Presso FundedNext Futures, cerchiamo trader che dimostrino disciplina, consistenza e la capacità di operare in modo sostenibile nel lungo termine.Il nostro obiettivo è fornire ai trader l'opportunità di operare all'interno degli Account Challenge o degli Account FundedNext, dove possono dimostrare un approccio strutturato, gestire efficacemente il rischio e mantenere l'integrità del trading.Non supportiamo coloro che tentano di sfruttare l'ambiente simulato o di impegnarsi in pratiche di trading insostenibili.
I conti Futures di Challenge e FundedNext operano in un mercato simulato.Alcune strategie di trading possono trarre vantaggio da queste condizioni simulate ma fallire nelle situazioni di mercato reale.Qualsiasi pratica proibita, indipendentemente dalla fase, comporterà la sospensione dell'account e la squalifica dalla partecipazione ulteriore.
FundedNext Futures è progettato per i trader che cercano una relazione commerciale a lungo termine, non uno sfruttamento a breve termine. Se il tuo obiettivo è costruire una carriera di trading sostenibile, ti incoraggiamo a trattare responsabilmente, seguire i principi di gestione del rischio e raffinare una strategia che si allinei con le condizioni di mercato reali.
Per garantire un ambiente di trading equo, trasparente ed etico, proibiamo rigorosamente le seguenti attività:
Sfruttare gli errori della Platform
Sfruttare gli errori della Platform nel trading di futures si riferisce all'approfittare di malfunzionamenti del sistema, discrepanze di prezzo o ritardi di esecuzione per ottenere profitti senza rischio. Questo comporta la manipolazione di difetti nella Platform di trading, come aggiornamenti di prezzo ritardati o errori tecnici, per eseguire operazioni a prezzi che non riflettono le condizioni di mercato in tempo reale.
Perché è proibito
Questa pratica disrompe il commercio equo e fornisce un vantaggio sleale rispetto ai commercianti che seguono pratiche etiche. Quando si verifica un errore, come un prezzo errato dovuto a flussi di dati in ritardo, alcuni trader sfruttano questo difetto per entrare o uscire dalle operazioni a prezzi obsoleti o errati.Poiché questi prezzi non sono validi nel mercato live, tali azioni creano un vantaggio artificiale, permettendo ai trader di beneficiare da inefficienze del sistema piuttosto che da reali movimenti di mercato.
Condivisione dell'account
Condivisione dell'Account si verifica quando un trader gestisce più account o permette ad un'altra persona di fare trading per suo conto. Questa pratica è strettamente proibita poiché compromette la competizione leale e mina l'integrità sia del Challenge Account che del FundedNext Account.
Perché è vietato
Il trading è pensato per valutare le abilità individuali e la capacità decisionale di una persona.Quando i trader si impegnano nella condivisione dell'account, si compromette l'integrità, rendendo difficile distinguere i trader veramente abili da quelli che si affidano a supporto esterno.Questo crea un vantaggio sleale e mina la trasparenza nell'ambiente di trading.
Rollover dell'account
Account Rolling è una pratica ad alto rischio in cui vengono acquistati più account di Challenge con l'intenzione di passare rapidamente alla fase finanziata, sacrificando intenzionalmente alcuni account mentre ci si concentra sul superamento di altri. Questo approccio si basa sulla probabilità piuttosto che sull'abilità, ignorando una corretta gestione del rischio e l'analisi del mercato. Assomiglia più al gioco d'azzardo che al trading, poiché il successo dipende dalla pura fortuna piuttosto che da una strategia strutturata.
Perché è proibito:
FundedNext Futures è impegnata a sostenere i trader che dimostrano coerenza, disciplina e redditività a lungo termine.Il rolling del conto mina l'integrità del processo di Evaluation eludendo i principi fondamentali del trading responsabile.La Challenge Phase è progettata per valutare la capacità di un trader di gestire il rischio in modo efficace, non per testare quanti conti possono essere gestiti con tattiche aggressive e insostenibili.I trader che si dedicano al rolling degli account non riescono a dimostrare una reale competenza nel trading, rendendola una pratica scorretta e non etica che va contro le basi di un ambiente di trading professionale.
Per mantenere equità e trasparenza, il monitoraggio degli account rolling è attivo.Le violazioni possono comportare restrizioni sull'acquisto di nuovi account o modifiche al limite di allocazione a vita.Queste misure garantiscono che solo i trader che sviluppano e applicano strategie di trading solide e sostenibili possano progredire, rafforzando una Platform basata su abilità, disciplina e successo a lungo termine.
Sfruttamento di Spam Multi-Ordine e Trading Coordinato
Spam di Ordini Multipli e Sfruttamento del Trading Coordinato coinvolgono il piazzamento e l'annullamento di numerosi ordini nel Depth of Market (DOM) per manipolare l'attività di mercato o collaborare con altri per influenzare artificialmente il flusso degli ordini. Queste azioni creano segnali fuorvianti e distorcono le dinamiche genuine di domanda e offerta, compromettendo l'integrità e l'equità del mercato.
Perché è proibito
Piazzamenti multipli di ordini nel DOM (spam) e la manipolazione coordinata del trading distorcono le condizioni di mercato e rappresentano erroneamente la vera offerta e domanda. Poiché il trading simulato replica le condizioni di mercato reale, tali attività fuorviano altri trader creando una partecipazione al mercato falsa e un flusso di ordini ingannevole. Presso FundedNext Futures, queste pratiche compromettono l'equità, disturbano le valutazioni e non riescono a valutare la capacità dei trader di operare nei mercati dal vivo. L'applicazione di queste regole garantisce un ambiente di trading realistico, etico e trasparente.
Esempio
Un trader inserisce centinaia di ordini Bid/Ask falsi (Ordini Limite) nel DOM, creando un falso interesse di acquisto.Altri trader reagiscono, spingendo il prezzo più in alto, a quel punto il trader annulla i propri ordini di acquisto e vende al prezzo gonfiato.In un ambiente di simulazione, questo manipola le dinamiche di mercato, inganna i partecipanti, e mina il processo di Evaluation distorcendo il comportamento reale di trading.
Abuso del flusso di dati lento
Abuso del flusso di dati lento si verifica quando i trader sfruttano gli aggiornamenti dei prezzi ritardati per eseguire operazioni a prezzi obsoleti, ottenendo un vantaggio sleale rispetto a coloro che si affidano a dati in tempo reale. Questa pratica disturba la giusta Competition e compromette l'integrità dell'ambiente di trading.
Perché è vietato
Un flusso di dati lento può causare ritardi negli aggiornamenti dei prezzi rispetto alle effettive condizioni di mercato.Alcuni trader approfittano di questo ritardo confrontando i prezzi su più Platform ed effettuando operazioni basate su informazioni obsolete prima che la loro Platform di trading si aggiorni.Questo può portare a esecuzioni di trading sleali e comportamenti di trading manipolativi, distorcendo il processo di Evaluation del mercato.
Esempio
Un trader nota che la loro Platform sta visualizzando un prezzo delle azioni che è 1 $ inferiore rispetto al prezzo effettivo di mercato a causa di un ritardo nel flusso di dati.Posizionano rapidamente un ordine di acquisto al prezzo errato, e una volta che la Platform si aggiorna, vendono al prezzo corretto per un profitto garantito, sfruttando il sistema piuttosto che fare affidamento su vere capacità di trading.
Ribaltamento dell'account ed esecuzione incoerente del contratto
Ribaltamento dell'Account e Esecuzione Incoerente del Contratto comportano l'uso di un alto margine per crescere rapidamente o far saltare i conti attraverso posizioni sconsiderate e sovradimensionate. Questo approccio ad alto rischio manca di strategia e disciplina, rendendolo insostenibile e incline al fallimento.
Perché è proibito
Alcuni trader tentano di moltiplicare rapidamente il saldo del loro conto assumendo posizioni estremamente rischiose, utilizzando il massimo Leverage per guadagni rapidi.Se hanno successo, prelevano i profitti e ripetono il processo con un nuovo account. Se non riescono, abbandonano l'account e ricominciano, evitando le conseguenze di una cattiva gestione del rischio. Questo metodo mina la coerenza a lungo termine e va contro i principi di trading responsabile.
Esempio
Un trader si qualifica per un FundedNext Account e immediatamente effettua un'operazione all-in, rischiando l'intero saldo dell'account su una sola posizione.Se il commercio ha successo, ritirano i profitti.Se fallisce, aprono un altro conto e ripetono il processo, senza fare alcuno sforzo per affinare la loro strategia di trading o seguire pratiche di gestione del rischio sostenibili.
Copy e Trading di Gruppo
Copy Trading si riferisce alla replica delle operazioni di un altro trader o all'utilizzo di servizi di segnali per eseguire contratti. Trading di Gruppo si verifica quando più trader collaborano per raggiungere obiettivi specifici di Performance Reward, spesso eseguendo contratti simili simultaneamente.
Perché è proibito
FundedNext Futures valuta le abilità individuali di ciascun trader, enfatizzando la capacità di prendere decisioni in modo indipendente, la gestione del rischio e la coerenza a lungo termine. Il Copy Trading e il Group Trading impediscono ai trader di sviluppare le proprie strategie affidandosi invece agli altri.
L'esecuzione di contratti identici su più conti disturba la giusta Competition e rappresenta in modo errato le effettive capacità di trading.Per mantenere equità e trasparenza, queste pratiche sono strettamente vietate.
Esempio
Un trader si unisce a un gruppo di segnali dove un fornitore condivide le entrate e le uscite delle operazioni. Invece di analizzare il mercato e prendere decisioni indipendenti, il trader semplicemente copia questi segnali per superare l'Account Challenge.
Facendo così, ottengono un vantaggio immeritato—il loro successo non si basa su una reale abilità nel trading, ma piuttosto sulla strategia di qualcun altro.Questo impedisce una vera Evaluation della loro capacità di gestire il rischio, di operare in modo coerente e di prendere decisioni informate.
Consulenti esperti e bot di trading
Expert Advisors (EAs) e Trading Bot sono sistemi automatizzati progettati per eseguire operazioni basate su strategie pre-programmate senza intervento manuale. Questi sistemi operano analizzando le condizioni di mercato e effettuando operazioni secondo parametri definiti, eliminando la necessità di decisioni umane.
Perché è vietato
Sebbene l'automazione possa migliorare l'efficienza, i bot di trading e gli Expert Advisor (EA) pongono rischi per l'equità e l'integrità del mercato.Questi sistemi faticano ad adattarsi alla volatilità e possono sfruttare le imperfezioni del mercato attraverso strategie sleali, come piazzare ordini fittizi, eseguire una grande quantità di ordini o approfittare dei ritardi di esecuzione.Per garantire un ambiente di trading equo e trasparente, l'uso di qualsiasi bot di trading o EA è strettamente vietato.
Esempio
Un trader utilizza un EA programmato per entrare rapidamente e uscire dalle operazioni in millisecondi, traendo profitto da piccoli movimenti di prezzo a cui i trader normali non possono reagire.Se l'EA è progettato per manipolare le condizioni di mercato piazzando ordini falsi o sfruttando problemi di latenza, crea uno squilibrio artificiale del mercato. Tali attività non riflettono il comportamento di trading genuino e minano la giusta Evaluation delle abilità di trading, portando a restrizioni per mantenere un campo di gioco equo per tutti i partecipanti.
Trading ad alta frequenza (HFT)
Il trading ad alta frequenza (HFT) è una strategia di trading caratterizzata dall'uso di sofisticati consulenti esperti e reti di telecomunicazione ad alta velocità per eseguire un numero eccessivo di operazioni in millisecondi o secondi.Questa strategia mira a capitalizzare su minime fluttuazioni dei prezzi e sfruttare le inefficienze del mercato.Sebbene l'HFT possa sembrare allettante a causa del suo potenziale di generazione rapida di profitti, comporta rischi significativi e può avere effetti dannosi su il mercato.
Perché è vietato
Il trading ad alta frequenza (HFT) è proibito nei Futures di FundedNext perché crea volume di scambi eccessivo, volatilità artificiale, e disturba la giusta Competition. Le strategie HFT si basano su esecuzione rapida degli ordini, frequenti acquisti e vendite, e collocazione di ordini di massa nel giro di millisecondi per sfruttare piccoli movimenti di prezzo.
Il trading HFT può distorcere i prezzi di mercato e creare una domanda o un'offerta artificiale.Eseguendo un grande volume di operazioni in pochi secondi, i trader HFT possono creare false impressioni dell'attività di mercato, influenzando le decisioni degli altri partecipanti e portando alla manipolazione del mercato.I volumi di trading eccessivi generati dal trading ad alta frequenza possono disturbare la stabilità del mercato.Il rapido afflusso e deflusso degli ordini può creare volatilità, portando a fluttuazioni di prezzo irregolari e a un'incertezza di mercato crescente, rendendo difficile per altri trader prendere decisioni informate.A causa di enormi quantità di scambi in un breve periodo di tempo, i server di solito si bloccano e creano conseguenze.
💡Nota
Se un trader riceve un avvertimento per Iperattività e successivamente si impegna nel Trading ad Alta Frequenza (HFT) (o viceversa), potrebbe affrontare una sanzione più severa, inclusa la sospensione dell'account.Gli avvertimenti sono cumulativi, il che significa che violazioni ripetute possono portare a provvedimenti più severi.In casi di iperattività estrema o ripetuta o HFT, dove il carico del server diventa significativo, il sistema può sospendere immediatamente l'account per mantenere la stabilità della Platform.
Micro-scalping eccessivo
Micro-scalping eccessivo è la pratica di aprire e chiudere operazioni entro pochi secondi per sfruttare ripetutamente piccoli cambiamenti di prezzo. Mentre lo scalping è una strategia di trading comune, il micro-scalping implica l'esecuzione di operazioni che vengono aperte e chiuse entro 5 tick o mantenute per meno di 15-20 secondi, rendendola un approccio insostenibile e dirompente.
Perché è vietato
I micro scalper eseguono operazioni che durano solo pochi secondi o tick, puntando a realizzare piccoli profitti su ogni operazione.Tuttavia, l'alta frequenza di questi scambi può mettere sotto pressione le piattaforme di trading, portando a un sovraccarico dei server e a problemi di esecuzione.Inoltre, il micro-scalping eccessivo crea ordini di mercato fuorvianti, influenzando il flusso degli ordini e la stabilità dei prezzi, il che disturba le condizioni di trading eque.Per mantenere un ambiente di trading equilibrato e trasparente, FundedNext Futures vieta rigorosamente il micro-scalping eccessivo.
Esempio
Un trader entra ed esce dalle operazioni entro cinque tick, ripetendo questo processo centinaia di volte al giorno.Questa attività di trading rapido influenza artificialmente il flusso degli ordini, inducendo in errore altri trader a reagire a condizioni di mercato non genuine e destabilizzando la stabilità del mercato.
Strategie di Spoofing
Lo spoofing è una tecnica di manipolazione del mercato in cui un trader piazza grandi ordini falsi (ordini in sospeso) per creare una falsa impressione di offerta o domanda, influenzando le decisioni di altri trader. Questi ordini falsi vengono cancellati prima dell'esecuzione, permettendo al trader di trarre vantaggio dai movimenti di prezzo.Perché è vietato
Lo spoofing non è consentito perché fuorvia i trader mostrando una domanda o un'offerta falsa, inducendoli a effettuare operazioni basate su informazioni false. Questo tipo di manipolazione del mercato crea un ambiente di trading sleale nella fase live e va contro le nostre regole.
Esempio
Un trader vuole effettuare un ordine di acquisto.Ma il prezzo era più alto del previsto e hanno piazzato diversi grandi ordini di vendita per far sembrare che si stesse accumulando una forte pressione di vendita.Questo inganna gli altri trader facendogli pensare che il prezzo potrebbe scendere, incoraggiandoli a vendere. Una volta che il trader ottiene un prezzo favorevole, il trader cancella rapidamente tutti gli ordini di vendita falsi ed esegue un ordine di acquisto, avendo manipolato il mercato a proprio vantaggio.
Strategie di modellamento/stratificazione del libro ordini
Il layering si verifica quando un trader piazza ordini di acquisto o vendita multipli a diversi livelli di prezzo per creare una falsa percezione della profondità del mercato. Questi ordini non sono destinati a essere eseguiti ma sono intesi a fuorviare altri trader inducendoli a prendere decisioni basate su condizioni di mercato manipolate.
Perché è vietato
Il layering è vietato perché dà una falsa impressione di liquidità, ingannando i trader a fare mosse basate su ordini di mercato falsi. Disrompe il commercio equo e va contro i principi di FundedNext.
Esempio
Un trader piazza diversi ordini di acquisto a diversi livelli di prezzo, facendo sembrare che ci sia un forte interesse all'acquisto.Altri trader vedono questo e iniziano a comprare anche loro.Una volta che il prezzo sale, il trader annulla tutti gli ordini falsi e vende a un prezzo più alto.
Strategie a parentesi
Il bracket trading è una strategia in cui i trader impostano ordini di acquisto e vendita predefiniti (ordini limit/stop) per sfruttare qualsiasi movimento del mercato, e impostano anche livelli di presa di profitto e stop-loss per gestire il rischio e bloccare i guadagni automaticamente.Sfruttare la mancanza di Slippage o utilizzare margini stretti per beneficiare di esecuzioni di trading favorevoli è vietato.Tali pratiche non sono consentite secondo le nostre politiche commerciali.
Perché è proibito
Sfruttare nessun Slippage e utilizzare ordini a stretto margine è vietato ed è considerato una strategia di trading No-Brainer perché offre ai trader un vantaggio sleale.Quando il mercato si muove rapidamente, specialmente in Instruments come il NQ, piazzare ordini con minime differenze di prezzo può portare a esecuzioni favorevoli che non si riflettono nelle condizioni di mercato live o non sono considerate come vera intelligenza di trading.
Esempio
Immagina che un trader imposti un buy stop a 12.900 e un sell stop a 12.850 per i futures Nasdaq (NQ), con livelli di take-profit a 12.930 e 12.820.Se il prezzo aumenta improvvisamente e l'ordine di acquisto viene attivato, raggiungendo il take-profit a 12.930 senza alcuna Slippage, il trader trae profitto da un piccolo movimento di prezzo atipico.Questo è proibito perché sfrutta le condizioni di trading in tempo reale e non riflette l'intelligenza di trading, dando al trader un vantaggio sleale.
Grid Trading
Grid Trading nel mercato dei Futures comporta il posizionamento di più ordini long e short a livelli di prezzo predefiniti per capitalizzare sulle fluttuazioni del mercato. Questa strategia mira a catturare piccoli movimenti di prezzo all'interno di un intervallo impostato, permettendo ai trader di trarre profitto dalla volatilità senza fare affidamento sulla direzione del mercato. Tuttavia, a causa delle frequenti immissioni di ordini, il Grid Trading può creare eccessiva attività di mercato e disturbare le condizioni di trading eque.
Perché è proibito
Il trading a griglia è proibito perché può portare a manipolazione del mercato e creare attività di trading artificiale.Questa strategia aumenta anche significativamente il rischio, poiché un forte movimento di mercato in una direzione può innescare perdite multiple consecutive.Inoltre, il grid trading non è sostenibile in mercati altamente volatili o in tendenza, dove rapidi movimenti di prezzo possono portare a margin call e perdite sostanziali. FundedNext Futures dà priorità a pratiche di trading equo e a strategie consapevoli del rischio, motivo per cui il grid trading non è consentito.
Esempio
Un trader piazza ordini multipli di acquisto a $100, $105 e $110 e ordini di vendita a $115, $120 e $125. Se il mercato si muove tra questi livelli, il trader trae profitto.Tuttavia, se il mercato scende bruscamente sotto i 100$, tutti gli ordini di acquisto perdono valore contemporaneamente, portando a perdite significative. Questo dimostra l'esposizione ad alto rischio del trading a griglia e perché non è consentito.
Wash Trading
Il Wash Trading nei Futures si verifica quando un trader effettua offerte e richieste simultaneamente o in rapida successione per creare attività di mercato artificiale senza assumersi un reale rischio di mercato. Questa pratica viene utilizzata per ingannare altri trader, manipolare i prezzi o gonfiare il volume di scambi senza un reale intento di mercato.
Perché è proibito
Il wash trading distorce la trasparenza del mercato gonfiando artificialmente il volume degli scambi e inducendo in errore i trader facendogli credere che ci sia un reale interesse per un asset.Questo manipola il movimento dei prezzi e disturba le condizioni di mercato eque.FundedNext proibisce il wash trading per mantenere un ambiente di trading trasparente e affidabile, in cui i trader competono basandosi su condizioni di mercato genuine piuttosto che su attività artificiale.
Esempio
Un trader continua a comprare e vendere lo stesso contratto futures a prezzi quasi identici, generando un alto numero di operazioni senza effettivamente cambiare la loro posizione di mercato.Questo aumenta artificialmente il volume di scambi dell'asset, facendolo sembrare più attivo di quanto non sia realmente.Di conseguenza, altri trader potrebbero credere che ci sia un forte interesse per l'asset quando, in realtà, l'attività è fabbricata.
Arbitraggio di latenza
Arbitraggio di latenza è una strategia di trading ad alto rischio che sfrutta i ritardi di prezzo tra le piattaforme, basandosi su vantaggi di velocità anziché sull'analisi di mercato. Questa strategia sfrutta le discrepanze negli aggiornamenti dei dati di mercato, permettendo ai trader di entrare o uscire dalle posizioni prima che altri reagiscano.
Perché è vietato
Un trader che utilizza un feed di prezzi più veloce può effettuare operazioni prima che il feed più lento si aggiorni, ottenendo un vantaggio sleale accedendo ai movimenti di prezzo prima degli altri partecipanti al mercato.Questo distorce il giusto prezzo e disrupts trading integrity.Poiché l'arbitraggio di latenza non riflette le effettive abilità di trading e si basa sullo sfruttamento delle inefficienze del sistema, FundedNext Futures proibisce questa pratica per garantire un campo di gioco equo.
Esempio
Un trader nota che un aggiornamento dei prezzi su una Platform è ritardato di venti millisecondi.Eseguono rapidamente un'operazione prima che la Platform in ritardo si adatti, assicurandosi un prezzo migliore rispetto ai trader che utilizzano feed standard.Questo crea un vantaggio sleale e manipola le dinamiche dei prezzi.
Rischio-Rendimento Negativo
Trading a rischio-rendimento negativo si verifica quando un trader rischia significativamente più del suo potenziale profitto, rendendolo una strategia insostenibile e ad alto rischio. Invece di mirare a un ritorno equilibrato o favorevole, i trader si espongono a perdite sproporzionate che possono rapidamente superare i loro guadagni.
Perché è proibito
FundedNext Futures richiede ai trader di rispettare un rapporto rischio-rendimento massimo di 5:1 (questo non significa 1:5).Se un trader rischia costantemente più del suo potenziale profitto, espone il suo conto a drawdown inutili e perdite insostenibili.Questo approccio contraddice la gestione responsabile del rischio, portando a decisioni di trading sconsiderate che minano la redditività a lungo termine.
Esempio
Un trader imposta uno stop-loss di 100 tick ma punta solo a un profitto di 10 tick, creando un rapporto rischio-rendimento di 10:1, che è ben al di sotto del minimo richiesto.Per soddisfare il 5:1 RRR, il trader dovrebbe mirare ad almeno un profitto di 20 tick quando rischia 100 tick.
Copertura inversa
Reverse Hedging è una strategia manipolativa in cui un trader apre posizioni opposte in diversi conti per coprire artificialmente il rischio, creando un'illusione di esposizione controllata mentre sfrutta le strutture di Performance Reward .
Perché è vietato
I trader che si impegnano nel reverse hedging assicurano che un conto guadagni mentre l'altro subisce una perdita, il che rappresenta in modo errato la reale performance di trading.Questo approccio ingannevole mina le valutazioni di trading e viola i principi di FundedNext Futures di una giusta Competition.Per prevenire la manipolazione, questa pratica è strettamente proibita.
Esempio
Un trader apre una posizione di acquisto in un FundedNext Account e contemporaneamente apre una posizione di vendita in un altro.Indipendentemente dal movimento del mercato, un account mostrerà sempre un profitto mentre l'altro mostrerà una perdita, creando un'impressione fuorviante di successo.
Copertura con Instruments Correlati
Copertura con Instruments correlati comporta l'assunzione di posizioni opposte in attività che si muovono in modo simile, riducendo l'esposizione effettiva al mercato mentre si manipolano le valutazioni di trading.
Perché è vietato
I trader che utilizzano questo metodo neutralizzano il rischio artificialmente senza impegnarsi in una vera esposizione al mercato.Questa strategia distorce le prestazioni di trading autentiche, permettendo ai trader di sfruttare in modo scorretto le strutture di Performance Reward.FundedNext Futures lo proibisce per mantenere un processo di Evaluation onesto e basato sulle competenze.
Esempio
Un trader acquista i futures S&P 500 mentre contemporaneamente vende allo scoperto i futures YM.Poiché entrambi gli Indices si muovono in sincronia, le posizioni annullano il rischio, impedendo una valutazione accurata delle capacità di trading.
Commercio in Mercati con Gaps o Illiquidi
Il trading in mercati con gap o illiquidi comporta l'esecuzione di operazioni durante periodi di bassa liquidità o lo sfruttamento di ampi gap di prezzo per ottenere un vantaggio sleale. Questo metodo si basa su inefficienze di mercato piuttosto che su abilità di trading strategiche.
Perché è vietato
I trader possono tentare di piazzare ordini in condizioni di mercato con gap o illiquide, cercando di trarre vantaggio da inefficienze di prezzo. Tuttavia, ciò li espone a esecuzioni imprevedibili, alta Slippage, e potenziale manipolazione del mercato. Operare in ambienti a bassa liquidità o prima di eventi di mercato importanti può distorcere la scoperta del prezzo equo e perturbare la stabilità del mercato.
Esempio
Un trader inserisce un ordine limite di acquisto proprio all'apertura della nuova settimana anticipando un aumento del prezzo, viene eseguito ma il mercato ha aperto con un grande gap e il prezzo di esecuzione non è rilevante rispetto al prezzo di mercato.Tuttavia, se il mercato si muove contro di loro, affrontano Slippage inaspettati e perdite, dimostrando la natura ad alto rischio di questo approccio.
Violazione della regola del limite di prezzo del 2%
La Regola del Limite di Prezzo del 2% è una restrizione che si applica quando uno strumento futures si muove entro il 2% del limite di prezzo del CME.Questa regola è progettata per prevenire eccessiva volatilità ed esposizione al rischio in condizioni di mercato estreme, garantendo che i trader non si impegnino in operazioni che potrebbero portare a oscillazioni di prezzo imprevedibili e instabilità.
Reference: CME price limit
Perché è proibito
Il trading entro il 2% del limite di prezzo CME crea un rischio più elevato e potenziali problemi di liquidità, poiché le condizioni di mercato diventano instabili vicino a queste soglie.Se il prezzo si avvicina al limite, l'esecuzione diventa imprevedibile e i gap di prezzo possono portare a liquidazioni forzate, Slippage, e aumentati prelievi dal conto.Per garantire una gestione responsabile del rischio e la stabilità del mercato, il trading in questa zona è strettamente proibito, e le violazioni possono comportare la sospensione dell'account o restrizioni.
Esempio di calcolo
Per rispettare la Regola del Limite di Prezzo del 2%, i trader devono interrompere le negoziazioni quando il prezzo di mercato si muove entro il 2% del limite di prezzo stabilito dal CME.
Formula per calcolare l'intervallo del limite di prezzo del 2%:
Limite Superiore: Prezzo di Riferimento × (1 - 0.02)
Limite Inferiore: Prezzo di Riferimento × (1 + 0.02)
Esempio per Nasdaq 100 Futures (NQ)
Se il limite di prezzo CME per NQ è 14.700, allora:
Limite Superiore di Trading:
14.700×(1−0,02)=14.40614.700 imes (1 - 0,02) = 14.406
Limite Inferiore di Trading:
13,300×(1+0.02)=13,56613,300 imes (1 + 0.02) = 13,566
Cosa significa questo per i trader
Se il prezzo di mercato di NQ supera 14.406 o scende sotto 13.566, i trader devono cessare immediatamente le operazioni.Continuare a fare trading all'interno di questo intervallo ristretto viola le politiche di gestione del rischio, il che può portare a sanzioni sul conto, restrizioni al trading o sospensioni per mantenere l'integrità del mercato e prevenire perdite eccessive.
DCA Trading (Dollar Cost Averaging)
Il trading DCA è una strategia ad alto rischio in cui un trader aggiunge più contratti a una operazione in perdita invece di chiuderla, aspettandosi che il mercato si inverta. Questo approccio amplifica le perdite e può azzerare un conto se il mercato continua a muoversi contro il trader.
Perché è proibito
DCA incoraggia una gestione del rischio scadente, portando a un uso eccessivo del margine e a un aumento del rischio di liquidazione.Questo porta a decisioni emotive, che vanno contro i principi di trading responsabile. FundedNext proibisce questa strategia per proteggere i trader da drawdown eccessivi.
Esempio
Un trader entra in una posizione di acquisto in un trend ribassista e continua ad aggiungere più ordini di acquisto invece di tagliare le perdite.Se la tendenza continua a scendere, le perdite crescono esponenzialmente, portando a una chiamata di margine o a una cancellazione del conto.