TLDR: Lucro ou Prejuízo no trading de futuros = (Valor do Tick × Ticks Movidos) × Contratos. Mais ticks e contratos aumentam o potencial de lucro ou prejuízo.
Calcular Lucro e Perda (PnL) é uma das habilidades mais importantes no trading de futuros.Como os contratos futuros se movem em tamanhos de tick fixos, cada alteração de preço afeta diretamente seu saldo.Entender como o tamanho do tick, o valor do tick e o número de contratos funcionam juntos ajuda os traders a medir com precisão o risco e o Reward Bonus.Este conhecimento garante que você possa planejar negociações com confiança e evitar resultados inesperados.
Compreendendo Conceitos-Chave
Antes de calcular lucro ou perda no comércio de futuros, você precisa entender estes termos principais:
Tamanho do Tick: O menor movimento de preço possível permitido para um contrato futuro. Ele varia entre os contratos.
Valor do Tick: O valor monetário ganho ou perdido quando o preço se move por um tick.
Número de Ticks: O movimento total em ticks entre o seu preço de entrada e saída.
Número de Contratos: O número de contratos que você está negociando. Mais contratos amplificam lucros ou perdas.
Uma vez que esses conceitos básicos estejam claros, você pode calcular o PnL manualmente ou usar uma calculadora de lucro de futuros.
O que é um Tick no Mercado Futuro?
Um tick é a menor variação de preço para um contrato futuro.Os preços se movem em passos fixos, sem incrementos menores possíveis.
Exemplo:
Se o tamanho do tick for 0,25 pontos, o preço se move em incrementos de 0,25 (6000,00 → 6000,25 → 6000,50).
Os preços não mudarão por valores menores, como 6000.10.
Cada tick tem um valor do tick, mostrando o dinheiro ganho ou perdido por tick por contrato.Por exemplo, o contrato futuro do E-mini S&P 500 tem um valor de tick de $12.50.
Calculando Lucro e Perda Usando Ticks para Negociação de Futuros
Fórmula:
Lucro/Prejuízo = (Valor do Tick × Número de Ticks Movidos) × Número de Contratos
Exemplo 1: Negociação de Um Contrato
Você negocia 1 contrato de futuros do E-mini S&P 500, e o preço se move 5 ticks a seu favor (6000.00 → 6001.25).
Tamanho do Tick: 0,25 pontos
Valor do Tick: $12,50
Número de Tiques: 5
Cálculo:
1 tick = $12,50
5 ingressos = 5 × $12.50 = $62.50
Lucro = $62,50
Exemplo 2: Vários Contratos
Você negocia 3 contratos dos futuros do E-mini S&P 500, e o preço se move 5 ticks a seu favor.
Tamanho do Tick: 0,25 pontos
Valor do Tick: $12.50
Número de Tiques: 5
Contratos Negociados: 3
Cálculo:
1 tick = $12.50
5 ticks = 5 × $12.50 = $62.50
3 contratos = 3 × $62.50 = $187.50
Lucro = $187.50
Pontos-chave para lembrar
Um tick é o menor movimento de preço em um contrato futuro.
O tamanho do tick é o quanto o preço pode mover em um passo, e o valor do tick é quanto dinheiro você ganha ou perde por tick.
Quanto mais o preço se move a seu favor, maior é o seu lucro.
O número de contratos que você negocia multiplica seu lucro ou perda.
Se o preço se mover contra você, o mesmo cálculo se aplica à sua perda.