TL;DR: Gewinn oder Verlust im Futures Trading = (Tick Value × Ticks Moved) × Contracts. Mehr Ticks und Kontrakte erhöhen das Gewinn- oder Verlustpotenzial.
Die Berechnung von Gewinn und Verlust (PnL) ist eine der wichtigsten Fähigkeiten im Futures Trading. Da Futures-Kontrakte sich in festen Tick-Größen bewegen, beeinflusst jede Preisänderung direkt Ihr Guthaben. Das Verständnis, wie Tick-Größe, Tick Value und die Anzahl der Kontrakte zusammenwirken, hilft Tradern, Risiko und Performance Reward genau zu messen. Dieses Wissen stellt sicher, dass Sie Trades mit Zuversicht planen und unerwartete Ergebnisse vermeiden können.
Wichtige Konzepte verstehen
Bevor Sie Gewinn oder Verlust im Futures Trading berechnen, müssen Sie diese Kernbegriffe verstehen:
Tick Size: Die kleinste mögliche Preisbewegung, die für einen Futures-Kontrakt erlaubt ist. Sie variiert je nach Kontrakt.
Tick Value: Der Geldbetrag, der gewonnen oder verloren wird, wenn sich der Preis um einen Tick bewegt.
Number of Ticks: Die Gesamtbewegung in Ticks zwischen Ihrem Einstiegs- und Exit-Preis.
Number of Contracts: Die Anzahl der Kontrakte, die Sie handeln. Mehr Kontrakte verstärken Gewinne oder Verluste.
Sobald diese Grundlagen klar sind, können Sie PnL manuell berechnen oder einen Futures-Gewinnrechner verwenden.
Was ist ein Tick im Futures Trading?
Ein Tick ist die minimale Preisänderung für einen Futures-Kontrakt. Preise bewegen sich in festen Schritten, kleinere Inkremente sind nicht möglich.
Beispiel:
Wenn die Tick-Größe 0,25 Punkte beträgt, bewegt sich der Preis in Schritten von 0,25 (6000,00 → 6000,25 → 6000,50).
Preise ändern sich nicht in kleineren Beträgen wie 6000,10.
Jeder Tick hat einen Tick Value, der zeigt, wie viel Geld pro Tick und Kontrakt gewonnen oder verloren wird. Zum Beispiel hat der E-mini S&P 500 Futures-Kontrakt einen Tick Value von 12,50 $.
Wie berechnet man Gewinn und Verlust mit Ticks im Futures Trading?
Formel:
Gewinn/Verlust = (Tick Value × Anzahl der Ticks bewegt) × Anzahl der Kontrakte
Beispiel 1: Ein Kontrakt Trade
Sie handeln 1 Kontrakt des E-mini S&P 500 Futures, und der Preis bewegt sich 5 Ticks zu Ihren Gunsten (6000,00 → 6001,25).
Tick Size: 0,25 Punkte
Tick Value: 12,50 $
Anzahl der Ticks: 5
Berechnung:
1 Tick = 12,50 $
5 Ticks = 5 × 12,50 $ = 62,50 $
Gewinn = 62,50 $
Beispiel 2: Mehrere Kontrakte
Sie handeln 3 Kontrakte des E-mini S&P 500 Futures, und der Preis bewegt sich 5 Ticks zu Ihren Gunsten.
Tick Size: 0,25 Punkte
Tick Value: 12,50 $
Anzahl der Ticks: 5
Gehandelte Kontrakte: 3
Berechnung:
1 Tick = 12,50 $
5 Ticks = 5 × 12,50 $ = 62,50 $
3 Kontrakte = 3 × 62,50 $ = 187,50 $
Gewinn = 187,50 $
Wichtige Punkte zum Merken
Ein Tick ist die kleinste Preisbewegung in einem Futures-Kontrakt.
Tick Size ist, wie viel sich der Preis in einem Schritt bewegen kann, und Tick Value ist, wie viel Geld Sie pro Tick gewinnen oder verlieren.
Je mehr Ticks sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt, desto höher ist Ihr Gewinn.
Die Anzahl der Kontrakte, die Sie handeln, multipliziert Ihren Gewinn oder Verlust.
Bewegt sich der Preis gegen Sie, gilt dieselbe Berechnung für Ihren Verlust.