TL;DR: Profitto o perdita nel futures Trading = (Valore Tick × Tick Moved) × Contratti. Più tick e contratti aumentano il potenziale di profitto o perdita.
Calcolare il Profitto e la Perdita (PnL) è una delle competenze più importanti nel futures Trading. Poiché i contratti futures si muovono in dimensioni di tick fisse, ogni variazione di prezzo influisce direttamente sul tuo saldo. Comprendere come la dimensione del tick, il valore del tick e il numero di contratti lavorano insieme aiuta i trader a misurare accuratamente il rischio e la Performance Reward. Questa conoscenza ti assicura di poter pianificare le operazioni con fiducia ed evitare risultati inaspettati.
Comprendere i Concetti Chiave
Prima di calcolare profitto o perdita nel futures Trading, devi comprendere questi termini fondamentali:
Dimensione del Tick: Il più piccolo movimento di prezzo possibile consentito per un contratto futures. Varia tra i contratti.
Valore del Tick: L'importo monetario guadagnato o perso quando il prezzo si muove di un tick.
Numero di Tick: Il movimento totale in tick tra il tuo prezzo di entrata e di uscita.
Numero di Contratti: Il numero di contratti che stai negoziando. Più contratti amplificano profitti o perdite.
Una volta chiari questi concetti base, puoi calcolare il PnL manualmente o usare un calcolatore di profitto per futures.
Cos'è un tick nel futures Trading?
Un tick è la variazione minima di prezzo per un contratto futures. I prezzi si muovono in passi fissi, senza incrementi più piccoli possibili.
Esempio:
Se la dimensione del tick è 0,25 punti, il prezzo si muove in incrementi di 0,25 (6000.00 → 6000.25 → 6000.50).
I prezzi non cambieranno di importi più piccoli come 6000.10.
Ogni tick ha un valore tick, che indica il denaro guadagnato o perso per tick per contratto. Per esempio, il contratto futures E-mini S&P 500 ha un valore tick di $12,50.
Come calcolare profitto e perdita usando i tick nel futures Trading?
Formula:
Profitto/Perdita = (Valore Tick × Numero di Tick Moved) × Numero di Contratti
Esempio 1: Operazione con un Contratto
Negozia 1 contratto del futures E-mini S&P 500, e il prezzo si muove di 5 tick a tuo favore (6000.00 → 6001.25).
Dimensione del Tick: 0,25 punti
Valore del Tick: $12,50
Numero di Tick: 5
Calcolo:
1 tick = $12,50
5 tick = 5 × $12,50 = $62,50
Profitto = $62,50
Esempio 2: Più Contratti
Negozia 3 contratti del futures E-mini S&P 500, e il prezzo si muove di 5 tick a tuo favore.
Dimensione del Tick: 0,25 punti
Valore del Tick: $12,50
Numero di Tick: 5
Contratti Negoziați: 3
Calcolo:
1 tick = $12,50
5 tick = 5 × $12,50 = $62,50
3 contratti = 3 × $62,50 = $187,50
Profitto = $187,50
Punti Chiave da Ricordare
Un tick è il più piccolo movimento di prezzo in un contratto futures.
La dimensione del tick è quanto il prezzo può muoversi in un passo, e il valore del tick è quanto denaro guadagni o perdi per tick.
Più tick il prezzo si muove a tuo favore, maggiore è il tuo profitto.
Il numero di contratti che negozi moltiplica il tuo profitto o perdita.
Se il prezzo si muove contro di te, lo stesso calcolo si applica alla tua perdita.