TLDR: Profitto o Perdita nel trading di futures = (Valore del Tick × Tick Spostati) × Contratti. Più tick e contratti aumentano il potenziale di profitto o perdita.
Calcolare il Profitto e la Perdita (PnL) è una delle competenze più importanti nel trading di futures.Poiché i contratti futures si muovono in dimensioni di tick fisse, ogni variazione di prezzo influisce direttamente sul tuo saldo.Comprendere come la dimensione del tick, il valore del tick e il numero di contratti lavorano insieme aiuta i trader a misurare accuratamente il rischio e il Reward Bonus.Questa conoscenza ti assicura di poter pianificare le operazioni con fiducia ed evitare risultati inaspettati.
Comprendere i concetti chiave
Prima di calcolare il profitto o la perdita nel trading di futures, è necessario comprendere questi termini fondamentali:
Tick Size: La più piccola variazione di prezzo possibile consentita per un contratto futures. Varia a seconda dei contratti.
Valore del Tick: L'importo monetario guadagnato o perso quando il prezzo si muove di un tick.
Numero di Tick: Il movimento totale in tick tra il prezzo di entrata e di uscita.
Numero di Contratti: Il numero di contratti che stai negoziando. Più contratti amplificano profitti o perdite.
Una volta chiariti questi elementi di base, puoi calcolare il PnL manualmente o utilizzare un calcolatore di profitto sui futures.
Che cos'è un Tick nel Trading di Futures?
Un tick è la variazione minima di prezzo per un contratto futures.I prezzi si muovono a passi fissi, senza possibilità di incrementi più piccoli.
Esempio:
Se la dimensione del tick è 0,25 punti, il prezzo si muove in incrementi di 0,25 (6000,00 → 6000,25 → 6000,50).
I prezzi non cambieranno per importi più piccoli come 6000.10.
Ogni tick ha un valore del tick, che mostra il denaro guadagnato o perso per tick per contratto.Ad esempio, il contratto future E-mini S&P 500 ha un valore di tick di $12.50.
Calcolare Profitti e Perdite Utilizzando i Ticks per il Trading di Futures
Formula:
Profitto/Perdita = (Valore del Tick × Numero di Tick Spostati) × Numero di Contratti
Esempio 1: Commercio con un Contratto
Scambi 1 contratto di futures E-mini S&P 500, e il prezzo si muove di 5 tick a tuo favore (6000,00 → 6001,25).
Dimensione del tick: 0,25 punti
Valore del tick: $12.50
Numero di Ticks: 5
Calcolo:
1 tick = $12.50
5 ticks = 5 × $12.50 = $62.50
Profitto = $62.50
Esempio 2: Contratti Multipli
Scambi 3 contratti di futures E-mini S&P 500, e il prezzo si muove di 5 tick a tuo favore.
Dimensione del tick: 0,25 punti
Valore del tick: $12.50
Numero di Ticks: 5
Contratti scambiati: 3
Calcolo:
1 tick = $12,50
5 biglietti = 5 × $12.50 = $62.50
3 contratti = 3 × $62.50 = $187.50
Profitto = $187.50
Punti Chiave da Ricordare
Un tick è il più piccolo movimento di prezzo in un contratto futures.
La dimensione del tick è quanto il prezzo può muoversi in un solo passo, e il valore del tick è quanto denaro guadagni o perdi per tick.
Più tick il prezzo si muove a tuo favore, maggiore sarà il tuo profitto.
Il numero di contratti che scambi moltiplica il tuo profitto o perdita.
Se il prezzo si muove contro di te, lo stesso calcolo si applica per la tua perdita.