TLDR: Gewinn oder Verlust im Futures-Handel = (Tick-Wert × Bewegte Ticks) × Kontrakte. Mehr Ticks und Kontrakte erhöhen das Gewinn- oder Verlustpotenzial.
Die Berechnung von Gewinn und Verlust (PnL) ist eine der wichtigsten Fähigkeiten im Futures-Handel.Da Terminkontrakte in festen Tick-Größen gehandelt werden, wirkt sich jede Preisänderung direkt auf Ihr Guthaben aus.Das Verständnis dafür, wie Tickgröße, Tickwert und die Anzahl der Kontrakte zusammenwirken, hilft Händlern, Risiko und Reward Bonus genau zu messen.Dieses Wissen stellt sicher, dass Sie Trades mit Vertrauen planen können und unerwartete Ergebnisse vermeiden.
Verständnis von Schlüsselkonzepten
Bevor Sie den Gewinn oder Verlust im Futures-Handel berechnen, müssen Sie diese Kernbegriffe verstehen:
Tick-Größe: Die kleinste mögliche Kursbewegung, die für einen Futures-Kontrakt erlaubt ist. Sie unterscheidet sich je nach Vertrag.
Tick-Wert: Der Geldbetrag, der gewonnen oder verloren wird, wenn sich der Preis um einen Tick bewegt.
Anzahl der Ticks: Die Gesamtbewegung in Ticks zwischen Ihrem Einstiegs- und Ausstiegspreis.
Anzahl der Verträge: Die Anzahl der Verträge, die Sie handeln. Mehr Verträge verstärken Gewinne oder Verluste.
Sobald diese Grundlagen klar sind, können Sie den PnL manuell berechnen oder einen Futures-Gewinnrechner verwenden.
Was ist ein Tick im Futures-Handel?
Ein Tick ist die minimale Preisänderung für einen Futures-Kontrakt.Preise bewegen sich in festen Schritten, ohne kleinere Schritte zu ermöglichen.
Beispiel:
Wenn die Tick-Größe 0,25 Punkte beträgt, bewegt sich der Preis in Schritten von 0,25 (6000,00 → 6000,25 → 6000,50).
Preise werden sich nicht um kleinere Beträge wie 6000,10 ändern.
Jeder Tick hat einen Tick-Wert, der das pro Tick und Vertrag gewonnene oder verlorene Geld anzeigt.Zum Beispiel hat der E-mini S&P 500-Futures-Kontrakt einen Tick-Wert von $12.50.
Berechnung von Gewinn und Verlust anhand von Ticks im Futures-Handel
Formel:
Gewinn/Verlust = (Tick-Wert × Anzahl der bewegten Ticks) × Anzahl der Kontrakte
Beispiel 1: Ein Kontrakt Handel
Sie handeln 1 Kontrakt der E-mini S&P 500 Futures, und der Preis bewegt sich 5 Ticks zu Ihren Gunsten (6000,00 → 6001,25).
Tickgröße: 0,25 Punkte
Tick-Wert: 12,50 $
Anzahl der Ticks: 5
Berechnung:
1 Tick = $12.50
5 Tickets = 5 × $12.50 = $62.50
Gewinn = $62.50
Beispiel 2: Mehrere Verträge
Sie handeln 3 Kontrakte der E-mini S&P 500-Futures, und der Preis bewegt sich 5 Ticks zu Ihren Gunsten.
Tick-Größe: 0,25 Punkte
Tick-Wert: $12,50
Anzahl der Ticks: 5
Gehandelte Kontrakte: 3
Berechnung:
1 Tick = 12,50 $
5 Tickets = 5 × $12.50 = $62.50
3 Verträge = 3 × $62,50 = $187,50
Gewinn = 187,50 $
Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten
Ein Tick ist die kleinste Preisbewegung in einem Futures-Kontrakt.
Tick-Größe ist, wie viel sich der Preis in einem Schritt bewegen kann, und Tick-Wert ist, wie viel Geld Sie pro Tick gewinnen oder verlieren.
Je mehr Ticks sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt, desto höher ist Ihr Gewinn.
Die Anzahl der gehandelten Kontrakte vervielfacht Ihren Gewinn oder Verlust.
Wenn sich der Preis gegen Sie bewegt, gilt die gleiche Berechnung für Ihren Verlust.