le commerce est réussi, ils retirent les bénéfices.Si cela échoue, ils ouvrent un autre compte et répètent le processus, sans faire d'effort pour affiner leur stratégie de trading ou suivre des pratiques de gestion des risques durables.
Copier et Group Trading
Copy Trading fait référence à la réplication des transactions d'un autre trader ou à l'utilisation de services de signaux pour exécuter des contrats. Trading de Groupe se produit lorsque plusieurs traders collaborent pour atteindre des objectifs spécifiques de Performance Reward, exécutant souvent des contrats similaires simultanément.
Pourquoi est-ce interdit
Futures de FundedNext évalue les compétences individuelles de chaque trader, en mettant l'accent sur la prise de décision indépendante, la gestion des risques et la cohérence à long terme. Le Copy Trading et le Group Trading empêchent les traders de développer leurs propres stratégies en se reposant sur celles des autres.
L'exécution de contrats identiques sur plusieurs comptes perturbe la Competition équitable et déforme les capacités de trading réelles.Pour maintenir l'équité et la transparence, ces pratiques sont strictement interdites.
Exemple
Un trader rejoint un groupe de signaux où un fournisseur partage des entrées et sorties de trades. Au lieu d'analyser le marché et de prendre des décisions indépendantes, le trader se contente de copier ces signaux pour réussir le compte Challenge.
Ce faisant, ils obtiennent un avantage immérité—leur succès ne repose pas sur une compétence réelle en trading, mais plutôt sur la stratégie de quelqu'un d'autre.Cela empêche une véritable Evaluation de leur capacité à gérer les risques, à échanger de manière cohérente et à prendre des décisions éclairées.
Conseillers Experts et Robots de Trading
Conseillers Experts (EAs) et Robots de Trading sont des systèmes automatisés conçus pour exécuter des transactions basées sur des stratégies préprogrammées sans intervention manuelle. Ces systèmes fonctionnent en analysant les conditions du marché et en passant des transactions selon des paramètres définis, éliminant ainsi le besoin de prise de décision humaine.
Pourquoi est-ce interdit
Bien que l'automatisation puisse améliorer l'efficacité, les bots de trading et les conseillers experts (EAs) posent des risques à l'équité et à l'intégrité du marché.Ces systèmes ont du mal à s'adapter à la volatilité et peuvent exploiter les défauts du marché par le biais de stratégies déloyales, telles que passer de fausses commandes, exécuter un grand nombre de commandes, ou tirer parti des retards d'exécution.Pour garantir un environnement de trading équitable et transparent, l'utilisation de tout robot de trading ou EA est strictement interdite.
Exemple
Un trader déploie un EA programmé pour entrer rapidement et sortir des transactions en millisecondes, profitant des mouvements de prix mineurs auxquels les traders réguliers ne peuvent pas réagir.Si l'EA est conçu pour manipuler les conditions de marché en passant de fausses commandes ou en exploitant des problèmes de latence, cela crée un déséquilibre artificiel du marché.De telles activités ne reflètent pas un comportement de trading authentique et sapent l'évaluation équitable des compétences de trading, entraînant des restrictions pour maintenir un terrain de jeu équitable pour tous les participants.
Trading à Haute Fréquence (THF)
Le trading à haute fréquence (HFT) est une stratégie de trading caractérisée par l'utilisation de conseillers experts sophistiqués et de réseaux de télécommunication à haute vitesse pour exécuter un nombre excessif de transactions en quelques millisecondes à quelques secondes.Cette stratégie vise à capitaliser sur les minuscules fluctuations de prix et à exploiter les inefficacités du marché. Bien que le HFT puisse sembler attrayant en raison de son potentiel de génération rapide de profits, il présente des risques significatifs et peut avoir des effets néfastes sur le marché.
Pourquoi est-ce interdit
Le trading à haute fréquence (HFT) est interdit dans les Futures de FundedNext car il crée un volume de transactions excessif, une volatilité artificielle, et perturbe la concurrence loyale. Les stratégies HFT reposent sur l'exécution rapide des ordres, l'achat et la vente fréquents, et le placement massif d'ordres en l'espace de millisecondes pour exploiter de petits mouvements de prix.
Le trading à haute fréquence (HFT) peut fausser les prix du marché et créer une demande ou une offre artificielle.En exécutant un grand volume de transactions en quelques secondes, les traders HFT peuvent créer de fausses impressions d'activité de marché, influençant les décisions des autres participants et conduisant à une manipulation du marché.Les volumes de trading excessifs générés par le trading à haute fréquence peuvent perturber la stabilité du marché.L'afflux et l'écoulement rapides des commandes peuvent créer de la volatilité, entraînant des fluctuations de prix erratiques et une incertitude accrue sur le marché, rendant difficile pour les autres traders de prendre des décisions éclairées.En raison d'un grand nombre de transactions en peu de temps, les serveurs se figent généralement et créent des conséquences.
💡Remarque
Si un trader reçoit un avertissement pour Hyperactivité et s'engage ensuite dans le Trading à Haute Fréquence (HFT) (ou vice versa), il peut faire face à une pénalité plus sévère, y compris la suspension de compte.Les avertissements sont cumulatifs, ce qui signifie que des violations répétées peuvent entraîner des actions plus strictes.Dans les cas d'hyperactivité extrême ou répétée ou HFT, où la pression sur le serveur devient significative, le système peut suspendre immédiatement le compte pour maintenir la stabilité de la Platform.
Micro-scalpage excessif
Micro-scalping excessif est la pratique consistant à ouvrir et fermer des transactions en quelques secondes pour exploiter à plusieurs reprises de petits changements de prix. Bien que le scalping soit une stratégie de trading courante, le micro-scalping implique d'exécuter des transactions qui sont ouvertes et fermées en moins de 5 ticks ou conservées pendant moins de 15-20 secondes, ce qui en fait une approche non durable et perturbatrice.
Pourquoi est-ce interdit
Les micro-scalpeurs exécutent des transactions qui ne durent que quelques secondes ou ticks, dans le but de réaliser de petits profits sur chaque transaction.Cependant, la haute fréquence de ces transactions peut surcharger les plateformes de trading, entraînant une surcharge des serveurs et des problèmes d'exécution.De plus, le micro-scalping excessif crée des ordres de marché trompeurs, affectant le flux des ordres et la stabilité des prix, ce qui perturbe les conditions de trading équitables.Pour maintenir un environnement de trading équilibré et transparent, FundedNext Futures interdit strictement le micro-scalping excessif.
Exemple
Un trader entre et sort des transactions en cinq ticks, répétant ce processus des centaines de fois par jour.Cette activité de trading rapide affecte artificiellement le flux de commandes, induisant en erreur d'autres traders qui réagissent à des conditions de marché non authentiques et perturbant la stabilité du marché.
Stratégies de Spoofing
Le spoofing est une technique de manipulation de marché où un trader passe de grosses fausses commandes (ordres en attente) pour créer une fausse impression de l'offre ou de la demande, influençant ainsi les décisions des autres traders. Ces fausses commandes sont annulées avant exécution, permettant au trader de profiter des mouvements de prix.Pourquoi c'est interdit
Le spoofing n'est pas autorisé car il trompe les traders en montrant une fausse demande ou offre, les incitant à prendre des décisions basées sur des informations erronées. Ce type de manipulation de marché crée un environnement de trading inéquitable dans la phase active et va à l'encontre de nos règles.
Exemple
Un trader veut passer un ordre d'achat.Mais le prix était plus élevé que prévu, et ils ont passé plusieurs grandes ordres de vente pour donner l'impression qu'une forte pression de vente se développait.Cela trompe les autres traders en leur faisant croire que le prix pourrait baisser, les incitant à vendre. Une fois que le trader obtient un prix favorable, le trader annule rapidement toutes les fausses ordres de vente, et exécute un ordre d'achat, ayant manipulé le marché à son avantage.
Stratégies de façonnage/stratification du carnet d'ordres Stratégies
Le layering se produit lorsqu'un trader place plusieurs ordres d'achat ou de vente à différents niveaux de prix pour créer une fausse impression de profondeur de marché. Ces ordres ne sont pas destinés à être exécutés mais visent à induire en erreur d'autres traders en les poussant à prendre des décisions basées sur des conditions de marché manipulées.
Pourquoi est-ce interdit
Le stratagème de superposition est interdit car il donne une fausse impression de liquidité, trompant les traders en les incitant à prendre des décisions basées sur des ordres de marché fictifs. Cela perturbe le commerce équitable et va à l'encontre des principes de FundedNext.
Exemple
Un trader passe plusieurs ordres d'achat à différents niveaux de prix, faisant ainsi croire qu'il y a un fort intérêt d'achat.D'autres traders voient cela et commencent également à acheter.Une fois que le prix augmente, le trader annule toutes les fausses commandes et vend à un prix plus élevé.
Stratégies de parenthèses
Le trading par fourchette est une stratégie où les traders définissent des ordres d'achat et de vente prédéfinis (ordres à cours limité/stop) pour profiter de tout mouvement du marché, et fixent également des niveaux de prise de profit et de stop-loss pour gérer le risque et verrouiller les gains automatiquement.Exploiter le manque de Slippage ou utiliser des fourchettes serrées pour bénéficier d'exécutions de transactions favorables est interdit.De telles pratiques ne sont pas autorisées par nos politiques commerciales.
Pourquoi est-ce interdit
Exploiter aucun Slippage et utiliser des ordres à fourchette étroite est interdit et considéré comme une stratégie de trading No-Brainer car cela donne aux traders un avantage injuste.Lorsque le marché évolue rapidement, en particulier dans les Instruments comme le NQ, passer des ordres avec des différences de prix minimales peut entraîner des exécutions favorables qui ne se reflètent pas dans les conditions du marché en direct ou ne sont pas considérées comme une véritable intelligence de trading.
Exemple
Imaginez qu'un trader place un ordre d'achat stop à 12 900 et un ordre de vente stop à 12 850 pour les futures Nasdaq (NQ), avec des niveaux de prise de profit à 12 930 et 12 820.Si le prix monte brusquement et que l'ordre d'achat se déclenche, atteignant le take-profit à 12 930 sans aucune Slippage, le trader profite d'un petit mouvement de prix atypique.C'est interdit car cela exploite les conditions de trading en direct et cela ne reflète pas l'intelligence de trading, et donne au trader un avantage injuste.
Trading en Grille
Le trading en grille sur le marché des futures consiste à placer plusieurs ordres longs et courts à des niveaux de prix prédéfinis pour tirer parti des fluctuations du marché. Cette stratégie vise à capturer de petits mouvements de prix à l'intérieur d'une plage définie, permettant aux traders de profiter de la volatilité sans se fier à la direction du marché. Cependant, en raison des placements d'ordres fréquents, le trading en grille peut créer une activité de marché excessive et perturber les conditions de trading équitables.
Pourquoi est-ce interdit
Le trading par grille est interdit car il peut mener à une manipulation du marché et créer une activité de trading artificielle.Cette stratégie augmente également considérablement le risque, car un mouvement de marché fort dans une direction peut entraîner de multiples pertes consécutives.De plus, le trading en grille n'est pas durable dans les marchés hautement volatils ou en tendance, où des fluctuations rapides des prix peuvent entraîner des appels de marge et des pertes substantielles. FundedNext Futures privilégie des pratiques de trading équitables et des stratégies conscientes des risques, c'est pourquoi le trading en grille n'est pas autorisé.
Exemple
Un trader passe plusieurs ordres d'achat à 100 $, 105 $ et 110 $ et des ordres de vente à 115 $, 120 $ et 125 $.Si le marché évolue entre ces niveaux, le trader en profite.Cependant, si le marché chute brusquement en dessous de 100 $, toutes les ordres d'achat perdent de la valeur en même temps, entraînant des pertes significatives.Cela démontre l'exposition à haut risque du trading de grille et pourquoi il n'est pas autorisé.
Wash Trading
Le Wash Trading dans les futures se produit lorsqu'un trader place des offres et des demandes simultanément ou en succession rapide pour créer une activité de marché artificielle sans prendre de risque réel sur le marché. Cette pratique est utilisée pour tromper d'autres traders, manipuler les prix, ou gonfler le volume de trading sans intention réelle de marché.
Pourquoi est-ce interdit
Le wash trading fausse la transparence du marché en gonflant artificiellement le volume des transactions et en induisant les traders en erreur en leur faisant croire qu'il y a un intérêt réel pour un actif.Cela manipule le mouvement des prix et perturbe les conditions de marché équitables.FundedNext interdit le wash trading pour maintenir un environnement de trading transparent et fiable, où les traders rivalisent en fonction des conditions réelles du marché plutôt que d'une activité artificielle.
Exemple
Un trader achète et vend continuellement le même contrat à terme à des prix presque identiques, générant un grand nombre de transactions sans réellement modifier sa position de marché.Cela augmente artificiellement le volume de transactions de l'actif, le rendant plus actif qu'il ne l'est réellement.En conséquence, d'autres traders peuvent croire qu'il y a un fort intérêt pour l'actif alors qu'en réalité, l'activité est fabriquée.
Arbitrage de Latence
L'arbitrage de latence est une stratégie de trading à haut risque qui exploite les délais de prix entre les plateformes, en s'appuyant sur des avantages de vitesse plutôt que sur l'analyse du marché. Cette stratégie profite des divergences dans les mises à jour des données de marché, permettant aux traders d'entrer ou de sortir de positions avant que d'autres ne réagissent.
Pourquoi est-ce interdit
Un trader utilisant un flux de prix plus rapide peut entrer des transactions avant que le flux plus lent ne se mette à jour, obtenant ainsi un avantage injuste en accédant aux mouvements de prix avant les autres participants du marché.Cela fausse la tarification équitable et perturbe l'intégrité du commerce. Étant donné que l'arbitrage de latence ne reflète pas les compétences de trading réelles et repose sur l'exploitation des inefficacités du système, FundedNext Futures interdit cette pratique pour garantir un terrain de jeu équitable.
Exemple
Un trader remarque qu'une mise à jour de prix sur une Platform est retardée de vingt millisecondes. Ils passent rapidement une transaction avant que la Platform en retard ne s'ajuste, obtenant un meilleur prix que les traders utilisant des flux standard.Cela crée un avantage injuste et manipule les dynamiques de prix.
Risque-récompense négatif
Trading avec un rapport risque-rendement négatif se produit lorsqu'un trader risque beaucoup plus que son profit potentiel, ce qui en fait une stratégie insoutenable et à haut risque. Au lieu de viser un rendement équilibré ou favorable, les traders s'exposent à des pertes disproportionnées qui peuvent rapidement dépasser leurs gains.
Pourquoi est-ce interdit
FundedNext Futures exige que les traders respectent un ratio risque-récompense maximum de 5:1 (cela ne signifie pas 1:5).Si un trader prend constamment le risque de perdre plus que son profit potentiel, il expose son compte à des drawdowns inutiles et à des pertes insoutenables. Cette approche contredit la gestion responsable des risques, conduisant à des décisions de trading imprudentes qui compromettent la rentabilité à long terme.
Exemple
Un trader fixe un stop-loss de 100 ticks mais ne vise qu'un bénéfice de 10 ticks, créant ainsi un ratio risque-récompense de 10:1, ce qui est bien en dessous du minimum requis. Pour atteindre le RRR de 5:1, le trader devrait viser un bénéfice de 20 ticks au minimum en risquant 100 ticks.
Couverture inverse
Couverture inversée est une stratégie manipulative où un trader ouvre des positions opposées dans différents comptes pour couvrir artificiellement le risque, créant une illusion d'exposition contrôlée tout en exploitant les structures de Performance Reward.
Pourquoi est-ce interdit
Les traders qui s'engagent dans la couverture inverse veillent à ce qu'un compte profite tandis que l'autre subit une perte, ce qui déforme la performance réelle du trading.Cette approche trompeuse sape les évaluations de trading et viole les principes de FundedNext Futures en matière de Competition loyale. Pour prévenir la manipulation, cette pratique est strictement interdite.
Exemple
Un trader ouvre une position d'achat dans un FundedNext Account et simultanément ouvre une position de vente dans un autre.Indépendamment du mouvement du marché, un compte affichera toujours un bénéfice tandis que l'autre affichera une perte, créant une impression trompeuse de réussite.
Couverture avec des Instruments Corrélés
Couverture avec des Instruments Corrélés implique de prendre des positions opposées dans des actifs qui évoluent de manière similaire, réduisant ainsi l'exposition réelle au marché tout en manipulant les évaluations de trading.
Pourquoi est-ce interdit
Les traders utilisant cette méthode neutralisent artificiellement le risque sans s'engager dans une véritable exposition au marché.Cette stratégie déforme la performance de trading authentique, permettant aux traders d'exploiter les structures de Performance Reward de manière injuste.FundedNext Futures interdit cela pour maintenir un processus d'évaluation honnête et basé sur les compétences.
Exemple
Un trader achète des contrats à terme S&P 500 tout en vendant à découvert les contrats à terme YM.Puisque les Indices évoluent en synchronisation, les positions annulent le risque, empêchant une évaluation précise des capacités de trading.
Trading sur un marché à écart ou illiquide
Le trading sur marché à écarts ou illiquide implique de passer des ordres pendant des périodes de faible liquidité ou d'exploiter de grands écarts de prix pour obtenir un avantage injuste. Cette méthode repose sur les inefficacités du marché plutôt que sur des compétences de trading stratégiques.
Pourquoi est-ce interdit
Les traders peuvent tenter de passer des ordres dans des conditions de marché écartées ou illiquides, cherchant à profiter des inefficiences de prix. Cependant, cela les expose à une exécution imprévisible, une forte Slippage, et à une potentielle manipulation du marché. Trader dans des environnements à faible liquidité ou avant des événements majeurs du marché peut fausser la découverte du prix équitable et perturber la stabilité du marché.
Exemple
Un trader passe un ordre à cours limité d'achat juste au moment de l'ouverture de la nouvelle semaine en anticipant une flambée des prix, a été exécuté mais le marché a ouvert après un grand écart et le prix de l'indice de remplissage n'est pas pertinent par rapport au prix de l'indice du marché.Cependant, si le marché évolue contre eux, ils font face à un Slippage inattendu et à des pertes, démontrant la nature à haut risque de cette approche.
Violation de la règle de limite de prix de 2 %
La règle de limite de prix de 2% est une restriction qui s'applique lorsqu'un instrument à terme évolue dans une limite de 2% de la limite de prix du CME.Cette règle est conçue pour prévenir une volatilité excessive et une exposition au risque dans des conditions de marché extrêmes, garantissant que les traders ne s'engagent pas dans des transactions pouvant entraîner des fluctuations de prix imprévisibles et de l'instabilité.
Référence: CME price limit
Pourquoi est-ce interdit
Le trading à moins de 2 % de la limite de prix du CME crée un risque plus élevé et des problèmes potentiels de liquidité, car les conditions du marché deviennent instables à proximité de ces seuils.Si le prix approche la limite, l'exécution devient imprévisible, et les écarts de prix peuvent entraîner des liquidations forcées, Slippage, et une augmentation des pertes de compte.Pour assurer une gestion responsable des risques et la stabilité du marché, le trading dans cette zone est strictement interdit, et les violations peuvent entraîner une suspension de compte ou des restrictions.
Exemple de calcul
Pour se conformer à la règle de limite de prix de 2%, les traders doivent cesser de trader lorsque le prix du marché se déplace à moins de 2% de la limite de prix fixée par le CME.
Formule pour calculer la plage de limite de prix de 2 % :
Limite supérieur : Prix de référence × (1 - 0,02)
Borne Inférieure : Prix de Référence × (1 + 0,02)
Exemple pour les Futures Nasdaq 100 (NQ)
Si la limite de prix CME pour NQ est de 14 700, alors :
Limite Supérieur de Négociation:
14 700×(1−0,02)=14 40614 700 × (1 - 0,02) = 14 406
Limite de trading inférieur :
13,300×(1+0.02)=13,56613,300 imes (1 + 0.02) = 13,566
Ce que cela signifie pour les traders
Si le prix du marché de NQ dépasse 14 406 ou tombe en dessous de 13 566, les traders doivent arrêter de trader immédiatement.Continuer à négocier dans cette fourchette restreinte viole les politiques de gestion des risques, ce qui peut entraîner des sanctions sur le compte, des restrictions de négociation ou une suspension pour maintenir l'intégrité du marché et prévenir les pertes excessives.
DCA Trading (Achat périodique par sommes fixes)
Le trading DCA est une stratégie à haut risque où un trader ajoute plus de contrats à une transaction perdante au lieu de la clôturer, en espérant que le marché se retourne. Cette approche amplifie les pertes et peut anéantir un compte si le marché continue de se déplacer contre le trader.
Pourquoi est-ce interdit
DCA encourage une mauvaise gestion des risques, conduisant à une utilisation excessive de la marge et à un risque de liquidation accru. Cela entraîne une prise de décision émotionnelle, ce qui va à l'encontre des principes de trading responsable. FundedNext interdit cette stratégie pour protéger les traders des baisses excessives.
Exemple
Un trader entre dans une position d'achat lors d'une tendance baissière et continue d'ajouter plus d'ordres d'achat au lieu de réduire les pertes.Si la tendance continue à la baisse, les pertes augmentent de façon exponentielle, entraînant un appel de marge ou une liquidation de compte.