TLDR: Lucro ou Prejuízo no trading de futuros = (Valor do Tick × Ticks Movidos) × Contratos. Mais ticks e contratos aumentam o potencial de lucro ou prejuízo.
Calcular Lucros e Perdas (PnL) é uma das habilidades mais importantes em negociação de futuros.Como os contratos futuros se movem em tamanhos de tick fixos, cada mudança de preço afeta diretamente seu saldo.Entender como o tamanho do tick, o valor do tick e o número de contratos funcionam juntos ajuda os traders a medir com precisão o risco e o Performance Reward.Esse conhecimento garante que você pode planejar negociações com confiança e evitar resultados inesperados.
Entendendo Conceitos Chave
Antes de calcular o lucro ou prejuízo em negociação de futuros, você precisa entender estes termos fundamentais:
Tamanho do Tick: O menor movimento de preço possível permitido para um contrato de futuros.Isso varia entre os contratos.
Valor do Tick: O valor monetário ganho ou perdido quando o preço se move por um tick.
Número de Ticks: O movimento total em ticks entre o seu preço de entrada e saída.
Número de Contratos: O número de contratos que você está negociando.Mais contratos ampliam lucros ou perdas.
Uma vez que esses conceitos básicos estejam claros, você pode calcular o PnL manualmente ou usar uma calculadora de lucro de futuros.
O que é um tick na negociação de futuros?
Um tick é a menor alteração de preço para um contrato futuro.Os preços se movem em passos fixos, sem incrementos menores possíveis.
Exemplo:
Se o tamanho do tick for 0,25 pontos, o preço se move em incrementos de 0,25 (6000,00 → 6000,25 → 6000,50).
Os preços não mudarão por valores menores, como 6000.10.
Cada tick tem um valor de tick, mostrando o dinheiro ganho ou perdido por tick por contrato.Por exemplo, o contrato futuro E-mini S&P 500 tem um valor de tick de $12,50.
Calculando Lucros e Perdas Usando Ticks para Negociação de Futuros
Fórmula:
Lucro/Prejuízo = (Valor do Tick × Número de Ticks Movidos) × Número de Contratos
Exemplo 1: Um Contrato de Negociação
Você negocia 1 contrato dos futuros E-mini S&P 500, e o preço se move 5 ticks a seu favor (6000.00 → 6001.25).
Tamanho do Tick: 0,25 pontos
Valor do Tick: $12,50
Número de Ticks: 5
Cálculo:
1 tick = R$12,50
5 marcas = 5 × R$12,50 = R$62,50
Lucro = R$62,50
Exemplo 2: Múltiplos Contratos
Você negocia 3 contratos de futuros E-mini S&P 500, e o preço se move 5 ticks a seu favor.
Tamanho do Tick: 0,25 pontos
Valor do Tick: R$12,50
Número de Ticks: 5
Contratos Negociados: 3
Cálculo:
1 tick = R$12,50
5 marcadores = 5 × R$12,50 = R$62,50
3 contratos = 3 × R$62,50 = R$187,50
Lucro = R$187,50
Pontos Chave a Lembrar
Um tick é o menor movimento de preço em um contrato futuro.
O tamanho do tick é quanto o preço pode se mover em um passo, e o valor do tick é quanto dinheiro você ganha ou perde por tick.
Quanto mais ticks o preço se move a seu favor, maior seu lucro.
O número de contratos que você negocia multiplica seu lucro ou prejuízo.
Se o preço se mover contra você, o mesmo cálculo se aplica à sua perda.