TLDR: Profitto o Perdita nel trading di futures = (Valore del Tick × Tick Spostati) × Contratti. Più tick e contratti aumentano il potenziale di profitto o perdita.
Calcolare il Profitto e la Perdita (PnL) è una delle competenze più importanti nel trading di futures.Poiché i contratti futures si muovono in dimensioni di tick fisse, ogni variazione di prezzo influisce direttamente sul tuo saldo.Comprendere come funzionano insieme la dimensione del tick, il valore del tick e il numero di contratti aiuta i trader a misurare accuratamente il rischio e il Performance Reward.Questa conoscenza ti assicura di poter pianificare le operazioni con fiducia e di evitare risultati imprevisti.
Comprendere i Concetti Chiave
Prima di calcolare il profitto o la perdita nel trading di futures, è necessario comprendere questi termini fondamentali:
Dimensione del tick: Il più piccolo movimento di prezzo possibile consentito per un contratto futures.Differisce tra i contratti.
Valore del Tick: L'importo monetario guadagnato o perso quando il prezzo si muove di un tick.
Numero di Tick: Il movimento totale in tick tra il tuo prezzo di ingresso e il tuo prezzo di uscita.
Numero di Contratti: Il numero di contratti che stai negoziando.Maggiore è il numero di contratti, maggiore è l'amplificazione dei profitti o delle perdite.
Una volta che questi concetti di base sono chiari, puoi calcolare il PnL manualmente o utilizzare un calcolatore di profitto dei futures.
Cos'è un tick nel trading dei futures?
Un tick è il minimo cambiamento di prezzo per un contratto futures.I prezzi si muovono in passi fissi, senza possibilità di incrementi più piccoli.
Esempio:
Se la dimensione del tick è di 0,25 punti, il prezzo si muove in incrementi di 0,25 (6000,00 → 6000,25 → 6000,50).
I prezzi non cambieranno di importi minori come 6000.10.
Ogni tick ha un valore di tick, che mostra il denaro guadagnato o perso per tick per contratto.Ad esempio, il contratto futures E-mini S&P 500 ha un valore di tick di $12,50.
Calcolo di Profitto e Perdita Utilizzando Ticks per il Trading di Futures
Formula:
Profit/Perdita = (Valore del Tick × Numero di Tick Mossi) × Numero di Contratti
Esempio 1: Un Contratto di Commercio
Scambi 1 contratto dei futures E-mini S&P 500, e il prezzo si muove di 5 tick a tuo favore (6000.00 → 6001.25).
Dimensione del tick: 0,25 punti
Valore del Tick: $12.50
Numero di Ticks: 5
Calcolo:
1 tick = $12,50
5 segni = 5 × $12,50 = $62,50
Profit = $62.50
Esempio 2: Contratti Multipli
Scambi 3 contratti dei futures E-mini S&P 500, e il prezzo si muove di 5 tick a tuo favore.
Dimensione del tick: 0,25 punti
Valore del Tick: $12.50
Numero di Ticks: 5
Contratti scambiati: 3
Calcolo:
1 tick = $12,50
5 segni = 5 × $12,50 = $62,50
3 contratti = 3 × $62,50 = $187,50
Profit = $187,50
Punti chiave da ricordare
Un tick è il movimento di prezzo più piccolo in un contratto futures.
La dimensione del tick è quanto il prezzo può muoversi in un passo, e il valore del tick è quanto denaro guadagni o perdi per tick.
Più tick il prezzo si muove a tuo favore, maggiore sarà il tuo profitto.
Il numero di contratti che scambi moltiplica il tuo profitto o la tua perdita.
Se il prezzo si muove contro di te, la stessa calcolazione si applica per la tua perdita.