TL;DR: Profitto/Perdita nel trading di futures = (Valore del Tick × Ticks Mossi) × Contratti. Più ticks e contratti significano profitti o perdite maggiori.
Prima di poter calcolare il tuo profitto o perdita nel trading di futures, ci sono alcune cose chiave che devi capire:
Tick Size: Questo è il più piccolo movimento di prezzo possibile che un contratto può fare. È diverso per ogni contratto futures.
Valore del tick: Questo è quanto denaro guadagni o perdi quando il prezzo si muove di un tick.
Numero di Tick: Questo è il numero di tick che il prezzo si muove da dove si entra nel trade a dove si esce.
Numero di Contratti: Questo indica quanti contratti stai negoziando. Più contratti significano maggiori profitti o perdite.
Una volta compresi questi concetti chiave, puoi utilizzare una formula semplice per calcolare il tuo profitto o perdita usando un calcolatore di profitto sui futures.
Che cos'è un Tick nel trading di futures?
Un tick è la più piccola variazione di prezzo consentita per un contratto futures.Ciò significa che il prezzo può muoversi solo in importi fissi, senza consentire cambiamenti più piccoli.
Ad esempio, se la dimensione del tick è 0,25, il prezzo può cambiare solo di 0,25 punti alla volta.
Quindi per l'E-mini S&P 500, il prezzo si sposterà da 6000,00 a 6000,25, poi a 6000,50, e così via.Il prezzo non cambierà per valori più piccoli come 6000.10.
Ogni tick ha un valore corrispondente, che ti dice quanti soldi guadagni o perdi quando il prezzo si muove di un tick.
Come viene calcolato un Tick?
Il valore del tick ti dice quanti soldi guadagni o perdi quando il prezzo si muove di un tick.Ad esempio, nel caso del contratto futures E-mini S&P 500, il valore del tick è di $12,50.
Quindi, se il prezzo si muove di 1 tick (0,25 punti), guadagni o perdi $12,50.
Calcolare Profitto e Perdita Usando i Ticks
Esempio 1: Commercio di un Contratto
Supponiamo che tu stia negoziando 1 contratto di futures E-mini S&P 500 e il prezzo si muova di 5 tick a tuo favore (da 6000,00 a 6001,25).Ecco come calcolare il tuo profitto:
Dimensione del tick: 0,25 punti
Valore del tick: $12.50
Numero di Tick: 5 tick
Calcolo del profitto:
1 tick = $12.50
5 ticks = 5 × $12.50 = $62.50
Quindi, se hai scambiato 1 contratto e il prezzo si è mosso di 5 tick a tuo favore, il tuo profitto sarebbe di $62,50.
Esempio 2: Contratti Multipli
Ora, supponiamo che tu stia scambiando 3 contratti invece di 1.Il prezzo si muove di 5 tick a tuo favore.
Dimensione del tick: 0,25 punti
Valore del tick: $12,50
Numero di Tick: 5 tick
Contratti scambiati: 3
Calcolo del Profitto:
1 tick = $12.50
5 tick = 5 × $12.50 = $62.50
Per 3 contratti: 3 × $62.50 = $187.50
Quindi, se hai negoziato 3 contratti e il prezzo si è mosso di 5 tick a tuo favore, il tuo profitto totale sarebbe di $187,50.
Formula di Calcolo del Profitto/Perdita
Per calcolare il tuo profitto o perdita, puoi usare questa formula:
Profitto/Perdita = (Valore del Tick × Numero di Tick Spostati) × Numero di Contratti
Esempio di utilizzo della formula
Usiamo la formula per un esempio semplice:
Valore del tick: $12.50
Numero di tick spostati: 5 tick
Numero di contratti: 3 contratti
Utilizzando la formula:
Profitto/Perdita = (12,50 × 5) × 3
Profitto/Perdita = 62,50 × 3 = $187,50
Quindi, se il prezzo si muove di 5 tick a tuo favore e stai negoziando 3 contratti, il tuo profitto totale sarebbe di $187.50.
Punti Chiave da Ricordare
Un tick è il più piccolo movimento di prezzo in un contratto futures.
La dimensione del tick è quanto il prezzo può muoversi in un passo, e il valore del tick è quanto denaro guadagni o perdi per tick.
Più il prezzo si muove a tuo favore, maggiore sarà il tuo profitto.
Il numero di contratti che scambi moltiplica il tuo profitto o perdita.
Se il prezzo si muove contro di te, lo stesso calcolo si applica alla tua perdita.