TL;DR: Alimite de preço é a faixa de preço máxima que um contrato futuro pode se mover durante uma sessão de negociação, estabelecida peloCME para controlar a volatilidade e proteger a estabilidade do mercado. Esses limites são baseados no anteriorpreço de liquidação de fim de dia e varia de acordo com o produto, mês do contrato e sessão (noturna vs. horas regulares).
No FundedNext Futures, os traders não devem negociar dentro de 2% do Limite de Preço do CME.Para futuros de ações como NQ, ES, YM, MNQ, MES, o limite de preço da CME é 7%, o que significa que a zona restrita começa 2% antes desse limite.Você pode monitorar a conformidade acompanhando a % Mudança Líquida no quadro de cotações da sua Platform de negociação.
Negociar dentro deste intervalo de 2% é proibido porque a liquidez se torna instável, a execução é imprevisível e riscos como Slippage e liquidação forçada aumentam.As violações podem resultar em deduções de lucro, restrições de negociação ou suspensão de conta.
O que é Limite de Preço
Um limite de preço é a faixa de preço máxima permitida para um contrato futuro durante uma sessão de negociação.Esses limites são impostos pela CME para promover negociações mais seguras e reduzir a volatilidade excessiva.Quando o mercado atinge esse limite, diferentes resultados podem ocorrer, incluindo interrupções temporárias de negociação, continuidade sob condições de limite ou uma parada completa na negociação pelo resto da sessão, dependendo do produto e das diretrizes regulatórias.
Como Encontro o Limite de Preço do CME?
Os Limites de Preço são calculados com base no preço de liquidação do final do dia e variam de acordo com o produto, mês do contrato e horário do dia (ou seja, os Limites de Preço Noturnos diferem dos Limites de Preço usados durante o horário comercial)
Os limites de preço são atualizados às 16:05 CT após cada sessão de negociação e podem ser encontrados na página Limites de Preço CME.
Uma das maneiras mais eficazes de cumprir a Regra do Limite de Preço de 2% é monitorar a % Mudança Líquida para o contrato futuro no quadro de cotações da sua Platform de negociação.Isso ajuda a identificar quão próximo o mercado está de atingir o limite de preço CME. Se esses dados não estiverem sendo exibidos atualmente, adicione a coluna “% Mudança Líquida” à sua Platform para acompanhar os movimentos em tempo real.
Limite de Preço para Produtos de Ações
Para produtos de ações como NQ, MNQ, YM, MYM, ES e MES, o limite de preço da CME foi definido em 7%.Os traders devem considerar este limite atualizado ao calcular a faixa restrita de 2%.
Cálculo de Exemplo
Para cumprir a Regra do Limite de Preço de 2%, os traders devem parar de negociar quando o preço de mercado se mover dentro de 2% do limite de preço estabelecido pelo CME.
Fórmula para Calcular o Limite de Preço de 2%:
Limite Superior: Preço de Referência × (1 + 0,07 − 0,02)
Limite Inferior: Preço de Referência × (1 − 0,07 + 0,02)
Exemplo para Futuros do Nasdaq-100 (NQ)
Se o limite de preço da CME para NQ é 18.556 e o limite noturno é 7%:
Limite Superior de Negociação: 18.556 × (1 + 0,07 − 0,02) = 19.483
Limite Inferior de Negociação: 18,556 × (1 − 0.07 + 0.02) = 17,628
O Que Isso Significa para os Traders
Se o preço de mercado ultrapassar 19.483 ou cair abaixo de 17.628, os traders devem parar de negociar imediatamente.Continuar a negociar dentro deste intervalo restrito viola as políticas de gerenciamento de risco, o que pode levar a penalidades na conta, restrições de negociação ou suspensão para manter a integridade do mercado e prevenir perdas excessivas.
Por que negociar dentro do limite de preço de 2% é proibido
Negociar dentro de 2% do limite de preço da CME cria um risco maior e potenciais problemas de liquidez, à medida que as condições de mercado se tornam instáveis perto desses limites.Se o preço se aproximar do limite, a execução se torna imprevisível, e lacunas de preço podem levar a liquidações forçadas, Slippage e aumento dos saques da conta.Para garantir uma gestão de riscos responsável e a estabilidade do mercado, a negociação nesta zona é estritamente proibida, e violações podem resultar em uma dedução do valor do lucro, suspensão da conta ou restrições.