TL;DR: Gewinn/Verlust im Futures-Handel = (Tick-Wert × Bewegte Ticks) × Kontrakte. Mehr Ticks und Kontrakte bedeuten höhere Gewinne oder Verluste.
Bevor Sie Ihren Gewinn oder Verlust im Futures-Handel berechnen können, gibt es einige wichtige Dinge, die Sie verstehen müssen:
Tick-Größe: Dies ist die kleinste mögliche Preisbewegung, die ein Vertrag machen kann. Sie ist für jeden Futures-Vertrag unterschiedlich.
Tick-Wert: Dies ist der Geldbetrag, den Sie verdienen oder verlieren, wenn sich der Preis um einen Tick bewegt.
Anzahl der Ticks: Dies ist die Anzahl der Ticks, die der Preis sich von Ihrem Einstiegspunkt bis zu Ihrem Ausstiegspunkt bewegt.
Anzahl der Verträge: Dies ist die Anzahl der Verträge, mit denen Sie handeln. Mehr Verträge bedeuten größere Gewinne oder Verluste.
Sobald Sie diese Schlüsselkonzepte verstanden haben, können Sie eine einfache Formel verwenden, um Ihren Gewinn oder Verlust mit einem Futures-Gewinnrechner zu berechnen.
Was ist ein Tick im Futures-Handel?
Ein Tick ist die kleinste Preisänderung, die für einen Futures-Kontrakt zulässig ist.Dies bedeutet, dass der Preis nur in festen Beträgen bewegt werden kann, ohne dass kleinere Änderungen erlaubt sind.
Zum Beispiel, wenn die Tickgröße 0,25 beträgt, kann sich der Preis nur um 0,25 Punkte auf einmal ändern.
Für den E-mini S&P 500 wird sich der Preis von 6000,00 auf 6000,25 bewegen, dann auf 6000,50 und so weiter.Der Preis ändert sich nicht durch kleinere Werte wie 6000,10.
Jeder Tick hat einen entsprechenden Tick-Wert, der Ihnen sagt, wie viel Geld Sie verdienen oder verlieren, wenn sich der Preis um einen Tick bewegt.
Wie wird ein Tick berechnet?
Der Tick-Wert sagt Ihnen, wie viel Geld Sie verdienen oder verlieren, wenn sich der Preis um einen Tick bewegt.Zum Beispiel beträgt im Fall des E-mini S&P 500-Futures-Kontrakts der Tick-Wert 12,50 $.
Wenn sich der Preis um 1 Tick (0,25 Punkte) bewegt, gewinnen oder verlieren Sie 12,50 $.
Berechnung von Gewinn und Verlust unter Verwendung von Ticks
Beispiel 1: Ein-Kontrakt-Handel
Angenommen, Sie handeln 1 Kontrakt der E-mini S&P 500 Futures und der Preis bewegt sich 5 Ticks zu Ihren Gunsten (von 6000,00 auf 6001,25).So berechnen Sie Ihren Gewinn:
Tick-Größe: 0,25 Punkte
Tick-Wert: $12.50
Anzahl der Ticks: 5 Ticks
Gewinnberechnung:
1 Tick = 12,50 $
5 Tickets = 5 × $12.50 = $62.50
Wenn Sie also 1 Kontrakt gehandelt haben und der Preis sich um 5 Ticks zu Ihren Gunsten bewegt hat, wäre Ihr Gewinn 62,50 $.
Beispiel 2: Mehrere Verträge
Nehmen wir an, Sie handeln mit 3 Kontrakten statt mit 1.Der Preis bewegt sich 5 Ticks zu Ihren Gunsten.
Tick-Größe: 0,25 Punkte
Tick-Wert: 12,50 $
Anzahl der Ticks: 5 Ticks
Gehandelte Verträge: 3
Gewinnberechnung:
1 Tick = 12,50 $
5 Ticks = 5 × $12,50 = $62,50
Für 3 Verträge: 3 × $62.50 = $187.50
Wenn Sie also 3 Kontrakte gehandelt haben und der Preis sich um 5 Ticks zu Ihren Gunsten bewegt hat, wäre Ihr Gesamtgewinn $187,50.
Gewinn/Verlust Berechnungsformel
Um Ihren Gewinn oder Verlust zu berechnen, können Sie diese Formel verwenden:
Gewinn/Verlust = (Tick-Wert × Anzahl der bewegten Ticks) × Anzahl der Kontrakte
Beispiel mit der Formel
Lassen Sie uns die Formel für ein einfaches Beispiel verwenden:
Tick-Wert: 12,50 $
Anzahl der Bewegungen: 5 Ticks
Anzahl der Verträge: 3 Verträge
Verwendung der Formel:
Gewinn/Verlust = (12,50 × 5) × 3
Gewinn/Verlust = 62,50 × 3 = 187,50 $
Wenn sich der Preis um 5 Ticks zu Ihren Gunsten bewegt und Sie 3 Kontrakte handeln, beträgt Ihr Gesamtgewinn 187,50 $.
Wichtige Punkte zu beachten
Ein Tick ist die kleinste Preisbewegung in einem Terminkontrakt.
Tick-Größe ist, wie viel sich der Preis in einem Schritt bewegen kann, und Tick-Wert ist, wie viel Geld Sie pro Tick verdienen oder verlieren.
Je mehr Ticks sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt, desto höher ist Ihr Gewinn.
Die Anzahl der gehandelten Kontrakte vervielfacht Ihren Gewinn oder Verlust.
Wenn sich der Preis gegen Sie bewegt, gilt die gleiche Berechnung für Ihren Verlust.